MetaTrader 5 позволяет во встроенном тестере стратегий моделировать автоматическую торговлю с помощью экспертов на языке MQL5. Такое моделирование называется тестированием экспертов, и может проводиться с использованием многопоточной оптимизации и одновременно по множеству инструментов. Для проведения тщательного тестирования требуется генерировать тики на основе имеющейся минутной истории. В статье дается подробное описание алгоритма, по которому генерируются тики для исторического тестирования в клиентском терминале MetaTrader 5.
当然，它们的数量会相当少，但尽管如此：如何在测试器中检查它们，或者是否会有一个可视化测试模式？
脚本在测试器中不被检查，但其 "有用的工作 "更容易控制（脚本中的错误和直接作弊比专家顾问要少得多）。
也就是说，对于脚本来说，视觉确认就足够了：描述、屏幕截图、报告和日志。
套利测试员是怎么回事？这甚至不是一个商店的问题，而是测试者的结果的声誉问题。
很简单--如果你看到数以百计的黄牛交易，利润微薄，你应该得出适当的结论。
就我们而言，我们将。
- 我们将增加积极的测试模式，包括在生成多货币流时的人为干扰 - 这将立即显示出套利者的失败，他们适合打勾的发展模式。
- 报告将包括"交易数量 和每笔交易的利润明确指向...... "类型的人工建议
我们的任务是：向交易者明确灌输 "只有在通过N个标准MetaTrader 5测试器的压力测试后，专家顾问才能被认为是强大的 "这一立场。很简单--如果你看到数以百计的黄牛交易利润微薄，那么就应该做出相应的结论。
你显然不明白什么是仲裁。交易之间可能有几个小时的间隔。一直有多国货币对冲，所以你可以在二十四小时内不做交易，只是掉期会是负数。
同样，基于tick模拟 的压力测试再多也不会杀死一个套利机器人。套利根本就不是点球或剥头皮。
看看多货币对冲（无论市场如何表现，Equity都会几乎静止不动）。
这只是从每个货币的可用数量（如果你计算未平仓头寸）为零这一事实得出的结论（见截图的右上角）。
P.S. 这是对MT5测试器声誉的巨大威胁。任何专家顾问都可以用套利来扩展（感谢上帝，OOP允许这样做），如果权益测试器没有按照你想要的方式进行，就包括套利。当它变得更好时，它将被禁用。猜测哪里激活了套利，哪里是经典交易，这是不真实的。而测试者将显示谎言。
P.P.S. 结果会发现，测试者只能在单货币上被信任。
你显然不明白什么是仲裁。交易之间可能有几个小时的间隔。一直有多国货币对冲，所以你可以在二十四小时内不做交易，只是掉期会是负数。
同样，基于tick模拟 的压力测试再多也不会杀死一个套利机器人。套利根本就不是点球或剥头皮。
看看多货币对冲（无论市场如何表现，Equity都会几乎静止不动）。
这只是从每个货币的可用数量（如果你计算未平仓头寸）为零这一事实得出的结论（见截图的右上角）。
P.S. 这是对MT5测试器声誉的巨大威胁。任何专家顾问都可以用套利来扩展（感谢上帝，OOP允许这样做），如果Equity没有按照你想要的方式发展，可以包括套利。当它变得更好时，它将被禁用。要猜测哪里使用了套利，哪里使用了经典交易，这是不真实的。而测试者将显示谎言。
P.P.S.事实将证明，测试者只能在货币上被信任。
给我你对套利的定义，没有图片
据我所知，唯一对套利有充分解释的地方是Trade-Arbitrage EA描述。
希望没有参考文献，简短而有意义
番茄1 卖得比番茄2 买得便宜（反之亦然）。
番茄1 和番茄2 在价差内99.9%的时间里价格相同。在测试器中却不是这样的。
你显然不明白什么是仲裁。交易之间可能有几个小时的间隔。一直有多国货币对冲，所以你可以在二十四小时内不做交易，只是掉期会是负数。
相反，你对你的问题描述得不够清楚，把一些间接合适的过程归结为公认的套利概念。
你提出了以下问题，宣传 "测试人员在tick预测方面有问题，可以用真实的tick历史来对抗"，这很明显地造成了对问题的以下理解："测试人员可以通过在多币种环境中使用可预测的tick生成模式来进行欺骗"。这是从你的陈述中得出的理解。
然后思考你将如何与套利顾问打交道。 套利专家顾问等同于所有积极的测试模式。
模式越激进，利润越低。但总是会有利润。而且只在测试器中。
此外，如果把套利看作是一个特殊情况，那是一回事。例如，它只在三个中的一个：欧元兑美元，英镑兑美元和欧元兑英镑。
而当套利是通用的时候，又是另一回事：考虑到成千上万的3和4的版本，套利的波动 被抓住了（MQL4中有这样的变体，它也可以在净值模式下工作，在MQL5中需要最小的重做）。对于这样的EA，任何积极的模式都不会有帮助。
P.S. 套利专家顾问只能通过历史的手段 来揭露。不，这不是同样的老式合唱。我们可以做一个超级模式的测试器，例如只对一天的tick历史 进行测试。 而且tick历史不是从交易服务器中提取的，而是自己收集的。也就是说，如果用户想在超级模式下进行测试，让他/她在一天内保持终端在线以收集刻度线。
根据这种理解，我的回答是："使用随机化的tick生成过程的积极测试方法 "将使测试者的同行间套利者被淘汰。
你后来关于 "交易之间可能有几个小时 "的说法完全否定了你之前的话。要么是tick tester套利，要么是多小时交易，要么是 "将头寸减至零，并尝试保释到正向掉期"。
我认为你把不同的概念混为一谈。该截图也不具有说明性或证明性，因为它不包含结论。明确阐述的、可理解的利润在哪里？
如果有人想通过对点差和执行质量的严重损失（一个点的滑落，整个平衡模型就被破坏了），通过大规模交易的方式将头寸减少到零，那么没有人介意。特别是在看了交易报告之后。还是看平衡曲线对你来说就足够了？
"这对MT5测试员的声誉是一个巨大的威胁 "的问题从根本上说是牵强的。
"这对MT5测试员的声誉是一个巨大的威胁 "的问题从根本上来说是牵强的。
我给了你描述专家顾问的链接。问问Rosh吧，也许他能解释一下所描述和实施的套利原则，以及它对你的多币种测试员所构成的威胁。我想，熟悉这个话题的人也会确认，存在着威胁，而且不是想象的。
显示它的最简单方法是在MQL5中重写MQL4专家顾问，并在策略测试器中运行。确保对模拟蜱 虫的压力测试没有帮助。
这样的EA有一天肯定会出现在CodeBase中。而且人们会把它嵌入到他们的EA中，就像测试器中的股权拉动器一样。
你如何能对抗它，我不知道了。一天中的虱子不会有任何帮助。
番茄1 卖得比番茄2 买得便宜（反之亦然）。
番茄1 和番茄2 在价差内99.9%的时间里价格相同。在测试器中却不是这样的。
第一个西红柿例如是一个十字架，第二个西红柿由两个直线对组成，考虑到体积。
我不知道MT5测试器中 的同步刻度线的生成 情况。而在压力测试中，它将是一个圣杯。