交易中的机器学习:理论、模型、实践和算法交易 - 页 965 1...958959960961962963964965966967968969970971972...3399 新评论 Aleksey Vyazmikin 2018.05.29 21:43 #9641 在真实的交易量 下,你能得出哪些预测因素? Ilya Antipin 2018.05.29 22:04 #9642 我想介绍一下预测试的结果。我决定以二维表的形式呈现它们,没有额外的报告、图表,只有纯利润,以获得更好的清晰度。在这个阶段,标准的技术指标和基于iHigh(...,iHighest())和iLow(...,iLowest())的几个有趣的比率被作为预测因素(输入)。明天我想尝试使用更多奇特的数据类型,例如,线性回归的指标或通道。如果有人对指标有什么建议,我可以去看看。 附加的文件: Bigtest.zip 16 kb СанСаныч Фоменко 2018.05.30 07:38 #9643 伊利亚-安提平。我想介绍一下预测试的结果。我决定以二维表的形式呈现它们,没有额外的报告、图表,只有纯利润,以获得更好的清晰度。在这个阶段,标准的技术指标和基于iHigh(...,iHighest())和iLow(...,iLowest())的几个有趣的比率被作为预测因素(输入)。明天我想尝试使用更多奇特的数据类型,例如,线性回归的指标或通道。如果有人对指标有任何建议,我可能会检查它们。 你提出的材料可以通过以下方式进行改进。 1.创建的输入文件超过5000个(至少)。 2.将这个文件分为两部分。4000 и 1000. 3.获得4000的性能,也分为70%-15%-15%的部分。(见拨浪鼓)。通过70%的学习,最好是交叉验证。 4.我们将训练好的模型用于1000号文件。 5.发布该模型在所有四个部分的表现。 6.将误差与树的数量作对比--你可以判断你的预测器上的最大模式(树)数量。 你的材料中最重要的缺陷是没有考虑到你的预测器的预测能力。拨浪鼓里有一些图表,可以让你判断这一点。向模型输入与目标变量无关的垃圾是没有意义的。 PS。 如果你要在你的努力中使用拨浪鼓,它将永远改善你的材料的结果。至少你可以将6个模型进行相互比较。 Mihail Marchukajtes 2018.05.30 12:09 #9644 阿列克谢-维亚兹米 金。 哪些预测因素可用于真实交易量?如果你的基本策略中有一个窗口,如果它也是动态的。另外,你也可以测量窗口的开始和信号之间的音量差异。对三角洲来说也是如此。如果没有这样的窗口,我建议使用累积/分布,取其差值,但对于多少数据,我都不承认。 一般来说,有了11个工具的成交量和delta的信息,我已经设法发明了大约177个预测器。基于真实成交量和delta的随机指数显示得非常好。每个模型中几乎都有一个或另一个随机因素,....。IMHO!!!! Mihail Marchukajtes 2018.05.30 12:21 #9645 一般来说,我认为对数据的操作应该是最小的。首先可以采取的是差异,最好是一个动态窗口,每个信号都有不同数量的柱子来分析。因此,每个信号都变得独一无二。自然,最好是采取基于真实成交量和delta的指标的差异。 一般来说,适用于真实数据的成交量和Delta的指标,我使用AD,因为它将成交量与价格结合在一起,在获得条形图之间的差异时,我们考虑所采取的窗口中的所有条形图。与窗口中第一条和最后一条之间的简单区别相比。在这种情况下,这两根柱子之间的柱子不会被考虑在内。虽然我有这样一个预测器,而且它在某些地方可能很重要。 当然,我建立了随机函数AD和CumDelta。 还有经过验证的delta和volume的标准偏差。可以这么说,StDev。 基本上就这些了。然后我把数据排列成一个圆圈,大约是按照拨浪鼓的做法。嗯,总的来说,我很满意。我已经让最新的模型连续工作了一天,在23笔交易中只有6笔是亏损的,而且亏损幅度不大。所以我认为你应该听从我的建议.... 这是从2018年5月24日开始的所有OOS。 