交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 943 1...936937938939940941942943944945946947948949950...3399 新评论 Aleksey Vyazmikin 2018.05.23 10:35 #9421 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 分解后的每周TF，1400条（几乎是终端的所有可用历史）。 这里没有显示日期，所以不是很方便。我将不得不通过Plot或指标来重写它，以便在图表上进行标记，到目前为止只有视觉上的标记。 在较小的mods上有更明显的tscc。而最大的一个是+-14年（28年中的2个半周期），分为4个7年周期（如我所说）。此外，上一个7年周期在今年年初结束（大致如此），这表明在更早的日期教授网格没有什么意义了 中间的周期没有那么明显 而不是绞尽脑汁，我们只需要把所有的mods都弄到NS中去，另外它们也不相干。 然后，它将认识到不同的周期，也许不是，一个哲学问题，因为你这样做，将是:)谢谢你分享你的分析结果。 我看着它，想，这都是胡说八道 :)我们怎么能谈论14年的周期，如果我们没有至少一百次的观察--这更可能是偶然的，好吧，也许它与7年期的美国债券有某种联系，我立即想到，但如何等待宴会的继续--一个谜。较小的观察期表明有噪音，我们在任何TF中每天都能看到这种情况。 那么，如果没有强烈的趋势，大周期的变化就可以通过通常的挥手来抓住......。 假设货币有周期--比方说。那么问题来了，所有货币对都有不同的周期，还是相同的周期？如果预测者使用相对指标，是否有可能从所有货币对中获取信息并教授一个模型？ Maxim Dmitrievsky 2018.05.23 10:44 #9422 阿列克谢-维亚兹米 金。谢谢你分享你的分析结果。 我看着它，想，这都是胡说八道 :)我们怎么能谈论14年的周期，如果我们没有至少一百次的观察--这更可能是一种侥幸，好吧，也许它与7年期的美国债券有某种联系，我马上想到，但如何等待宴会的继续--一个谜。较小的观察期表明有噪音，我们在任何TF中每天都能看到这种情况。 那么，如果没有强烈的趋势，大周期的变化就可以通过通常的挥手来抓住......。 假设货币有周期--比方说。那么问题来了，所有货币对都有不同的周期，还是相同的周期？如果预测者使用相对指标，是否可以从所有货币对中提取信息进行训练并训练一个模型？这里的周期并不是指图表的变化，而是指模式的变化，那么向导和仪表盘与此有什么关系呢。分解 可能有点误导，因为它显示了错误的周期，可能与有关的周期略有不同。 我已经在上面写了有哪些周期，我们可以从这一点出发，建立预测器，以及教哪些时期。然后你自己考虑是否需要它，如果你不是懒得去想的话 :) 如果没有周期和嵌套的周期，那么你就试图用噪音进行交易，这是不现实的。这就是为什么我最好更认真地对待这个问题）。 Aleksey Vyazmikin 2018.05.23 10:51 #9423 马克西姆-德米特里耶夫斯基。这里的循环并不是指图表的变化，而是指模式的变化。 我在上面已经写了有哪些周期，我们可以从这些周期开始建立预测器，以及哪些时期要教。之后你可以自己决定，如果你不是懒得去想的话 :) 如果没有周期和嵌套的周期，那么你就试图用噪音进行交易，这是不现实的。这就是为什么我想更认真地问这个问题 :)当然它可以被暗示，但从视觉上我们可以看到，运动矢量的变化被抓住了。如果我们想谈论我们业务中规律性的变化，我们应该确定它，并排除作为规律性的趋势，这个方法似乎可以抓住它。 我在外汇上做反趋势交易，这是真实的，很多都经过了10年历史的检验，仍然有效。 而我则是在期货市场上交易群众的情绪，对我来说，了解群众会给予强烈刺激的范围才是最重要的。即，我追踪全球趋势所带来的限制。 Dr. Trader 2018.05.23 11:04 #9424 阿列克谢-维亚兹米 金。我所使用的程序有以下图片--只有30.81%的点击率 然而，如果我们将错误-2和-1加在一起，并将正确找到的解决方案加在一起，然后将它们与错误的解决方案相对照，并忽略目标数字3，因为它是一个过滤器，它不会影响财务结果，我们将得到以下图片 在这种情况下，误差将是49.19%，这并不是很糟糕。我认为你做了一个无效的操作。这样的总结表在事后显示了哪些类是最好的预测，但在实际交易中，即使忽略除-1和1以外的所有类，你也不会事先知道它们是否真的会变成-1和1。 