Matstat 计量经济学 Matan - 页 3 12345678910...38 新评论 Roman 2021.05.09 00:55 #21 Vladimir: 顺便说一下，如果能看到类似于你在https://www.mql5.com/ru/forum/368720/page2#comment_22207994， ，对于汇率几乎飞速变化的特殊情况的图片，会很有意思。 基本上，这是可以预期的。 但至少现在我明白了什么是什么。 Roman 2021.05.12 21:29 #22 Aleksey Nikolayev: 阿列克谢，出现了这样一个问题。 我钻研过计量经济学公式，在许多公式中，有一个变量是白噪声。 根据定义，白噪声具有完美的特性，存在常态性，方差恒定为1。 显然，这样的白噪声在现实中可能是找不到的。因此，问题是： 在实践中，什么被用作白噪声？ 这种白噪声与输入数据有什么关系吗？例如，把残差当作噪声，但这样就违反了正态性和分散性条件。 或者说，它真的应该是不相干的噪音，可以简单地以特定的特征随机生成？ 或者这就是重点，从残差中获得白噪声特征？也就是说，正态性是存在的，方差是不变的，没有自相关。 Dmitry Fedoseev 2021.05.13 03:30 #23 规范性和分散性有什么关系？白噪声的特征是狄拉克自 相关德尔塔函数。这是否让你感觉更好？开玩笑...虽然是真的（关于狄拉克三角函数）。 一个均匀分布的随机数的生成器--这是给你的白噪声--仅此而已。范围--你想怎么做就怎么做：A*2.0*（MathRand()/32767-0.5）。 一般来说，有了谷歌，你可以用它找到很多有趣的东西：https://ru.wikipedia.org/wiki/Белый_шум Roman 2021.05.13 04:12 #24 Dmitry Fedoseev:规范性和分散性有什么关系？白噪声的特征是狄拉克自 相关德尔塔函数。这是否让你感觉更好？ 开玩笑...虽然是真的（关于狄拉克三角函数）。一个均匀分布的随机数的生成器--这是给你的白噪声--仅此而已。范围--你想怎么做就怎么做：A*2.0*（MathRand()/32767-0.5）。实际上，你可以通过谷歌找到很多有趣的东西：https://ru.wikipedia.org/wiki/Белый_шум没有说服力。我有关于它的不同信息。 如果系列wt的元素是独立的等分布（i.i.d） 值，平均值等于0，变化量等于 σ2，，没有自相关Cor(wi,wj)≠0，∀i≠j，那么系列 wt 就是白 噪声。正如我所假设的那样，振荡器是需要用于测试模拟的，可以说是用于检查。 在实践中，不应使用该发电机。 也许我误解了平均分布（i.i.d）的表述？ 而这并不意味着它们是正态分布？ denis.eremin 2021.05.13 04:54 #25 Roman:没有说服力。我在这方面有不同的信息。 如果系列wt的元素是独立的等分布（i.i.d） 值，平均值等于0，变化量等于 σ2，，没有自相关Cor(wi,wj)≠0，∀i≠j，那么系列 wt 就是白噪声。正如我所假设的那样，振荡器是需要用于测试模拟的，可以说是用于检查。 然而，在实践中，不应该使用振荡器。 也许我误解了平均分布（i.i.d）的表述？ 而这并不意味着它们是正态分布？ 白噪声是恒定的MO，恒定的方差和零自变量函数（观测值彼此不相关）。一个弱静止的过程。 如果观测值具有正态分布，过程就会变得严格静止，自 相关系数也会具有正态分布。 Roman 2021.05.13 05:05 #26 denis.eremin:白噪声--恒定MO、恒定方差和零自协方差函数（观测值不相关）。一个弱静止的过程。如果观测值具有正态分布，过程就会变得严格静止，自 相关系数也会具有正态分布。 你去吧。谢谢你。一个弱静止的过程。 严格意义上的静止过程。 这是有区别的。取决于观测值是否具有正态分布。 但这个问题有点不同。 在实践中，什么被用作噪音？残留物？ denis.eremin 2021.05.13 05:16 #27 Roman:在那里。谢谢你。稍微静止的过程。 严格意义上的静止过程。这是有区别的。取决于观测值是否具有正态分布。但这个问题有点不同。 在实践中，什么被用作噪音？残留物？ 我不太理解这个问题--为什么使用白噪声？ 如果你想要这样的系列，你可以在Excel或其他程序中生成一个SB系列，并取其第一个差值--这将是白噪声。 如果粗略估计是合适的--价格系列的第一个差值也是准白噪声的。 Dmitry Fedoseev 2021.05.13 05:16 #28 白噪声的期望值是多少？它是恒定的，在所有范围值中都是一样的。如果你按公式计算，它将是0--这里没有争论，数学是一门无声的科学--你不会骂回去。 白噪声是静止的。尽管说它是静止的相当愚蠢，但它是白噪声--这说明了一切。 "平等 "一词的含义更接近于"统一"而不是 "正常"。而且无论如何，单一元素怎么可能以某种方式分布？一个荒唐的定义。或者说什么是元素？一排的碎片？我们到底为什么要讨论大块（元素）？ Dmitry Fedoseev 2021.05.13 05:19 #29 denis.eremin:我不太理解这个问题--为什么使用白噪声？如果你需要这样一个系列，你可以在Excel或其他程序中生成一个SB系列，并取其第一个差值--这将是白噪声。如果一个粗略的估计符合--价格序列的第一个差值也是准白噪声。 如果公式中存在白噪声成分，应将其隔离...即使有用的信号已经可见)) denis.eremin 2021.05.13 05:22 #30 所有的数字序列都分为三种类型--确定性的、随机的和随机的。 TheorWer处理随机数列--任务是将随机数列分解为确定的和随机的部分。粗略地说，模型+白噪声。 12345678910...38 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
