关于MT5的高频交易的讨论 - 页 84

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anonymous:

http://smart-lab.ru/blog/143219.php - 作者提出了一个可能对hft有用的模型。在c++/perl中有一些例子。

你怎么看？

我们认为，"algotrader "应该用 "k "来拼写--"alcotrader"。或者更酷的说法是--"英雄交易员 "或 "鳄鱼交易员"。

有一个故事。一位科学家决定调查某种物质。拿到了...开车走了......一个伟大的顿悟出现在他身上...然后他醒来，什么都不记得了。所以他认为下一次我会把它写下来。下一次，他准备了一个笔记本，一支笔......。拿到了.........他又一次有了这种顿悟。他醒悟过来，读到："你应该在吃香蕉之前剥皮（对熟知香蕉的人的说明）"。

 
Integer:

...

有一个故事。一位科学家决定调查某种物质。拿到了...开车走了......然后一个伟大的顿悟击中了他...然后他醒来，什么都不记得了。所以他认为下一次我会把它写下来。下一次，他准备了一个笔记本，一支笔......。拿到了.........这种顿悟再次降临。他来到自己身边，读到："你应该在吃香蕉之前剥皮（对熟知香蕉的人的说明）。

那不是阿尔伯特-霍夫曼吗？:)
 
tol64:
那不是阿尔伯特-霍夫曼吗？:)
我不知道，我不记得了，也许。
 
anonymous:

http://smart-lab.ru/blog/143219.php - 作者提出了一个可能对hft有用的模型。在c++/perl中有一些例子。

你怎么看？

我认为这篇文章当然值得一读。如果能知道作者是否对外界的意见感兴趣，那就更好了？
 
anonymous:

http://smart-lab.ru/blog/143219.php - 作者提出了一个可能对hft有用的模型。在c++/perl中有一些例子。

你怎么看？

偶然发现任何策略的利润都应该小于零的说法（第2页，不等式（3））。那么交易的意义何在？这个人进行了出色的形式化，并准备了一个应用动态编程算法的装置--以及这样的胡言乱语。

P.S. 他要求我把贝尔曼函数附在文章中。

p.s. 我明白了，利润不是交易者的利润，而是某种抽象意义上的利润，这个利润的引入是为了检测汇率的操纵，也就是说，这个条件意味着，如果我们在不同的时间点买入和卖出相同的量，这些交易将平等地移动汇率，如果它没有被操纵。

p.s. 我终于明白了一切。这个人不是从交易员的角度来写，而是从流动性提供者的角度来写。也就是说，从流动性提供者的角度来看，任何来自市场参与者策略的利润都必须是负的。

p.s. 形式化是非常好的。在不久的将来会派上用场。

 
ProstoTak:
p.s. 也就是说，从流动性提供者的角度来看，市场参与者的策略所带来的任何收益都必须是负的。

这是我对它的理解，鉴于未经审查的情况（从流动性提供者没有损失的角度分析）。

一方面，流动性的消费者不应赚钱。另一方面，他们不应该把自己的钱交给流动性提供者，否则每个人都会对成为流动性提供者有兴趣。

另一方面，流动性提供者的利润率应该趋于零。也就是说，在公平的情况下，双方都应该在佣金上有所损失；)

另外，该模型没有考虑到流动性提供者的最大头寸是有限的这一事实。因此，如果他们积累了大量的头寸，他们将被迫更多的移动价格，从而使操纵的可能性和产生损失。

Heroix。
如果能知道作者是否对外界的意见感兴趣，那就更好了？

我将假设这篇文章是为了讨论而发布的。

 

如此有价值，如此有用，讨论就这样沸沸扬扬，汩汩流淌。流动性是好的，但不要忘记聚合。我们为什么不邀请DaddyClass？一旦他下定决心，一切都会立即行动起来。

 
ProstoTak:

如果有人做过这样的事情并认识到这一点，他们就会明白其中的妙处。

价格上升运动的核心。

一次又一次地发挥作用，在实际行动之前预测5-10秒。

你说什么？

解释什么样的数据是可视化的，为什么需要这样的径向测距，什么坐标意味着什么？

这是一个计量器，还是一个90年代的屏幕保护程序？指标是初学者的话题，真正的人只用数字来交易价格行为，我认为所有这些图形化的构思是为了转移注意力。催眠。

 
ProstoTak:

第2级

上升运动（EUR/USD）是如何诞生的。

红色的是杯子的Ask部分，绿色的是杯子的Bid部分。

在这种 "抽象 "的背后，有大量的数学知识。

好奇...

 
noise:

很好!

我也喜欢umblr和各种市场数据转换的自定义图形表示。



一般来说，Nanex在这方面是个美人。

第二个屏幕的信息量很大 !有一些人从上述公司的研究中受益匪浅
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