我应该补充一点,如果基本策略没有窗口的概念,你可以取第一条和第二条之间的差异(当前的趋势),比如说,第一条和第十条之间的差异(它是一个全局趋势),那么你的预测器的数量立即增加一倍,因为对于一个信号,你取两个差异。你可以拿三个或四个,差异将在一个固定的条数之间,这不像每个信号的浮动窗口之间的差异那么酷。 同样,如果你在基本策略中没有动态窗口,你可以把它附在任何指标上,作为一个例子。随机的/10。在信号出现的时候,我们看一下随机指数,用它的值除以10,然后取整数部分,我们得到的窗口范围是1到10条(随机指数在10到100之间)。但每个信号都会有自己的条数。当然,所有这些计算不仅应在保存训练数据时进行,而且应在NS在真实交易中工作时进行,因为它将被训练。 我希望每个人都明白,MO是一个如此微妙的工具,一个微小的错误都会对TS的效果起到巨大的作用。 例如,我在这个领域工作了15年,至少有3-4个月我得到了值得关注的结果,只是在一周前,我注意到在数据准备方面有一些不准确的地方,经过纠正,我在OSD上得到了这样一张照片。Above....在未来,TC作为一个整体将如何表现还不得而知。我现在得出的唯一结论是,多克的Elmnn网显示了最好的效果。从截图来看,R模式比JPrediction多了一个头,而且被它远远甩开。让我们看看他们的表现如何,进一步......。 Aleksey Vyazmikin 2018.05.30 13:03 #9646 Mihail Marchukajtes: 如果你的基本策略中有一个窗口,如果它也是动态的。另外,你也可以测量窗口的开始和信号之间的音量差异。对三角洲来说也是如此。如果没有这样的窗口,我建议使用累积/分布,取其差值,但对于多少数据,我都不承认。一般来说,有了11个工具的成交量和delta的信息,我已经设法发明了大约177个预测器。基于真实成交量和delta的随机指数显示得非常好。每个模型中几乎都有一个或另一个随机因素,....。IMHO!!!!谢谢你的答复 在我的基本策略中,我根本不使用成交量,因为它们在外汇中没有任何意义,我已经把它们抛到脑后很多年了,但在我转到股票交易后,我决定再次回到与成交量有关的想法。 我有各种各样的窗口。 我在考虑使用在一个窗口中 积累数据的 方法,加上窗口的MA平均数(我还不知道是哪一个,它需要随着主窗口的增长而增加它的平均数窗口),相应地,观察MA和增加之间的delta,如果直方图出现尖锐的尖峰,就对它作出反应。换句话说,如果增长通常是5%-10%,那是一种情况,如果在前一棒上的波幅超过30%,那是另一种情况,而且,分别考虑到什么是窗口--是否是高成交量--那是另一个预测因素。 我对更多有成交量的期权感兴趣,包括未平仓合约 - 这里有什么想法吗?我目视观察OM图表,我看到一些规律性的东西,但它们很难固定为一个数值--每天我们都要重新核算并建立近似的水平,指标将被设置在那里。 Mihail Marchukajtes 2018.05.30 13:08 #9647 我做了,然后论坛闪退了,所以从图片上看,至少我做了一个...... Mihail Marchukajtes 2018.05.30 13:13 #9648 Aleksey Vyazmikin: 谢谢你的答复在我的基本策略中,我不使用成交量,因为它们不会给外汇市场带来任何东西,所以我把它们忘了很多年,但当我转到股票交易时,我决定重新回到关于成交量的想法。我有各种各样的窗口。 我在考虑使用在一个窗口中 积累数据的 方法,加上窗口的MA平均数(我还不知道是哪一个,它需要随着主窗口的增长而增加它的平均数窗口),相应地,观察MA和增加之间的delta,如果直方图出现尖锐的尖峰,就对它作出反应。换句话说,如果增长通常是5%-10%,那是一种情况,如果在前一棒上的波幅超过30%,那是另一种情况,而且,分别考虑到什么是窗口--是否是高成交量--那是另一个预测因素。我对更多有成交量的期权感兴趣,包括未平仓合约 - 这里有什么想法吗?从视觉上观察OM图表,我看到了这些模式,但很难将它们与一个数值联系起来--好像每天我都要重新核算并建立指标将被设置的大致水平。你从哪里得到你的OI数据???? 