顺便说一下，如果能看到类似于你在https://www.mql5.com/ru/forum/368720/page2#comment_22207994，
，对于汇率几乎飞速变化的特殊情况的图片，会很有意思。
基本上，这是可以预期的。
但至少现在我明白了什么是什么。
阿列克谢，出现了这样一个问题。
我钻研过计量经济学公式，在许多公式中，有一个变量是白噪声。
根据定义，白噪声具有完美的特性，存在常态性，方差恒定为1。
显然，这样的白噪声在现实中可能是找不到的。因此，问题是：
在实践中，什么被用作白噪声？
这种白噪声与输入数据有什么关系吗？例如，把残差当作噪声，但这样就违反了正态性和分散性条件。
或者说，它真的应该是不相干的噪音，可以简单地以特定的特征随机生成？
或者这就是重点，从残差中获得白噪声特征？也就是说，正态性是存在的，方差是不变的，没有自相关。
规范性和分散性有什么关系？白噪声的特征是狄拉克自 相关德尔塔函数。这是否让你感觉更好？开玩笑...虽然是真的（关于狄拉克三角函数）。
一个均匀分布的随机数的生成器--这是给你的白噪声--仅此而已。范围--你想怎么做就怎么做：A*2.0*（MathRand()/32767-0.5）。
一般来说，有了谷歌，你可以用它找到很多有趣的东西：https://ru.wikipedia.org/wiki/Белый_шум
规范性和分散性有什么关系？白噪声的特征是狄拉克自 相关德尔塔函数。这是否让你感觉更好？
开玩笑...虽然是真的（关于狄拉克三角函数）。
一个均匀分布的随机数的生成器--这是给你的白噪声--仅此而已。范围--你想怎么做就怎么做：A*2.0*（MathRand()/32767-0.5）。
实际上，你可以通过谷歌找到很多有趣的东西：https://ru.wikipedia.org/wiki/Белый_шум
没有说服力。
我有关于它的不同信息。
如果系列wt的元素是独立的等分布（i.i.d） 值，平均值等于0，变化量等于 σ2，
，没有自相关Cor(wi,wj)≠0，∀i≠j，那么系列 wt 就是白 噪声。
正如我所假设的那样，振荡器是需要用于测试模拟的，可以说是用于检查。
也许我误解了平均分布（i.i.d）的表述？在实践中，不应使用该发电机。
而这并不意味着它们是正态分布？
没有说服力。
我在这方面有不同的信息。
如果系列wt的元素是独立的等分布（i.i.d） 值，平均值等于0，变化量等于 σ2，
，没有自相关Cor(wi,wj)≠0，∀i≠j，那么系列 wt 就是白噪声。
正如我所假设的那样，振荡器是需要用于测试模拟的，可以说是用于检查。
也许我误解了平均分布（i.i.d）的表述？然而，在实践中，不应该使用振荡器。
而这并不意味着它们是正态分布？
白噪声是恒定的MO，恒定的方差和零自变量函数（观测值彼此不相关）。一个弱静止的过程。
如果观测值具有正态分布，过程就会变得严格静止，自 相关系数也会具有正态分布。
白噪声--恒定MO、恒定方差和零自协方差函数（观测值不相关）。一个弱静止的过程。
如果观测值具有正态分布，过程就会变得严格静止，自 相关系数也会具有正态分布。
你去吧。谢谢你。
一个弱静止的过程。
严格意义上的静止过程。
这是有区别的。取决于观测值是否具有正态分布。
但这个问题有点不同。
在实践中，什么被用作噪音？残留物？
在那里。谢谢你。
稍微静止的过程。
严格意义上的静止过程。
这是有区别的。取决于观测值是否具有正态分布。
但这个问题有点不同。
在实践中，什么被用作噪音？残留物？
我不太理解这个问题--为什么使用白噪声？
如果你想要这样的系列，你可以在Excel或其他程序中生成一个SB系列，并取其第一个差值--这将是白噪声。
如果粗略估计是合适的--价格系列的第一个差值也是准白噪声的。
白噪声的期望值是多少？它是恒定的，在所有范围值中都是一样的。如果你按公式计算，它将是0--这里没有争论，数学是一门无声的科学--你不会骂回去。
白噪声是静止的。尽管说它是静止的相当愚蠢，但它是白噪声--这说明了一切。
"平等 "一词的含义更接近于"统一"而不是 "正常"。而且无论如何，单一元素怎么可能以某种方式分布？一个荒唐的定义。或者说什么是元素？一排的碎片？我们到底为什么要讨论大块（元素）？
我不太理解这个问题--为什么使用白噪声？
如果你需要这样一个系列，你可以在Excel或其他程序中生成一个SB系列，并取其第一个差值--这将是白噪声。
如果一个粗略的估计符合--价格序列的第一个差值也是准白噪声。
如果公式中存在白噪声成分，应将其隔离...即使有用的信号已经可见))
所有的数字序列都分为三种类型--确定性的、随机的和随机的。
TheorWer处理随机数列--任务是将随机数列分解为确定的和随机的部分。粗略地说，模型+白噪声。