交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 965 1...958959960961962963964965966967968969970971972...3399 新评论 Aleksey Vyazmikin 2018.05.29 21:43 #9641 在真实的交易量 下，你能得出哪些预测因素？ Ilya Antipin 2018.05.29 22:04 #9642 我想介绍一下预测试的结果。我决定以二维表的形式呈现它们，没有额外的报告、图表，只有纯利润，以获得更好的清晰度。在这个阶段，标准的技术指标和基于iHigh(...,iHighest())和iLow(...,iLowest())的几个有趣的比率被作为预测因素（输入）。明天我想尝试使用更多奇特的数据类型，例如，线性回归的指标或通道。如果有人对指标有什么建议，我可以去看看。 附加的文件： Bigtest.zip 16 kb СанСаныч Фоменко 2018.05.30 07:38 #9643 伊利亚-安提平。我想介绍一下预测试的结果。我决定以二维表的形式呈现它们，没有额外的报告、图表，只有纯利润，以获得更好的清晰度。在这个阶段，标准的技术指标和基于iHigh(...,iHighest())和iLow(...,iLowest())的几个有趣的比率被作为预测因素（输入）。明天我想尝试使用更多奇特的数据类型，例如，线性回归的指标或通道。如果有人对指标有任何建议，我可能会检查它们。 你提出的材料可以通过以下方式进行改进。 1.创建的输入文件超过5000个（至少）。 2.将这个文件分为两部分。4000 и 1000. 3.获得4000的性能，也分为70%-15%-15%的部分。（见拨浪鼓）。通过70%的学习，最好是交叉验证。 4.我们将训练好的模型用于1000号文件。 5.发布该模型在所有四个部分的表现。 6.将误差与树的数量作对比--你可以判断你的预测器上的最大模式（树）数量。 你的材料中最重要的缺陷是没有考虑到你的预测器的预测能力。拨浪鼓里有一些图表，可以让你判断这一点。向模型输入与目标变量无关的垃圾是没有意义的。 PS。 如果你要在你的努力中使用拨浪鼓，它将永远改善你的材料的结果。至少你可以将6个模型进行相互比较。 Mihail Marchukajtes 2018.05.30 12:09 #9644 阿列克谢-维亚兹米 金。 哪些预测因素可用于真实交易量？如果你的基本策略中有一个窗口，如果它也是动态的。另外，你也可以测量窗口的开始和信号之间的音量差异。对三角洲来说也是如此。如果没有这样的窗口，我建议使用累积/分布，取其差值，但对于多少数据，我都不承认。 一般来说，有了11个工具的成交量和delta的信息，我已经设法发明了大约177个预测器。基于真实成交量和delta的随机指数显示得非常好。每个模型中几乎都有一个或另一个随机因素，....。IMHO!!!! Mihail Marchukajtes 2018.05.30 12:21 #9645 一般来说，我认为对数据的操作应该是最小的。首先可以采取的是差异，最好是一个动态窗口，每个信号都有不同数量的柱子来分析。因此，每个信号都变得独一无二。自然，最好是采取基于真实成交量和delta的指标的差异。 一般来说，适用于真实数据的成交量和Delta的指标，我使用AD，因为它将成交量与价格结合在一起，在获得条形图之间的差异时，我们考虑所采取的窗口中的所有条形图。与窗口中第一条和最后一条之间的简单区别相比。在这种情况下，这两根柱子之间的柱子不会被考虑在内。虽然我有这样一个预测器，而且它在某些地方可能很重要。 当然，我建立了随机函数AD和CumDelta。 还有经过验证的delta和volume的标准偏差。可以这么说，StDev。 基本上就这些了。然后我把数据排列成一个圆圈，大约是按照拨浪鼓的做法。嗯，总的来说，我很满意。