交易系统联盟。继续保持良好的工作。 - 页 206

新评论
 
Georgiy Merts:

如果弗拉基米尔-巴斯卡科夫在这里，就有可能回答他......但除此之外...

我告诉过你了:)
作者完全否定了建设性的批评意见。
 
Dasha Dasha:
早就告诉你了:)
作者完全拒绝了建设性的批评意见。

看看你，看看你。Dasha-dasha...或萌芽？或者还能是谁呢？

 
Dasha Dasha:
早就告诉你了:)
作者完全否定了建设性的批评意见。
你为什么要挑剔这个人呢？该主题的结果与其他任何主题一样好。最后，没有人赚到真正的钱）。
 

目前的情况（所有的TS都在模拟账户上运行，最小手数不变）。

按余额计算的前20名。

在平衡方面，前五名的图表。

最好的20个交易质量。

交易质量最好的五张图。

 

请注意矛盾之处：平衡性最好的是143141，这根本不是 顶级质量。

这就提出了一个古老的问题：你是想检查还是想开车？

P.S. 你能不能看一下143141的设置（哪个SL和TP）？

 

乔治。

你说每个TS都有盈利期和亏损期，亏损期更长。如果你看一下在顶部的TS，你的这个假设没有被证实。我没有对它们全部进行分析，但看看最成功的那些，我们可以得出结论，它们的盈利期要比亏损期长得多。它们不能存活到亏损期，因为它们被从交易中剔除。而且我们不观察他们的损失期。

也许这个假设应该重新措辞：大多数TC是无利可图的。但是，较小的一部分可以工作的利润。

 

还有一个观察结果：在743642的最高质量的第一名上，这是被创建的 6月28日 并在一周内做了26笔交易，赚了30.86美元。

我们应该以某种方式学会在其职业生涯的早期识别这种成功的系统。例如，引入一些参数来决定获得利润的速度（考虑到持仓时间、交易数量、每笔交易的平均利润、每天的利润）。

有点像一个警报器，会发出通知，让人们注意这样那样的魔术师。
 
Eduard_D:

请注意矛盾之处：平衡性最好的是143141，这根本不是 顶级质量。

这就提出了一个古老的问题：你是想检查还是想开车？

P.S. 你能不能看一下143141的设置（哪个SL和TP）？

那又怎样，看看它是如何交易的--可怕的抽搐，和连续六次的损失！你敢把它放在真实的吗？

她的参数。

   m_didData.m_etWorkTimeFrame = PERIOD_H1;
   m_bMustExitOnWorkEnd = false;
   m_bMustExitOnWeekEnd = true;
   m_dtBuildMoment = D'2018.10.26';
   m_iH6WorkIdx = -1;
   m_uiChannelPeriod = 330;
   m_dSLvsDATR = 2.45;
   m_dUnlossTriggerVsDATR = 0.80;
   m_dUnlossDistanceVsDATR = 0.16;
   m_dTPvsDATR = 2.00;
   m_uiMaxDirectTPC = 3;
   m_cfpControlParams.m_dStability = 0.221;

还有一点历史上的过度优化参数（自从我开始保存后，由于代码的变化，参数集略有不同）。

//   Причина снятия:    Long Max Wait
   _NOT_TESTED_IF(GetWorkSymbol() != CS_GBPCHF);
   m_didData.m_etWorkTimeFrame = PERIOD_H1;
   m_dtBuildMoment = D'2018.07.31';
   m_iH6WorkIdx = -1;
   m_uiChannelPeriod = 330;
   m_dSLvsDATR = 2.65;
   m_dUnlossTriggerVsDATR = 0.15;
   m_dUnlossDistanceVsDATR = 0.10;
   m_dTPvsDATR = 0.70;
   m_cfpControlParams.m_dStability = 0.180;


//   Причина снятия:    неизвестно
   
   _NOT_TESTED_IF(GetWorkSymbol() != CS_GBPCHF);
   _NOT_TESTED_IF(PeriodSeconds(GetWorkTimeframe()) != 900);
   m_dtBuildMoment = D'2018.06.02';
   m_iH6WorkIdx = -1;
   m_uiChannelPeriod = 265;
   m_dSLvsDATR = 1.65;
   m_dUnlossTriggerVsDATR = 0.40;
   m_dUnlossDistanceVsDATR = 0.11;
   m_dTPvsDATR = 2.20;

顺便说一句，如此巨大的通道期也没有给我带来对这种系统的信心。突破两周通道的观察，直接追踪SL（并在周末退出）的英镑-法郎？

在我看来，这只是一个随机的 "跳出来"，仅此而已。

 
Eduard_D:

乔治。

你说每个TS都有盈利期和亏损期，亏损期更长。如果你看一下在顶部的TS，你的这个假设没有被证实。我没有对它们全部进行分析，但看看最成功的那些，我们可以得出结论，它们的盈利期要比亏损期长得多。它们不能存活到亏损期，因为它们被从交易中剔除。而且我们不观察他们的损失期。

嗯...它们不会持续很长时间...而一旦他们表现出行为上的变化，他们就会被剔除出交易。那么，为什么近670个TC中的一些显示出相当长的盈利期而令人惊讶呢？我相信他们会有更长的亏损期--我又一次想起了英镑美元通道的破裂，它在将近一年的时间里显示出优异的成绩，然后突然 "泄气"，并在低级和中级部门之间 "徘徊 "了将近一年。

也就是说，我不排除有例外的可能......。但是，到目前为止，我还没有看到这些例外情况。
 
Eduard_D:

还有一个观察结果：在质量方面排名第一的是743642，它的创建者是 6月28日 并在一周内做了26笔交易，赚了30.86美元。

人们必须以某种方式学会在职业生涯的早期识别这种成功的系统。

我们应该。

会有具体的建议--可以考虑实施。

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