这就是正确的方法。 在机器人逻辑中，当预测到"-2"、"2"、"3 "时，你可以很容易地禁止交易。但你不会禁用实际结果，它将在账户余额 表上清晰可见。 p.s. 到目前为止，我上了三节课，还没有得到任何结果。我第一次运行脚本时--结果发现代码错误。第二次我只运行了几个小时的脚本，中间的结果如下。然后我需要电脑来满足我的需要，所以我停止了对树的训练，我今晚会运行它。 y_predy_true-101-15037464709060313597569136912414441391721 我已经比较喜欢这个人了。该树几乎总是返回 "0"，真正的输入信号相当罕见。所以不会有很多错误的输入。那些罕见的进入信号只应是成功的。 Maxim Dmitrievsky 2018.05.23 11:08 #9425 我 从来没有习惯过与这样的经纪人进行交易，他知道如何做，也知道该怎么做。当然，它可以是隐含的，但从视觉上我们可以看到，我们正在捕捉运动矢量的变化。为了在我们的案例中谈论模式的变化，必须确定并排除趋势，因为该方法所抓住的模式，从表面上看是这样的。如果你排除了一个趋势，即一个更大的周期，那么你将永远无法抓住一个变化的模式。 在长的、大的周期内，模式持续存在，因为有一些趋势被较小的周期所覆盖。这增加了稳定性。 我不知道你在那里用低于100%的缩水进行交易 :) 我曾在一个月内用1500%进行过交易，然后一切都崩溃了。我说的是真正的系统 Dr. Trader 2018.05.23 11:17 #9426 重新阅读，我现在明白了关于添加-2和-1的问题 :) 1和2也必须加入。 但无论如何，第三类意味着损失，所以你不能忽视它。 Aleksey Vyazmikin 2018.05.23 11:19 #9427 交易员博士。我认为你做了一个不可接受的手术。这样的汇总表显示了事后哪些类是最好的预测，但在实际交易中，即使忽略除-1和1以外的所有类，你也不会事先知道它们是否真的会变成-1和1。 这就是正确的方法。 在机器人逻辑中，当预测到"-2"、"2"、"3 "时，你可以很容易地禁止交易。但你不会禁用实际结果，它将在账户余额 表上清晰可见。是的，我在深夜意识到我错了--我只计算了正确信号的分布误差，但没有考虑到其他信号也会因指向相反的数值而产生误差。 昨天我也做了一套2017年的数据--也有30%以内的正确数据，但让我吃惊的是，我在不同的（分为两组预测器）预测器上得到了类似的结果。我想知道这是否是一种侥幸，或者只是一个利用森林的机会？ 交易员博士。 -101-19060136912414441391721 我已经比较喜欢这个人了。该树几乎总是返回 "0"，真正的输入信号相当罕见。所以不会有很多错误的输入。只要那些罕见的入市信号能够成功。 我们应该看到最后的结果。我宁愿使用最后一个附件文件--分割更精确的0--所有没有盈利的，和0在早期的文件--这个和那个带来非常小的利润。 然而，令我惊讶的是，通过增加目标的数量，分类在训练样本之外的效果更好。也许恰恰相反，应该增加不同分类的数量？ PS 我可以给你一台TW的笔记本电脑，这样你就不会给你的电脑带来负担。 Aleksey Vyazmikin 2018.05.23 11:23 #9428 交易员博士。重读，关于-2和-1的加法现在明白了:) 1和2显然也加起来了。 但无论如何，3级意味着损失，所以绝对不能忽视。第3类是指过滤器。 我没有考虑到这个第3类有时被认定为-1,-2,1,2，第1类被认定为-1,-2等等--那里有一个错误。 Aleksey Vyazmikin 2018.05.23 11:34 #9429 Maxim Dmitrievsky: 如果你排除了一个趋势，即一个更大的周期，你就永远抓不住变化的模式。在长而大的周期内，模式持续存在，因为有一些趋势被较小的趋势所覆盖。这增加了稳定性。我不知道你在用低于100%的缩水率交易什么 :) 我曾经用1500%的速度做了一个月，然后一切都崩溃了。我说的是正常的系统。趋势是一个简单的模式，我认为MO不应该被它所引导。 低于100%的提款是一种计划中的现象（几乎是），那里的大提款是资本分散在不同账户和TS的结果，它被尽可能/需要地转移到其他账户。有的信号有亏损，但其原因如下。 1.热换TS--替换了TS，当前一个TS还没有关闭其所有头寸时。 2.载入设置的准备文件有误--我把不同乐器的设置混在一起了。 3.一个实验性的（这是倒数第二个系列的信号Raznica 01），它没有在所有符号上用基本设置进行测试，我在最后的看涨趋势上用手关闭了USDCHF，尽管我现在看到我本可以在盈亏平衡点关闭它。