我在我的开瓶器里有一个账户,我在那里看到OI,但它需要一直收集,所以现在我已经停止了FORTS。一般来说,你只需要记录OI并测量其在窗口的变化。如果OI在窗口期下降,成交量下降,累计delta上升,这已经可以说明很多问题。我认为,在复杂的Delta+Volum+OpenInterest中,这正是TC的信息,足以做出正确的决定,但SME上还没有OI。伙计们正在做一个玻璃,让我们看看我们是否能让OM离开那里..... Aleksey Vyazmikin 2018.05.30 13:42 #9649 Mihail Marchukajtes:我写了,然后论坛故障了,所以从图片上看,至少我做了一个......。 嗯,我个人认为有更多的全球模式--这是我正在寻找的。我没有真正的数据来说明价格变动的性质从期货到期货的变化--我需要一个具体的衡量标准。到目前为止,你可以看到,随着CBR利率的降低,Si的趋势放缓,然后逆转,这当然是预料之中的事......但当许多人不愿意期待它时,趋势发生了逆转....。 Mihail Marchukajtes:你从哪里获得OI的数据????我使用这个指标 进行观察。 如果我没记错的话,OM可以从报价中拉出来。 Mihail Marchukajtes 2018.05.30 13:56 #9650 阿列克谢-维亚兹米 金。嗯,我个人认为有更多的全球模式--这正是我在寻找的。我没有关于期货与期货之间价格变动的真实数据--我需要一个具体的衡量标准。到目前为止,你可以看到,随着CBR利率的降低,Si的趋势放缓,然后逆转,这当然是预料之中的事......但是,当许多人害怕等待的时候,情况发生了变化。 为了观察,我使用了这个指标。 在快速修复中(如果我没记错的话),你可以拉出OI。对于MT5,我创建了一个专家顾问,在实时模式下写出15个符号的OI文件。是的,我选择Si也是因为它有非常好的日内走势。OM被加载到指标中,然后这整个厨房被用于NS。出于这个原因,我在等待我的账户在开盘时增加一些利润,然后我也会用МТ5来做思。我相信,根据图表,OM会改善已经很完美的系统。让我们看看,如果在更换期货后,TS的运作保持在适当的稳定水平,那么向FORTS的过渡将不会花很长时间....。只需要在几周内攒下一些OM,然后我们就可以出发了....。让我们看看.... 1...958959960961962963964965966967968969970971972...3399 新评论 您错过了交易机会: 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符(不带空格) 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号,请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置,否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码? 使用 Google 登录
我想介绍一下预测试的结果。我决定以二维表的形式呈现它们,没有额外的报告、图表,只有纯利润,以获得更好的清晰度。在这个阶段,标准的技术指标和基于iHigh(...,iHighest())和iLow(...,iLowest())的几个有趣的比率被作为预测因素(输入)。明天我想尝试使用更多奇特的数据类型,例如,线性回归的指标或通道。如果有人对指标有什么建议,我可以去看看。
我想介绍一下预测试的结果。我决定以二维表的形式呈现它们,没有额外的报告、图表,只有纯利润,以获得更好的清晰度。在这个阶段,标准的技术指标和基于iHigh(...,iHighest())和iLow(...,iLowest())的几个有趣的比率被作为预测因素(输入)。明天我想尝试使用更多奇特的数据类型,例如,线性回归的指标或通道。如果有人对指标有任何建议,我可能会检查它们。
你提出的材料可以通过以下方式进行改进。
1.创建的输入文件超过5000个(至少)。
2.将这个文件分为两部分。4000 и 1000.