我已经让最新的模型连续工作了一天，在23笔交易中只有6笔是亏损的，而且亏损幅度不大。所以我认为你应该听从我的建议.... 这是从2018年5月24日开始的所有OOS。 我应该补充一点，如果基本策略没有窗口的概念，你可以取第一条和第二条之间的差异（当前的趋势），比如说，第一条和第十条之间的差异（它是一个全局趋势），那么你的预测器的数量立即增加一倍，因为对于一个信号，你取两个差异。你可以拿三个或四个，差异将在一个固定的条数之间，这不像每个信号的浮动窗口之间的差异那么酷。 同样，如果你在基本策略中没有动态窗口，你可以把它附在任何指标上，作为一个例子。随机的/10。在信号出现的时候，我们看一下随机指数，用它的值除以10，然后取整数部分，我们得到的窗口范围是1到10条（随机指数在10到100之间）。但每个信号都会有自己的条数。当然，所有这些计算不仅应在保存训练数据时进行，而且应在NS在真实交易中工作时进行，因为它将被训练。 我希望每个人都明白，MO是一个如此微妙的工具，一个微小的错误都会对TS的效果起到巨大的作用。 例如，我在这个领域工作了15年，至少有3-4个月我得到了值得关注的结果，只是在一周前，我注意到在数据准备方面有一些不准确的地方，经过纠正，我在OSD上得到了这样一张照片。Above....在未来，TC作为一个整体将如何表现还不得而知。我现在得出的唯一结论是，多克的Elmnn网显示了最好的效果。从截图来看，R模式比JPrediction多了一个头，而且被它远远甩开。让我们看看他们的表现如何，进一步......。 Aleksey Vyazmikin 2018.05.30 13:03 #9646 Mihail Marchukajtes: 如果你的基本策略中有一个窗口，如果它也是动态的。另外，你也可以测量窗口的开始和信号之间的音量差异。对三角洲来说也是如此。如果没有这样的窗口，我建议使用累积/分布，取其差值，但对于多少数据，我都不承认。一般来说，有了11个工具的成交量和delta的信息，我已经设法发明了大约177个预测器。基于真实成交量和delta的随机指数显示得非常好。每个模型中几乎都有一个或另一个随机因素，....。IMHO!!!!谢谢你的答复 在我的基本策略中，我根本不使用成交量，因为它们在外汇中没有任何意义，我已经把它们抛到脑后很多年了，但在我转到股票交易后，我决定再次回到与成交量有关的想法。 我有各种各样的窗口。 我在考虑使用在一个窗口中 积累数据的 方法，加上窗口的MA平均数（我还不知道是哪一个，它需要随着主窗口的增长而增加它的平均数窗口），相应地，观察MA和增加之间的delta，如果直方图出现尖锐的尖峰，就对它作出反应。换句话说，如果增长通常是5%-10%，那是一种情况，如果在前一棒上的波幅超过30%，那是另一种情况，而且，分别考虑到什么是窗口--是否是高成交量--那是另一个预测因素。 我对更多有成交量的期权感兴趣，包括未平仓合约 - 这里有什么想法吗？我目视观察OM图表，我看到一些规律性的东西，但它们很难固定为一个数值--每天我们都要重新核算并建立近似的水平，指标将被设置在那里。 Mihail Marchukajtes 2018.05.30 13:08 #9647 我做了，然后论坛闪退了，所以从图片上看，至少我做了一个...... Mihail Marchukajtes 2018.05.30 13:13 #9648 Aleksey Vyazmikin: 谢谢你的答复在我的基本策略中，我不使用成交量，因为它们不会给外汇市场带来任何东西，所以我把它们忘了很多年，但当我转到股票交易时，我决定重新回到关于成交量的想法。我有各种各样的窗口。 我在考虑使用在一个窗口中 积累数据的 方法，加上窗口的MA平均数（我还不知道是哪一个，它需要随着主窗口的增长而增加它的平均数窗口），相应地，观察MA和增加之间的delta，如果直方图出现尖锐的尖峰，就对它作出反应。换句话说，如果增长通常是5%-10%，那是一种情况，如果在前一棒上的波幅超过30%，那是另一种情况，而且，分别考虑到什么是窗口--是否是高成交量--那是另一个预测因素。