只是这里的情况是，这个工具在很长一段时间内都是横着走的。 4.晚上出现了缩水，我没有转移资金，因为我没有监控这种情况。此后，我做了一个脚本，每天24小时在所有账户上运行，并以声音（字面意思是语音）通知我，账户中没有足够的钱，这是一个存款的信号，这种情况不应该再发生，除非是不可抗力。 但也有一些人工作了1.5年都没有修改过。 纸上的想法还有很多--没有足够的时间和精力去做每一件事。 Maxim Dmitrievsky 2018.05.23 11:57 #9430 阿列克谢-维亚兹米 金。趋势是一个简单的模式，我认为国防部不应该被它所引导。我不懂这个意思，不懂这个抽象的层次，算了吧)。 1...936937938939940941942943944945946947948949950...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
分解后的每周TF，1400条（几乎是终端的所有可用历史）。
这里没有显示日期，所以不是很方便。我将不得不通过Plot或指标来重写它，以便在图表上进行标记，到目前为止只有视觉上的标记。
在较小的mods上有更明显的tscc。而最大的一个是+-14年（28年中的2个半周期），分为4个7年周期（如我所说）。此外，上一个7年周期在今年年初结束（大致如此），这表明在更早的日期教授网格没有什么意义了
中间的周期没有那么明显
而不是绞尽脑汁，我们只需要把所有的mods都弄到NS中去，另外它们也不相干。
然后，它将认识到不同的周期，也许不是，一个哲学问题，因为你这样做，将是:)
谢谢你分享你的分析结果。
我看着它，想，这都是胡说八道 :)我们怎么能谈论14年的周期，如果我们没有至少一百次的观察--这更可能是偶然的，好吧，也许它与7年期的美国债券有某种联系，我立即想到，但如何等待宴会的继续--一个谜。较小的观察期表明有噪音，我们在任何TF中每天都能看到这种情况。
那么，如果没有强烈的趋势，大周期的变化就可以通过通常的挥手来抓住......。
假设货币有周期--比方说。那么问题来了，所有货币对都有不同的周期，还是相同的周期？如果预测者使用相对指标，是否有可能从所有货币对中获取信息并教授一个模型？
谢谢你分享你的分析结果。
我看着它，想，这都是胡说八道 :)我们怎么能谈论14年的周期，如果我们没有至少一百次的观察--这更可能是一种侥幸，好吧，也许它与7年期的美国债券有某种联系，我马上想到，但如何等待宴会的继续--一个谜。较小的观察期表明有噪音，我们在任何TF中每天都能看到这种情况。
那么，如果没有强烈的趋势，大周期的变化就可以通过通常的挥手来抓住......。
假设货币有周期--比方说。那么问题来了，所有货币对都有不同的周期，还是相同的周期？如果预测者使用相对指标，是否可以从所有货币对中提取信息进行训练并训练一个模型？
这里的周期并不是指图表的变化，而是指模式的变化，那么向导和仪表盘与此有什么关系呢。分解 可能有点误导，因为它显示了错误的周期，可能与有关的周期略有不同。
我已经在上面写了有哪些周期，我们可以从这一点出发，建立预测器，以及教哪些时期。然后你自己考虑是否需要它，如果你不是懒得去想的话 :)
如果没有周期和嵌套的周期，那么你就试图用噪音进行交易，这是不现实的。这就是为什么我最好更认真地对待这个问题）。
这里的循环并不是指图表的变化，而是指模式的变化。
我在上面已经写了有哪些周期，我们可以从这些周期开始建立预测器，以及哪些时期要教。之后你可以自己决定，如果你不是懒得去想的话 :)
如果没有周期和嵌套的周期，那么你就试图用噪音进行交易，这是不现实的。这就是为什么我想更认真地问这个问题 :)
当然它可以被暗示，但从视觉上我们可以看到，运动矢量的变化被抓住了。如果我们想谈论我们业务中规律性的变化，我们应该确定它，并排除作为规律性的趋势，这个方法似乎可以抓住它。
我在外汇上做反趋势交易，这是真实的，很多都经过了10年历史的检验，仍然有效。
而我则是在期货市场上交易群众的情绪，对我来说，了解群众会给予强烈刺激的范围才是最重要的。即，我追踪全球趋势所带来的限制。
我所使用的程序有以下图片--只有30.81%的点击率
然而，如果我们将错误-2和-1加在一起，并将正确找到的解决方案加在一起，然后将它们与错误的解决方案相对照，并忽略目标数字3，因为它是一个过滤器，它不会影响财务结果，我们将得到以下图片
在这种情况下，误差将是49.19%，这并不是很糟糕。
