错误、漏洞、问题 - 页 2318

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pantural:

你好，亲爱的MT开发人员，我想报告计算夏普比率的算法中的一个错误。附件中包含Aleksey Vyazmikin 先生的报告，其中SR=0.29，但根据我的计算，它大约是3.7-3.8（取决于是否考虑零PnL）。 我认为错误在于缺乏标准偏差（sqrt（长度））的比例系数，因为平均retour不取决于系列长度，它收敛，RMS随着sqrt（长度）增加。

C++

double SharpRatio(vector<double> pnl)

{

double avret = 0;

for (int i = 0; i < pnl.size(); ++i) avret += pnl[i];

avret /= pnl.size();


double var = 0;

for (int i = 0; i < pnl.size(); ++i) var += pow(pnl[i] - avret, 2);

var = sqrt(var / pnl.size()) / sqrt(pnl.size());


return  avret / var;

}

1.pnl 阵列中包含哪些数据？它们是如何计算的，你将你的夏普比率计算版本与什么相比较？

2.这个条目是什么意思？突出 你的

var = sqrt(var / pnl.size()) / sqrt(pnl.size())。

 

为什么优化并不总是正确的四舍五入，我理解这可能是与打印双倍数相同的效果，但对用户的眼睛来说，这在优化器窗口中是不愉快的--信息很难在视觉上被感知到。

double ret=Balans_Delta*1000+NormalizeDouble(PF,2);
 

在这种情况下，POSITION_REASON不会改变。例如，我用魔法5开了一个1手的买入头寸，然后用我的手做了一个1.2手的卖出。结果我们的卖出头寸为0.2手，魔法被重置为零，但POSITION_REASON仍然是POSITION_REASON_EXPERT而不是POSITION_REASON_CLIENT。

请纠正这一错误。

 
pantural:

你好，亲爱的MT开发人员，我想报告计算夏普比率的算法中的一个错误。在所附的Aleksey Vyazmikin 先生的报告中，SR=0.29，但根据我的计算，大约是3.7-3.8（取决于PnL是否为零）。

回答了问题最初产生的地方

关于交易、自动交易系统和测试交易策略的论坛

我在交易中使用机器学习：理论与实践（交易，不仅是）。

Rashid Umarov, 2018.11.05 15:15

一般来说，在想当然之前，最好先了解参数的含义。收到这样的数值后，你应该考虑一下，并开始寻找计算中的错误。

因为夏普比率超过3，说明我们面对的是一个100%赚钱的策略，在上面获利的概率超过99.99%。 当然，如果PnL的分布是正常的。


 

"图表已经闭嘴了"（见截图）。价格已经远去，一切都还在图表上。新的图表是在 "关闭 "状态下加载的。

Bild 1940, 02.11.2018

 
Igor Semyonov:

"图表已经闭嘴了"（见截图）。价格已经远去，一切都还在图表上。新的图表是在 "关闭 "状态下加载的。

Bild 1940, 02.11.2018

给我看看欧元兑美元的符号设置。对它的建造方式感兴趣，是靠鳍还是靠投标？

 
Slava:

给我看看欧元兑美元的符号设置。我想知道它是基于炒家还是基于竞价。

斯拉瓦。

请给我看欧元兑美元的符号设置。我想知道它是基于脚蹼还是珠子的。

 

关于交易、自动交易系统和交易策略测试的论坛

mql5语言的特点、微妙之处以及技巧

fxsaber, 2018.11.05 14:46

请开发商澄清一下情况。当PositionID被改变后，经过五次翻转，交易历史标签将在 "仓位 "显示模式中显示五个仓位。

现在（PositionID在翻转过程中不发生变化）总是只显示一个位置。不客气地说，这是个奇怪的解决方案。

 
Rashid Umarov:

1.pnl 阵列中包含哪些数据？它们是如何计算的，你将你的夏普比率计算版本与什么相比较？

2.这个记号是什么意思？突出 你的

显然，这意味着要用RMS除以样本长度的根，或者用平均回报率与RMS的比率乘以样本长度的根。正如他们所说的那样，学习数学）））)

 
Igor Semyonov:

符号设置，而不是图形。

在市场概览中，从符号上下文菜单中选择"符号规范"。

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