关于MT5的高频交易的讨论 - 页 64

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MT4+2级在终端（fx+++n）的时间M1和基于2级的FDK（fx+++n），与FDK的实现相比，MT4中的堆栈是一个缓慢的乌龟。

因此，交易量是不同的，也就是说，在MT4中使用任何基于2级的TS是没有意义的。

MT5 fx+++n没有这个功能，抱歉不做比较，但很可能情况不会特别有利。

 
ProstoTak:

MT4中的玻璃是一只缓慢的乌龟。

但它不是原生的，是一个第三方的产品。MT4与此毫无关系。

程序员可能在调试流中把它 设置为500毫秒，然后忘了减少它。

 
sergeev:

但它不是原生的，是一个第三方的产品。MT4与此毫无关系。

程序员可能将调试流中的睡眠设置为500毫秒，然后忘记了减少它。

不，刷新的杯子 只是在启动功能中。也就是说，只有当适当的tick应该到达元的时候，栈才会被更新。换句话说，只有当最好带的价格发生变化时，堆栈才会更新。如果我们把它循环起来并设置睡眠，那么它将以任何想要的速度更新。直到杯赛中的价格将比元老院中的价格更早一些显现出来的事实。
 
sergeev:

这有点奇怪。

MT4服务器+终端站在本地，也就是说，由于你有0 ping。

是的，在当地。

高达400是包括向pvp发送。即150-200用于发送和执行检查。这取决于回复数据包和ping的数量。

450是OrderModify函数的执行时间，即没有通过STP发送任何东西。只通过MT4桥接到聚合器。桥本身吃了大约100ms。
 
hrenfx:

是的，在当地。

450是OrderModify函数的执行时间，即没有向STP发送任何信息。

我测试了两个MT4服务器。在不同的服务器上，都有~150个，没有发送至STP。

也许是这样强大的物理服务器？......但我不这么认为。

 

测试了不同的MT4服务器，从未接近过150ms。也许吧，我已经进入了大量的交易服务器，但可能性不大。

事实上，在MT4的F****N直播中，它是~450ms（有时大约一秒钟（没有重新连接，我猜）），FDK~15ms。而且你还应该考虑到，FDK的价格也比MT4的价格来得快。因此，真正的交易差异甚至更大。

 
hrenfx:

测试了不同的MT4服务器，从未接近过150ms。也许吧，我已经进入了大量的交易服务器，但可能性不大。

事实上，在MT4的F****N直播中，它是~450ms（有时大约一秒钟（没有重新连接，我猜）），FDK~15ms。而且你还应该考虑到，FDK的价格也比MT4的价格来得快。因此，真正的交易差异甚至更大。

同样的情况。在对服务器 的ping为120m.s.的情况下，设置一个限制的平均时间为620m.s。拆除的情况也差不多。
 
迟到的小提示。
anonymous: 我们可以从经典作品开始。

...

2.大额出价对价格行为的影响。大额出价一方面可以是一种操纵方式（在这种情况下，值得针对这种出价进行交易），另一方面是一种仓位规模的低效变化，向市场透露了某人的预期信息（在这种情况下，值得为这种出价做前台）。

如果我理解正确的话，在一些方法中（基于Obizhaeva-Wang模型或Alfonsi、Fruth和Schied的模型），最佳执行（大批量交易）恰恰意味着在某些时间 点执行 相对较大的订单。如果是这样，问题就来了，这些方法的使用范围有多广，以及它们是如何被其他使用假出价的算法所掩盖的（例如，如Cortex中的Chameleon）。

同样，也许我错过了什么。结果这一切都相当复杂。


... 有一些先生在解决有关最佳流动性提供的问题时，喜欢写出一些讨厌的随机扩散器和汉密尔顿-雅各比-贝尔曼方程。显然，出于实际目的，这一点被大大简化了。
Mathemat: 哇。不，那太过分了。
在所附文件中，有一个类似的作品，供感兴趣的人参考。
 
伙计们，你们为什么要对一些愚蠢的文章大肆宣扬？这都是为了我不知道是谁，可能是为了怪人。如果你想知道大伙儿到底用了什么算法，看看如何出价，以及在暗池崩溃期间发生了什么--他们所做的甚至比在Rube-twenty时的Chintz内裤还要简单。黑与白，在这个问题上肯定已经说了十遍，那里的优势在于硬件，在于平移，但不在于数学。
 
HideYourRichess:
伙计们，你们为什么要为一些愚蠢的文章而狂欢。这都是为了我不知道是谁，可能是极客。你想知道大叔们到底用了什么算法，看看如何出价，以及在暗池崩溃期间发生了什么--他们在做什么，甚至比搓衣板的棉布裤子还容易。黑与白，在这个问题上肯定已经说了十遍，那里的优势在于硬件，在于平移，但不在于数学。

呃，你刚刚搞砸了）。

你毁了整个马戏团）。

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