Jeff Bezanson, Stefan Karpinski, Viral Shah, Alan Edelman, et al.
julialang.org
Julia programs are organized around multiple dispatch, which allows built-in and user-defined functions to be overloaded for different combinations of argument types. For a more in-depth discussion of the rationale and advantages of Julia over other systems, see the following highlights or read the introduction in the online manual. JuliaCon...
桑尼奇，18日的结果是什么？
我不明白。
模型本身是否也训练到35.5%的误差？
在我看来，如果NS只能在条形图上进行训练，那么使用所有刻度线是没有意义的。公开价格测试的速度会更快。
模型与此完全没有关系--它是这样的老师。
我决定张贴一些中间材料。
一个基于分级的交易系统。
Guru = 关闭增量。
该系统是一个测试系统：我计算历史上的收盘价增量。 我开始将历史上获得的增量作为信号发送给一个简单的专家顾问，该顾问只下订单；我根据增量形成订单：买入-卖出，即系统是可逆转的。
也就是说，交易系统总是向前看，看向未来。在分类方面，这种方法给出了100%的预测，我检查了它，因为在测试器中的结果完全不同。
以下是测试者的结果
引人注目的是平衡线--不是很光滑。
但绝对惊人的盈利和亏损交易的数值=64.51%乘以35.49%。
而这里是一张亏损的多头头寸后的空头头寸的图片。
在这里如此广泛宣传的明显的老师就这么多了!
PS。我注意到，只有价差不能解释所显示的长线的损失。
好吧，如果你用小丑来计算老师，那就应该用它来开单，而不是用开单和不考虑环境的情况下开单，因为长...
再次开始参加numerai -https://numer.ai/dr_tr
你会用python做0.691616和83.33%吗？
有一个测试数据集，没有特殊的问题，可以得出任何数字，而软件是一个品味的问题，早些时候有可能低于0.5 loglos的测试做，现在他们是真实的，他们如何过滤，每次都不同，目前低于0。67是不太可能得到的，andife上numerai很久以前，不是他们发送预测确定的性能，并参与 "证明燃烧 "他们的硬币，在 "堆叠 "的形式，其中极其荒谬的条款愚蠢的通过他们的奖金，或上帝保佑在交易所购买的硬币（（）所以，商店关闭约一年，鉴于率NMR，这一切的时候几乎线性下降。
这个想法是相当合理和有趣的，但这一切都悄然消失了，他们不想把基金的盈利能力与NMR代币联系起来，或者至少为他们的预测制定合理的投注条件，而纯粹的分类谁知道什么，在真正的算法交易中并不那么有价值，在MO中挖掘了足够的几年，使几乎理想的分类在分数上％不同于超级特殊团队的工作，这对市场并不是那么重要，市场不是cagle。
好吧，如果教师是由小丑来计算的，那么订单应该由它来开，而不是由选项来开，而且不考虑环境，对于longs....。
纠正了。开幕式上的老师。好多了，但还是很压抑。
如果关于价差，我手头没有图表，在M1上起着重要作用，看起来是顺利的损失。
就在过去的几个月里，我一直在使用拨浪鼓--它检查思想非常方便，而且没有问题。用R语言写一个脚本来进行预测因子的初始准备，将其存储在.RData中，然后将这个.RData文件加载到rattle中，这样更方便。
多线程是来自这里。你也可以加载所有核心和邻近的计算机。
PS。
关于学习英语的建议。学习英语简单到白痴，基于自律和基本的语法知识。
几个月后，英语就没有问题了，而俄语或英语中的词义问题就会凸显出来。
关于Rattle--它应该开箱就能正常工作。到目前为止，我认为有必要围绕它跳舞。我不能写脚本，因此我无法评估使用.Rdate格式工作的便利性。也许你有一些脚本，你可以在这里发布？它允许将CSV文件转换为.Rdate，并指定目标。
关于多线程 - 谢谢你的链接，我会考虑到有一些变种，尽管我无法评估它们。同样，按照我的理解，需要修改代码以使其全部运作。
谢谢你关于学习另一种语言的建议，但我也在为俄语而苦恼，我想是我的特殊性使我无法学习任何语言。一般来说，我不喜欢语言，因为有愚蠢的语法规则，它们的不合理性和不稳定性。
我的问题是：那些还在坐锅的公民是什么编程语言？
桑桑尼茨-弗门科。
R是统计学的语言。一个不熟悉统计学的人不需要这种语言，因此，R是专业统计学家的语言。如果我们考虑到统计学在交易中的地位，在真正的、专业的交易中，今天不懂R会让人怀疑一个交易员的专业性。
正是这种情况，无视统计学和不愿意/不熟练地在交易中使用统计学的情况，我解释了我起初对拒绝R的惊讶。
这条信息只能说明对编程语言的历史一无所知。Fortran曾经是银行业的标准（有传言说，许多伦敦证券交易所的服务器仍然运行在Fortran上，因为没有人把旧的代码移植到现代语言中）。R语言创建于1993年，是Matlab的一个开源替代品。Python现在已经发展成为R的完全替代者。R是一种统计语言，但它已不再是该领域的标准。
Perl曾经也很流行，但现在它只剩下正则表达式了......
我不明白。
你有一个17年的状态。
对于18年也是正常的吗？
看看Julia 吧，他们说它速度快，而且是在JVM上。我对与MT5整合的可能性感兴趣，我还没有找到任何信息。
如果你想估计R的速度，你最好用R作为一种图形语言。
我可以提议Renat将R与MT5整合，因为他不想将其与R整合。
看看Julia 吧，他们说它速度快，而且是在JVM上。我对与MT5整合的可能性感兴趣，我还没有找到任何信息。
我找不到任何关于与Mt5整合的信息。
我将尝试用一些JVM来使用它。而且首先是在朱莉娅，然后是为MT改写--这不是一件皇家的事情。
Python毕竟不是那么困难。