3.获得4000的性能,也分为70%-15%-15%的部分。(见拨浪鼓)。通过70%的学习,最好是交叉验证。
4.我们将训练好的模型用于1000号文件。
5.发布该模型在所有四个部分的表现。
6.将误差与树的数量作对比--你可以判断你的预测器上的最大模式(树)数量。
你的材料中最重要的缺陷是没有考虑到你的预测器的预测能力。拨浪鼓里有一些图表,可以让你判断这一点。向模型输入与目标变量无关的垃圾是没有意义的。
PS。
如果你要在你的努力中使用拨浪鼓,它将永远改善你的材料的结果。至少你可以将6个模型进行相互比较。
哪些预测因素可用于真实交易量?
如果你的基本策略中有一个窗口,如果它也是动态的。另外,你也可以测量窗口的开始和信号之间的音量差异。对三角洲来说也是如此。如果没有这样的窗口,我建议使用累积/分布,取其差值,但对于多少数据,我都不承认。
一般来说,有了11个工具的成交量和delta的信息,我已经设法发明了大约177个预测器。基于真实成交量和delta的随机指数显示得非常好。每个模型中几乎都有一个或另一个随机因素,....。IMHO!!!!
一般来说,我认为对数据的操作应该是最小的。首先可以采取的是差异,最好是一个动态窗口,每个信号都有不同数量的柱子来分析。因此,每个信号都变得独一无二。自然,最好是采取基于真实成交量和delta的指标的差异。
一般来说,适用于真实数据的成交量和Delta的指标,我使用AD,因为它将成交量与价格结合在一起,在获得条形图之间的差异时,我们考虑所采取的窗口中的所有条形图。与窗口中第一条和最后一条之间的简单区别相比。在这种情况下,这两根柱子之间的柱子不会被考虑在内。虽然我有这样一个预测器,而且它在某些地方可能很重要。
当然,我建立了随机函数AD和CumDelta。
还有经过验证的delta和volume的标准偏差。可以这么说,StDev。
基本上就这些了。然后我把数据排列成一个圆圈,大约是按照拨浪鼓的做法。嗯,总的来说,我很满意。我已经让最新的模型连续工作了一天,在23笔交易中只有6笔是亏损的,而且亏损幅度不大。所以我认为你应该听从我的建议....
这是从2018年5月24日开始的所有OOS。
我应该补充一点,如果基本策略没有窗口的概念,你可以取第一条和第二条之间的差异(当前的趋势),比如说,第一条和第十条之间的差异(它是一个全局趋势),那么你的预测器的数量立即增加一倍,因为对于一个信号,你取两个差异。你可以拿三个或四个,差异将在一个固定的条数之间,这不像每个信号的浮动窗口之间的差异那么酷。
同样,如果你在基本策略中没有动态窗口,你可以把它附在任何指标上,作为一个例子。随机的/10。在信号出现的时候,我们看一下随机指数,用它的值除以10,然后取整数部分,我们得到的窗口范围是1到10条(随机指数在10到100之间)。但每个信号都会有自己的条数。
当然,所有这些计算不仅应在保存训练数据时进行,而且应在NS在真实交易中工作时进行,因为它将被训练。
我希望每个人都明白,MO是一个如此微妙的工具,一个微小的错误都会对TS的效果起到巨大的作用。
例如,我在这个领域工作了15年,至少有3-4个月我得到了值得关注的结果,只是在一周前,我注意到在数据准备方面有一些不准确的地方,经过纠正,我在OSD上得到了这样一张照片。Above....在未来,TC作为一个整体将如何表现还不得而知。我现在得出的唯一结论是,多克的Elmnn网显示了最好的效果。从截图来看,R模式比JPrediction多了一个头,而且被它远远甩开。让我们看看他们的表现如何,进一步......。
如果你的基本策略中有一个窗口,如果它也是动态的。另外,你也可以测量窗口的开始和信号之间的音量差异。对三角洲来说也是如此。如果没有这样的窗口,我建议使用累积/分布,取其差值,但对于多少数据,我都不承认。
一般来说,有了11个工具的成交量和delta的信息,我已经设法发明了大约177个预测器。基于真实成交量和delta的随机指数显示得非常好。每个模型中几乎都有一个或另一个随机因素,....。IMHO!!!!