我对更多有成交量的期权感兴趣，包括未平仓合约 - 这里有什么想法吗？从视觉上观察OM图表，我看到了这些模式，但很难将它们与一个数值联系起来--好像每天我都要重新核算并建立指标将被设置的大致水平。你从哪里得到你的OI数据???? 我在我的开瓶器里有一个账户，我在那里看到OI，但它需要一直收集，所以现在我已经停止了FORTS。一般来说，你只需要记录OI并测量其在窗口的变化。如果OI在窗口期下降，成交量下降，累计delta上升，这已经可以说明很多问题。我认为，在复杂的Delta+Volum+OpenInterest中，这正是TC的信息，足以做出正确的决定，但SME上还没有OI。伙计们正在做一个玻璃，让我们看看我们是否能让OM离开那里..... Aleksey Vyazmikin 2018.05.30 13:42 #9649 Mihail Marchukajtes:我写了，然后论坛故障了，所以从图片上看，至少我做了一个......。 嗯，我个人认为有更多的全球模式--这是我正在寻找的。我没有真正的数据来说明价格变动的性质从期货到期货的变化--我需要一个具体的衡量标准。到目前为止，你可以看到，随着CBR利率的降低，Si的趋势放缓，然后逆转，这当然是预料之中的事......但当许多人不愿意期待它时，趋势发生了逆转....。 Mihail Marchukajtes:你从哪里获得OI的数据????我使用这个指标 进行观察。 如果我没记错的话，OM可以从报价中拉出来。 Mihail Marchukajtes 2018.05.30 13:56 #9650 阿列克谢-维亚兹米 金。嗯，我个人认为有更多的全球模式--这正是我在寻找的。我没有关于期货与期货之间价格变动的真实数据--我需要一个具体的衡量标准。到目前为止，你可以看到，随着CBR利率的降低，Si的趋势放缓，然后逆转，这当然是预料之中的事......但是，当许多人害怕等待的时候，情况发生了变化。 为了观察，我使用了这个指标。 在快速修复中（如果我没记错的话），你可以拉出OI。对于MT5，我创建了一个专家顾问，在实时模式下写出15个符号的OI文件。是的，我选择Si也是因为它有非常好的日内走势。OM被加载到指标中，然后这整个厨房被用于NS。出于这个原因，我在等待我的账户在开盘时增加一些利润，然后我也会用МТ5来做思。我相信，根据图表，OM会改善已经很完美的系统。让我们看看，如果在更换期货后，TS的运作保持在适当的稳定水平，那么向FORTS的过渡将不会花很长时间....。只需要在几周内攒下一些OM，然后我们就可以出发了....。让我们看看.... 1...958959960961962963964965966967968969970971972...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
我想介绍一下预测试的结果。我决定以二维表的形式呈现它们，没有额外的报告、图表，只有纯利润，以获得更好的清晰度。在这个阶段，标准的技术指标和基于iHigh(...,iHighest())和iLow(...,iLowest())的几个有趣的比率被作为预测因素（输入）。明天我想尝试使用更多奇特的数据类型，例如，线性回归的指标或通道。如果有人对指标有什么建议，我可以去看看。
我想介绍一下预测试的结果。我决定以二维表的形式呈现它们，没有额外的报告、图表，只有纯利润，以获得更好的清晰度。在这个阶段，标准的技术指标和基于iHigh(...,iHighest())和iLow(...,iLowest())的几个有趣的比率被作为预测因素（输入）。明天我想尝试使用更多奇特的数据类型，例如，线性回归的指标或通道。如果有人对指标有任何建议，我可能会检查它们。
你提出的材料可以通过以下方式进行改进。
1.创建的输入文件超过5000个（至少）。
2.将这个文件分为两部分。4000 и 1000.
