交易中的机器学习:理论、模型、实践和算法交易 - 页 635

 
Mihail Marchukajtes:

在你的帮助下,也许我们会想出办法来。)也就是说,如果我理解正确的话,有必要选择那些在一边和另一边摩擦接近零的输入。是这样吗?

:))))在这种情况下,你必须打电话给巫师寻求帮助 :))))。

我只能说一件事--是非熵导致了趋势/平坦状态。趋势是过程的 "记忆",其分布的 "尾巴 "和非熵是巨大的,而在平坦状态下,它几乎为零。我只和自己打交道,但我明白这个鲜有研究的参数的重要性。

 

我还能说什么呢。初步总结...

如果你在接近零余的原则下选择一个模型,无论从哪方面看,那么24个交易中就有9个错误。

如果我们按照最低数的原则来选择,24个中只有7个错误。此外,在外在负熵的情况下,一次是正确的,一次是错误的。但是,这又是一个愚蠢的熵的计算,而我们需要计算相互信息。我认为正是这个指标可以说明很多问题。哪些模型是要扔掉的,哪些是要放在基座上的。

谁能解释一下,你需要对数据做什么来计算VI?????

 
Mihail Marchukajtes:

我还能说什么呢。初步总结...

如果你根据接近零余的原则选择一个模型,无论从哪个方面,那么在24个交易中,有9个错误。

如果我们按照最低数的原则来选择,24个中只有7个错误。此外,在外部负熵的情况下,一次是正确的,一次是错误的。但是,这又是一个愚蠢的熵的计算,而我们需要计算相互信息。我认为正是这个指标可以说明很多问题。哪些模型是要扔掉的,哪些是要放在基座上的。

谁能解释一下我们需要对数据做什么来计算VI?????

聪明,米哈伊尔!

你能不能比我更快地做有熵/无熵的TS--PAMM账户或工作室的信号!?我将是第一个报名的人,因为这将是事实。

 
Mihail Marchukajtes:

如果你选择一个基于接近零的模型,无论从哪方面来看,那么24个交易中有9个错误。

这些统计数据是不够的--我们需要将其至少增加100倍。

Mihail Marchukajtes:

如果我们按照接近零的原则选择一个模型,那么从哪一边开始都无所谓,那么24个交易中就有9个错误。

如果我们遵循数字最小的原则,24项中只有7项错误。

试试最高的数字--也许不会差到哪里去。

 
亚历山大_K2

聪明,米哈伊尔!

如果你能在我之前用熵/非熵做一个TS--PAMM账户或工作室的信号!我将是第一个报名的人,因为这将是事实。

不幸的是,我不能根据这些指标进行优化,因为我使用的是盒子里的优化器,但前处理和后处理(模型选择),我想我可以。 但我需要在计算相互信息的例子方面得到帮助。 经过一些研究,我们可以得出一些结论。至少可以得出最重要的结论,这些指标在训练前的数据准备和训练后的模型选择中是否有意义.....。

亚历山大,是否有可能在播客时进行解释?

 
elibrarius
这还不够统计--至少100倍以上。

嗯,这只是我...只是匆匆忙忙。我个人认为,以下.....

如果在VFD的帮助下,我们可以选择相关的输入,这些输入将包含关于输出的最大信息,那么关于这种输入的模型将更经常地发挥作用。然后在模型在RES上运行的过程中,在VF的帮助下,跟踪模型失去相关性的时刻。这可能是暂时性的。已经注意到,在一系列的错误之后,模型就像什么都没有发生一样又开始正常工作了,我想,就像VVI这样的指标可以帮助我们大家在这样一个困难的情况下....。剩下的就是计算条件熵了......没有人知道如何用两列 excel?????。

你认为我整晚都在干蠢事?不,我一直在研究VBA。我不能说我是一个大师,但我可以做很多的技巧。我已经有了熵的计算,我所要做的就是计算条件,我就可以走了....。

 

看,迈克尔,我是怎么做的。

计算一个事件发生的概率,即时间序列中的这个或那个增量。

例如,对于AUDCAD。

0 =0.397338
1 =0.222337
2 =0.132791
3 =0.083912
4 =0.054731
5 =0.038849
6 =0.023000
7 =0.015105
8 =0.009895
9 =0.006465
10 =0.004499
11 =0.003032
12 =0.001919
13 =0.001379
14 =0.000938
15 =0.000766
16 =0.000657
17 =0.000401
18 =0.000328
19 =0.000186
20 =0.000237
21 =0.000193
22 =0.000161
23 =0.000117
24 =8.39E-05
25 =0.000109
26 =5.11E-05
27 =7.66E-05
28 =2.55E-05
29 =3.28E-05
30 =4.74E-05
等。
 

然后对于一个给定的样品体积,连续获得的增量使用来自https://ru.wikipedia.org/wiki/Негэнтропия 的公式计算非熵

我注意到,当H(x)急剧增加时,趋势开始。

但是,我再说一遍,我的研究只是在最开始的时候,离我通常喜欢的大声说话还有一段距离。

Негэнтропия — Википедия
  • ru.wikipedia.org
Впервые понятие «отрицательной энтропии» предложил в 1943 году австрийский физик Эрвин Шрёдингер в популярной книге «Что такое жизнь?». В ней он пытался продолжить идеи своего коллеги Нильса Бора о глубокой связи физических и философских законов, согласно которым сформулированный Нильсом Бором принцип дополнительности мог объединить...
 
亚历山大_K2

然后对于一个给定的样品体积,连续获得的增量使用来自https://ru.wikipedia.org/wiki/Негэнтропия 的公式计算非熵

我注意到,当H(x)急剧增加时,趋势开始。

但是,我再说一遍,我的研究只是在最开始,离我通常喜欢的沸沸扬扬的声明还有很长的路要走。

令人惊讶的是,你说的非熵是一个单独的计算,我只是计算熵,结果是负的,你怎么理解?

至于极端的情况,你说得很对。在我的观察中,在25个信号中,我有两个这样的数值:一个--923,另一个--1233,而这些信号正是超级趋势的。

 
Mihail Marchukajtes:

令人惊讶的是,你说的非熵是一个单独的计算,但我只是计算熵,结果是负的。

我还不知道。我把非熵看成是赫斯特、不对称性、峰度等的一个附加参数,这个参数是最神秘的,而且,怎么说呢?- 华丽,是的。