有点惊讶 :)我想我应该分享并提出一个非反问的问题。 - 页 14

新评论
 
Renat:

优化器并不完全是一个 "线性比例的测试器"，它有自己的优化方法，在大规模的重复计算中有效工作。

我们现在只是忙于加快质量计算。这里有一个过去结果 的链接， 计算速度更快的新版本已经准备好了。

我同意，不完全是一个 "线性比例的测试器"。你做明确的优化，这是一件非常好的事情。然而，我无法想象你如何对一个非常频繁的情况的单变量案例进行优化。

优化有两个参数，一个参数（100个值的范围）不涉及指标的调用，第二个参数（5个值的范围）涉及。

在这种情况下，你将计算指标值500次，同时搜索500个变体。在这种情况下，你实际上会进行大量的重新计算。这是因为第二个变量的范围只有5，而不是500。

这只是最简单的例子。也许你已经想出了一些办法，如何规避优化器的测试器的这种线性扩展性。

P.S. 正是这样的例子让你在自己的计算器中获得数量级的速度优势，而不是百分比。但这些计算器并不通用，所以这种比较从一开始就不正确。

 
Academic:

好吧--假设有一个没有云计算的优化器，但是是多线程的，并且支持C++和MT4（及其所有子系统），并且比它快100倍，纯靠MT5代码快6倍，是...并不仅用蛮力和GA来 "解决"，而且还用大约50种变体来解决。你会用多少钱买下它？你会用1000美元买它吗？为什么这么贵？ 你和其他十个人将是唯一的买家。:)

如果优化器是通用的，并且有这样的特点，我会买下它。
 
hrenfx:

然而，我无法想象你将如何优化单变量的情况，这是一个非常频繁的情况。

我已经可以想象到一些东西（但不完全是）。在运行优化器之前，你应该对要优化的输入参数进行依赖性分析（在上面的例子中，两个变量是完全独立的）。接下来，首先通过自变量从最小的范围到最大的范围进行优化（并不总是正确的，因为它也取决于相同指标的资源强度。有时数100次轻的指标，比5次重的指标要好），缓存结果。

很明显，这种优化的实现是非常复杂的（尤其是对于云的情况）。但是，如果实施的话，那么至少绝对所有在MQL5向导中创建的专家顾问将被优化得更快。因为MQL5向导是大量的指标之间的组合（即有大量的输入参数是相互独立的）。另一件事是，这样的活动对盈利的交易没有意义......。

 

在巨大的（几百万和几千万）样本上，缓存后的采样结果比直接计算更昂贵。

 
Renat:

在巨大的（几百万和几千万）样本上进行后续的结果采样的缓存比直接计算更昂贵。

我相信要实现一个完美的通用优化器，使其像我上面描述的那样 "聪明"，这几乎是不现实的。当然，还有改进的余地，但在任何情况下都不可能做到完美。

巨大的样本（数以千万计），当然，你大大地夸大了。根本不需要缓存这种东西。

我想你们都完全理解我的意思。而许多人确实如此。甚至没有人会因此批评你，否则就是程序员对批评家的无知。因为那些足够的人很清楚实施这种事情的难度。

让我用同一个例子来解释缓存的概念。

如果指标没有被重新绘制，那么在测试器中单次运行结束时，你将有一个完整的指标所有值的缓冲器。你已经有了。而且，如果下一次传递使用相同的指标值（第二个变量没有变化），我们就不必再读它。你可以从已经计算好的缓冲区中取值（你已经有了，不需要缓存，之前运行的内存并没有完全释放）。

 
hrenfx:

如果指标没有重绘，那么

这是一个 "如果"，它使任何进一步的搜索失效。
 
是的，正是因为不可能写出这么快的通用优化器，所以非通用的数字研磨器在速度方面总是胜出。而这并没有什么好坏之分。
 
hrenfx:

我相信要实现一个完美的通用优化器，使它像我上面描述的那样 "聪明"，这几乎是不现实的。当然，有很多改进的余地，但无论如何不可能做得完美。

巨大的样本（数以千万计），当然，你大大地夸大了。根本不需要缓存这样的东西。

例如，过去11年的欧元兑美元测试给出了超过5000万个刻度。

这意味着像MA这样简单的单缓冲区指标将不得不存储5000万个状态（5000万*8字节（双）=400MB缓冲区），这太多了。如果使用更复杂或数量更大的东西，事实上缓存将无法装入内存，更不用说多核代理。

我们正在研究指标缓存的想法，结果发现，计算下一个指标值（甚至用一种经济的方法）要比建立缓存快得多，而且耗费的资源也少。

 
hrenfx:
是的，正是因为不可能写出这么快的通用优化器，所以非通用的数字研磨器在速度方面总是胜出。而这并没有什么好坏之分。

他们没有赢得任何东西。

他们没有市场环境，没有基础设施，没有指标，没有分析。而这比一次性的周期更重要（甚至没有代表）。

 
Renat:

例如，在过去11年里，欧元兑美元的测试给出了超过5000万个点位。

我们谈论的是一个优化器，而不是像许多单一的测试器运行。优化器的概念是完全不同的。在那里，以牺牲结果中的小误差为代价实现了显著的速度提升。优化器根本不需要基于ticks的模型。最多，它们是基于开盘价。优化器不是测试器，它完全是另一回事。你的方法是不同的，而且也很有逻辑性。

Renat:

他们没有赢得任何东西。

他们没有市场环境，没有基础设施，没有指标，没有分析。而这比一次性的循环更重要（甚至没有代表）。

他们赢在速度上，因为没有什么能比单独的for循环更快。有时速度正是你所需要的，而计算器在速度上会胜过任何通用测试器（但在其他参数上则不然）。不仅是来自MetaQuotes。

我无法证明我的论断，原因如下。

我的计算器只是我的EA的一个C++实现，其中所有的操作都专门做成了整数（价格是整数），其中不必要的传递等完全减少到零。那里没有接口，什么都没有。唯一的输出是一个带有优化结果 的文件。也就是说，我可以用C++编写一个带有算法优化的EA，而我的测试人员不会做任何交易检查（例如，检查是否有足够的保证金，等等）。它不会模仿历史，也不会计算指标。在MT5测试器的通用性方面，没有什么通用性。计算器的唯一任务是快速计算，尽可能快地计算。而且它的计数速度比MT4测试器快一百倍，产生的误差<1%。我不明白我在这里想说明什么。

很明显，没有检查的for循环和只有整数的for循环总是比通用测试器的计数快。

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