我认为你做了一个无效的操作。这样的总结表在事后显示了哪些类是最好的预测，但在实际交易中，即使忽略除-1和1以外的所有类，你也不会事先知道它们是否真的会变成-1和1。
这就是正确的方法。
在机器人逻辑中，当预测到"-2"、"2"、"3 "时，你可以很容易地禁止交易。但你不会禁用实际结果，它将在账户余额 表上清晰可见。
p.s. 到目前为止，我上了三节课，还没有得到任何结果。我第一次运行脚本时--结果发现代码错误。第二次我只运行了几个小时的脚本，中间的结果如下。然后我需要电脑来满足我的需要，所以我停止了对树的训练，我今晚会运行它。
y_predy_true503746470313597569我已经比较喜欢这个人了。该树几乎总是返回 "0"，真正的输入信号相当罕见。所以不会有很多错误的输入。那些罕见的进入信号只应是成功的。
当然，它可以是隐含的，但从视觉上我们可以看到，我们正在捕捉运动矢量的变化。为了在我们的案例中谈论模式的变化，必须确定并排除趋势，因为该方法所抓住的模式，从表面上看是这样的。
如果你排除了一个趋势，即一个更大的周期，那么你将永远无法抓住一个变化的模式。
在长的、大的周期内，模式持续存在，因为有一些趋势被较小的周期所覆盖。这增加了稳定性。
我不知道你在那里用低于100%的缩水进行交易 :) 我曾在一个月内用1500%进行过交易，然后一切都崩溃了。我说的是真正的系统
重新阅读，我现在明白了关于添加-2和-1的问题 :)
1和2也必须加入。
但无论如何，第三类意味着损失，所以你不能忽视它。
我认为你做了一个不可接受的手术。这样的汇总表显示了事后哪些类是最好的预测，但在实际交易中，即使忽略除-1和1以外的所有类，你也不会事先知道它们是否真的会变成-1和1。
这就是正确的方法。
在机器人逻辑中，当预测到"-2"、"2"、"3 "时，你可以很容易地禁止交易。但你不会禁用实际结果，它将在账户余额 表上清晰可见。
是的，我在深夜意识到我错了--我只计算了正确信号的分布误差，但没有考虑到其他信号也会因指向相反的数值而产生误差。
昨天我也做了一套2017年的数据--也有30%以内的正确数据，但让我吃惊的是，我在不同的（分为两组预测器）预测器上得到了类似的结果。我想知道这是否是一种侥幸，或者只是一个利用森林的机会？
我已经比较喜欢这个人了。该树几乎总是返回 "0"，真正的输入信号相当罕见。所以不会有很多错误的输入。只要那些罕见的入市信号能够成功。
我们应该看到最后的结果。我宁愿使用最后一个附件文件--分割更精确的0--所有没有盈利的，和0在早期的文件--这个和那个带来非常小的利润。
然而，令我惊讶的是，通过增加目标的数量，分类在训练样本之外的效果更好。也许恰恰相反，应该增加不同分类的数量？
PS 我可以给你一台TW的笔记本电脑，这样你就不会给你的电脑带来负担。
重读，关于-2和-1的加法现在明白了:)
1和2显然也加起来了。
但无论如何，3级意味着损失，所以绝对不能忽视。
第3类是指过滤器。
我没有考虑到这个第3类有时被认定为-1,-2,1,2，第1类被认定为-1,-2等等--那里有一个错误。
如果你排除了一个趋势，即一个更大的周期，你就永远抓不住变化的模式。
在长而大的周期内，模式持续存在，因为有一些趋势被较小的趋势所覆盖。这增加了稳定性。
我不知道你在用低于100%的缩水率交易什么 :) 我曾经用1500%的速度做了一个月，然后一切都崩溃了。我说的是正常的系统。
趋势是一个简单的模式，我认为MO不应该被它所引导。
低于100%的提款是一种计划中的现象（几乎是），那里的大提款是资本分散在不同账户和TS的结果，它被尽可能/需要地转移到其他账户。有的信号有亏损，但其原因如下。
1.热换TS--替换了TS，当前一个TS还没有关闭其所有头寸时。
2.载入设置的准备文件有误--我把不同乐器的设置混在一起了。
3.一个实验性的（这是倒数第二个系列的信号Raznica 01），它没有在所有符号上用基本设置进行测试，我在最后的看涨趋势上用手关闭了USDCHF，尽管我现在看到我本可以在盈亏平衡点关闭它。只是这里的情况是，这个工具在很长一段时间内都是横着走的。
4.晚上出现了缩水，我没有转移资金，因为我没有监控这种情况。此后，我做了一个脚本，每天24小时在所有账户上运行，并以声音（字面意思是语音）通知我，账户中没有足够的钱，这是一个存款的信号，这种情况不应该再发生，除非是不可抗力。
但也有一些人工作了1.5年都没有修改过。
纸上的想法还有很多--没有足够的时间和精力去做每一件事。
趋势是一个简单的模式，我认为国防部不应该被它所引导。
我不懂这个意思，不懂这个抽象的层次，算了吧)。