3.获得4000的性能，也分为70%-15%-15%的部分。（见拨浪鼓）。通过70%的学习，最好是交叉验证。
4.我们将训练好的模型用于1000号文件。
5.发布该模型在所有四个部分的表现。
6.将误差与树的数量作对比--你可以判断你的预测器上的最大模式（树）数量。
你的材料中最重要的缺陷是没有考虑到你的预测器的预测能力。拨浪鼓里有一些图表，可以让你判断这一点。向模型输入与目标变量无关的垃圾是没有意义的。
PS。
如果你要在你的努力中使用拨浪鼓，它将永远改善你的材料的结果。至少你可以将6个模型进行相互比较。
哪些预测因素可用于真实交易量？
如果你的基本策略中有一个窗口，如果它也是动态的。另外，你也可以测量窗口的开始和信号之间的音量差异。对三角洲来说也是如此。如果没有这样的窗口，我建议使用累积/分布，取其差值，但对于多少数据，我都不承认。
一般来说，有了11个工具的成交量和delta的信息，我已经设法发明了大约177个预测器。基于真实成交量和delta的随机指数显示得非常好。每个模型中几乎都有一个或另一个随机因素，....。IMHO!!!!
一般来说，我认为对数据的操作应该是最小的。首先可以采取的是差异，最好是一个动态窗口，每个信号都有不同数量的柱子来分析。因此，每个信号都变得独一无二。自然，最好是采取基于真实成交量和delta的指标的差异。
一般来说，适用于真实数据的成交量和Delta的指标，我使用AD，因为它将成交量与价格结合在一起，在获得条形图之间的差异时，我们考虑所采取的窗口中的所有条形图。与窗口中第一条和最后一条之间的简单区别相比。在这种情况下，这两根柱子之间的柱子不会被考虑在内。虽然我有这样一个预测器，而且它在某些地方可能很重要。
当然，我建立了随机函数AD和CumDelta。
还有经过验证的delta和volume的标准偏差。可以这么说，StDev。
基本上就这些了。然后我把数据排列成一个圆圈，大约是按照拨浪鼓的做法。嗯，总的来说，我很满意。我已经让最新的模型连续工作了一天，在23笔交易中只有6笔是亏损的，而且亏损幅度不大。所以我认为你应该听从我的建议....
这是从2018年5月24日开始的所有OOS。
我应该补充一点，如果基本策略没有窗口的概念，你可以取第一条和第二条之间的差异（当前的趋势），比如说，第一条和第十条之间的差异（它是一个全局趋势），那么你的预测器的数量立即增加一倍，因为对于一个信号，你取两个差异。你可以拿三个或四个，差异将在一个固定的条数之间，这不像每个信号的浮动窗口之间的差异那么酷。
同样，如果你在基本策略中没有动态窗口，你可以把它附在任何指标上，作为一个例子。随机的/10。在信号出现的时候，我们看一下随机指数，用它的值除以10，然后取整数部分，我们得到的窗口范围是1到10条（随机指数在10到100之间）。但每个信号都会有自己的条数。
当然，所有这些计算不仅应在保存训练数据时进行，而且应在NS在真实交易中工作时进行，因为它将被训练。
我希望每个人都明白，MO是一个如此微妙的工具，一个微小的错误都会对TS的效果起到巨大的作用。
例如，我在这个领域工作了15年，至少有3-4个月我得到了值得关注的结果，只是在一周前，我注意到在数据准备方面有一些不准确的地方，经过纠正，我在OSD上得到了这样一张照片。Above....在未来，TC作为一个整体将如何表现还不得而知。我现在得出的唯一结论是，多克的Elmnn网显示了最好的效果。从截图来看，R模式比JPrediction多了一个头，而且被它远远甩开。让我们看看他们的表现如何，进一步......。
如果你的基本策略中有一个窗口，如果它也是动态的。另外，你也可以测量窗口的开始和信号之间的音量差异。对三角洲来说也是如此。如果没有这样的窗口，我建议使用累积/分布，取其差值，但对于多少数据，我都不承认。
一般来说，有了11个工具的成交量和delta的信息，我已经设法发明了大约177个预测器。基于真实成交量和delta的随机指数显示得非常好。每个模型中几乎都有一个或另一个随机因素，....。IMHO!!!!