谢谢你的答复
在我的基本策略中,我根本不使用成交量,因为它们在外汇中没有任何意义,我已经把它们抛到脑后很多年了,但在我转到股票交易后,我决定再次回到与成交量有关的想法。
我有各种各样的窗口。 我在考虑使用在一个窗口中 积累数据的 方法,加上窗口的MA平均数(我还不知道是哪一个,它需要随着主窗口的增长而增加它的平均数窗口),相应地,观察MA和增加之间的delta,如果直方图出现尖锐的尖峰,就对它作出反应。换句话说,如果增长通常是5%-10%,那是一种情况,如果在前一棒上的波幅超过30%,那是另一种情况,而且,分别考虑到什么是窗口--是否是高成交量--那是另一个预测因素。
我对更多有成交量的期权感兴趣,包括未平仓合约 - 这里有什么想法吗?我目视观察OM图表,我看到一些规律性的东西,但它们很难固定为一个数值--每天我们都要重新核算并建立近似的水平,指标将被设置在那里。
我做了,然后论坛闪退了,所以从图片上看,至少我做了一个......
谢谢你的答复
在我的基本策略中,我不使用成交量,因为它们不会给外汇市场带来任何东西,所以我把它们忘了很多年,但当我转到股票交易时,我决定重新回到关于成交量的想法。
我有各种各样的窗口。 我在考虑使用在一个窗口中 积累数据的 方法,加上窗口的MA平均数(我还不知道是哪一个,它需要随着主窗口的增长而增加它的平均数窗口),相应地,观察MA和增加之间的delta,如果直方图出现尖锐的尖峰,就对它作出反应。换句话说,如果增长通常是5%-10%,那是一种情况,如果在前一棒上的波幅超过30%,那是另一种情况,而且,分别考虑到什么是窗口--是否是高成交量--那是另一个预测因素。
我对更多有成交量的期权感兴趣,包括未平仓合约 - 这里有什么想法吗?从视觉上观察OM图表,我看到了这些模式,但很难将它们与一个数值联系起来--好像每天我都要重新核算并建立指标将被设置的大致水平。
你从哪里得到你的OI数据????
我在我的开瓶器里有一个账户,我在那里看到OI,但它需要一直收集,所以现在我已经停止了FORTS。一般来说,你只需要记录OI并测量其在窗口的变化。如果OI在窗口期下降,成交量下降,累计delta上升,这已经可以说明很多问题。我认为,在复杂的Delta+Volum+OpenInterest中,这正是TC的信息,足以做出正确的决定,但SME上还没有OI。伙计们正在做一个玻璃,让我们看看我们是否能让OM离开那里.....
我写了,然后论坛故障了,所以从图片上看,至少我做了一个......。
嗯,我个人认为有更多的全球模式--这是我正在寻找的。我没有真正的数据来说明价格变动的性质从期货到期货的变化--我需要一个具体的衡量标准。到目前为止,你可以看到,随着CBR利率的降低,Si的趋势放缓,然后逆转,这当然是预料之中的事......但当许多人不愿意期待它时,趋势发生了逆转....。
你从哪里获得OI的数据????
我使用这个指标 进行观察。
如果我没记错的话,OM可以从报价中拉出来。
嗯,我个人认为有更多的全球模式--这正是我在寻找的。我没有关于期货与期货之间价格变动的真实数据--我需要一个具体的衡量标准。到目前为止,你可以看到,随着CBR利率的降低,Si的趋势放缓,然后逆转,这当然是预料之中的事......但是,当许多人害怕等待的时候,情况发生了变化。
为了观察,我使用了这个指标。
在快速修复中(如果我没记错的话),你可以拉出OI。
对于MT5,我创建了一个专家顾问,在实时模式下写出15个符号的OI文件。是的,我选择Si也是因为它有非常好的日内走势。OM被加载到指标中,然后这整个厨房被用于NS。出于这个原因,我在等待我的账户在开盘时增加一些利润,然后我也会用МТ5来做思。我相信,根据图表,OM会改善已经很完美的系统。让我们看看,如果在更换期货后,TS的运作保持在适当的稳定水平,那么向FORTS的过渡将不会花很长时间....。只需要在几周内攒下一些OM,然后我们就可以出发了....。让我们看看....