Начиная серию лекций по финансовому моделированию, Кирилл Ильинский, основатель и CIO управляющей компании Fusion Asset Management (London), рассказывает о практической стороне финансового моделирования: Что такое модели вообще и финансовые модели, в частности? Зачем они нужны? Как понять – хорошая модель или нехорошая? Кто использует эти...
http://blog.cofite.ru/webinar/vysokochastotnyj-trading-vvedenie-preimushhestva-klassifikatsiya-strategij-scalping/ - здесь Вы можете задать свои вопросы и по...
https://www.youtube.com/watch?v=qM3qPJvFz2g 是一个liber，8个半小时的部分。自己还没有看，除了前15分钟。讨厌网络研讨会。
这个话题的关联性很小，但值得一看。
财务模型：我们为什么需要它们，以及如何处理它们
模特儿或Next Model
模型：是原样还是应该是原样？市场或结构模型
金融霍比特人：从信贷到股票，然后再回来。资本结构模型
为什么要在一个有效的市场中进行交易？效率模型和可预测性。
这个话题的关联性很小，但值得一看。
财务模型：我们为什么需要它们，以及如何处理它们
模特儿或Next Model
模型：是原样还是应该是原样？市场或结构模型
金融霍比特人：从信贷到股票，然后再回来。资本结构模型
为什么要在一个有效的市场中进行交易？效率模型和可预测性。
谢谢你。下载了，会看一看。在粗略的检查中，我意识到这些是比上述链接中的介绍性 讲座更基础的讲座。
....
有兴趣 在ECN 账户 中以 买入-卖出价 差内 的价格做交易 。 如果有这种可能性，为什么不利用它。我们还没有谈及做市商式的交易。这件事有一点不同。
这并不是一个秘密，许多TS用一个价格进行初步分析，进行预测等。我们还经常听到以下说法："如果没有价差，<一些>TS至少会达到收支平衡 "。假设 不断地以（买入价+卖出价）/2 的价格进行交易，可以摆脱 "价差效应"（记得有佣金）。
因此，问题是：谁有想法，或有更好的经验模型，关于
当然，还有许多其他因素，如：当前的波动性、杯子的含量和天知道还有什么，但我对这种依赖关系（如果没有完整的模型）及其细节特别感兴趣。像 "传播的范围越窄，执行的可能性就越 大 "这样的结论似乎很明显。最好能检测出什么时候应该同意在 最佳 价格上的即时执行 ，以及 什么时候应该尝试（也许是下一次）在价差内设置限价订单（也许是增加到最近的帮的距离）。
我 没有试图 在 演示 ECN的报价基础上得到答案 ，因为人们怀疑任何对这种情况的模拟是否足以反映现实 。 看起来只有真实。
在Opening DB中，在8ms的ping下，往返时间是95-150ms。
前面的估计不完全正确，是80ms，尽管它发生在riza以外的工具上，由于对异步订单的处理不正确。在描述中没有关于它的内容，管理员也不知道。
这样的分散是由于MQ服务器或Plaza-2网关的负载造成的，因为到了晚上一切都很稳定在100毫秒之内。
有没有人有一个现场BCS的结果？
有兴趣 在ECN 账户 中以 买入-卖出价 差内 的价格做交易 。 如果有这种可能性，为什么不利用它。我们还没有谈及做市商式的交易。这件事有一点不同。
这并不是一个秘密，许多TS用一个价格进行初步分析，进行预测等。我们还经常听到以下说法："如果没有价差，<一些>TS至少会达到收支平衡 "。假设 不断地以（买入价+卖出价）/2 的价格进行交易，可以摆脱 "价差效应"（记得有佣金）。
因此，问题是：谁有想法，或有更好的经验模型，关于
当然，还有许多其他因素，如：当前的波动性、杯子的含量以及天知道还有什么，但我对这种依赖关系（如果没有完整的模型）及其细节特别感兴趣。像 "传播的范围越窄，执行的可能性就越 大 "这样的结论似乎很明显。最好能检测出什么时候应该同意以 最佳 价格即时执行 ，以及 什么时候应该尝试（也许是下一次）在价差内设置限价订单（也许是增加到最近的帮派的距离）。
我 没有试图 在 演示 ECN的报价基础上得到答案 ，因为人们怀疑任何对这种情况的模拟是否足以反映现实 。 看起来只有真实。
如果我们谈论外汇，ECN在实践中是不可能的。最好的系统是ECN和STP技术的结合-ECN/STP。
任何限价单（甚至是长线和远线），如果被执行，之前就已经在 "价差内"。在ECN/STP中，限额不会完全在 "点差内"，而是在点差的一侧。例如，BuyLimit将是最佳Bid投标的一部分。特别是由于这个原因，有些人把在ECN中通过限价器进行的交易称为 "无点差 "交易，因为它是在零点差或负点差（由于STP-正滑移）的情况下执行。
取决于有多少参与者能够看到你的限制，确定其执行概率的问题是高度依赖的。有一个明确的相关性：你使用的ECN的内在流动性越高，你的限价单被执行的可能性就越大。换句话说，你的极限对别人来说越是可用，它就越是整洁。
以最有利可图的方式进行交易的任务一直是相关的。有一个例子最能说明这一点，那就是有必要关闭一个未平仓的头寸。应该如何做，最好是使用市场或限价订单？市场当然会以当前的VWAP价格执行（事实上，甚至略差），而通过限价器就有点复杂了，但可能有更多的盈利选择。当然，盈利能力不是100%。例如，有时在限价器中拖动价格是有意义的。有各种各样的选择。这在很大程度上取决于你所需要的数量和当前的实际流动性（也可以看作是一个概率函数）。
基本上，它是自动交易。因此，从近期来看，你只能在其他地方谈论这个话题。
只有傻瓜才知道一切。:)