谢谢你的答复
在我的基本策略中，我根本不使用成交量，因为它们在外汇中没有任何意义，我已经把它们抛到脑后很多年了，但在我转到股票交易后，我决定再次回到与成交量有关的想法。
我有各种各样的窗口。 我在考虑使用在一个窗口中 积累数据的 方法，加上窗口的MA平均数（我还不知道是哪一个，它需要随着主窗口的增长而增加它的平均数窗口），相应地，观察MA和增加之间的delta，如果直方图出现尖锐的尖峰，就对它作出反应。换句话说，如果增长通常是5%-10%，那是一种情况，如果在前一棒上的波幅超过30%，那是另一种情况，而且，分别考虑到什么是窗口--是否是高成交量--那是另一个预测因素。
我对更多有成交量的期权感兴趣，包括未平仓合约 - 这里有什么想法吗？我目视观察OM图表，我看到一些规律性的东西，但它们很难固定为一个数值--每天我们都要重新核算并建立近似的水平，指标将被设置在那里。
我做了，然后论坛闪退了，所以从图片上看，至少我做了一个......
谢谢你的答复
在我的基本策略中，我不使用成交量，因为它们不会给外汇市场带来任何东西，所以我把它们忘了很多年，但当我转到股票交易时，我决定重新回到关于成交量的想法。
我有各种各样的窗口。 我在考虑使用在一个窗口中 积累数据的 方法，加上窗口的MA平均数（我还不知道是哪一个，它需要随着主窗口的增长而增加它的平均数窗口），相应地，观察MA和增加之间的delta，如果直方图出现尖锐的尖峰，就对它作出反应。换句话说，如果增长通常是5%-10%，那是一种情况，如果在前一棒上的波幅超过30%，那是另一种情况，而且，分别考虑到什么是窗口--是否是高成交量--那是另一个预测因素。
我对更多有成交量的期权感兴趣，包括未平仓合约 - 这里有什么想法吗？从视觉上观察OM图表，我看到了这些模式，但很难将它们与一个数值联系起来--好像每天我都要重新核算并建立指标将被设置的大致水平。
你从哪里得到你的OI数据????
我在我的开瓶器里有一个账户，我在那里看到OI，但它需要一直收集，所以现在我已经停止了FORTS。一般来说，你只需要记录OI并测量其在窗口的变化。如果OI在窗口期下降，成交量下降，累计delta上升，这已经可以说明很多问题。我认为，在复杂的Delta+Volum+OpenInterest中，这正是TC的信息，足以做出正确的决定，但SME上还没有OI。伙计们正在做一个玻璃，让我们看看我们是否能让OM离开那里.....
我写了，然后论坛故障了，所以从图片上看，至少我做了一个......。
嗯，我个人认为有更多的全球模式--这是我正在寻找的。我没有真正的数据来说明价格变动的性质从期货到期货的变化--我需要一个具体的衡量标准。到目前为止，你可以看到，随着CBR利率的降低，Si的趋势放缓，然后逆转，这当然是预料之中的事......但当许多人不愿意期待它时，趋势发生了逆转....。
你从哪里获得OI的数据????
我使用这个指标 进行观察。
如果我没记错的话，OM可以从报价中拉出来。
嗯，我个人认为有更多的全球模式--这正是我在寻找的。我没有关于期货与期货之间价格变动的真实数据--我需要一个具体的衡量标准。到目前为止，你可以看到，随着CBR利率的降低，Si的趋势放缓，然后逆转，这当然是预料之中的事......但是，当许多人害怕等待的时候，情况发生了变化。
为了观察，我使用了这个指标。
在快速修复中（如果我没记错的话），你可以拉出OI。
对于MT5，我创建了一个专家顾问，在实时模式下写出15个符号的OI文件。是的，我选择Si也是因为它有非常好的日内走势。OM被加载到指标中，然后这整个厨房被用于NS。出于这个原因，我在等待我的账户在开盘时增加一些利润，然后我也会用МТ5来做思。我相信，根据图表，OM会改善已经很完美的系统。让我们看看，如果在更换期货后，TS的运作保持在适当的稳定水平，那么向FORTS的过渡将不会花很长时间....。只需要在几周内攒下一些OM，然后我们就可以出发了....。让我们看看....