交易中的机器学习:理论、模型、实践和算法交易 - 页 638

 
Mihail Marchukajtes:

为了找到交叉熵,你首先需要找到两个事件的条件熵,这就是我现在正在做的事....

而在模型在反馈上运行的时候,需要对模型熵进行估计。在发出信号后,我们可以计算这个信号的熵,并利用它来得出结论。信号的熵值增加了。好吧,他妈的,它已经倒下了--它是我们的蒸汽机车....

对于趋势交易--是的,正是如此。迈克尔,让我们走得更快些,因为我的岳父已经在我的脸上拧着拳头在急着从外汇中赚钱,不允许我专注于熵/非熵的问题...

 
Mihail Marchukajtes:

为了找到交叉熵,你首先需要找到两个事件的条件熵,这就是我现在所做的....

你有一些其他的交叉熵,而不是我的,无能为力。虽然我也有一辆自行车,但我不会争论哪个更好 :)

我看了一下R的相关软件包,看起来https://cran.r-project.org/web/packages/EMVC/EMVC.pdf,可以找到熵和交叉熵并过滤掉预测因子。

 
交易员博士


我没有研究过信息论,但我对R中的熵有一些经验。

基本上,熵越高,数据中的混乱程度越大。一个具有高熵的预测器与目标的关系相当差。反之,低熵表明预测者很容易从预测者中识别出来。

非熵是熵的反面,与熵相比,它没有带来新的知识,只是为了方便而引入。如果预测者的熵大,那么非熵就小。如果熵是小的,那么非熵就是大的。这就像热与冷、光与暗等,一个无缝地流向另一个。

但这还不是全部,还有交叉熵。这就是两个预测器在一起与目标的关系,交叉熵高就不好,低就好。在机器学习中,经常会出现这样的情况:两个具有高熵的预测器一起使用时,会产生低的交叉熵,这正是我们所需要的。即使每个预测因子本身可能与目标有不好的关联(两者的熵都很高),但它们一起可以击中靶心(交叉熵低)。因此,我们不能简单地分别测量每个预测器的熵,并根据估计值选择一个集合。你需要选择具有低交叉熵的整个预测器集合,例如我不看它们的熵是多少,而是单独看。

这里有一些例子--

1)具有高熵的预测器。根本就没有办法预测目标类。

2)具有低熵的预测器。如果你仔细观察,如果预测器的值在0到0.25之间或小于0.4,那么类值=1。否则,类=2。这是一个非常方便的预测器,可以在MO中使用。

3)两个预测器,每个都有很高的熵,模型永远无法只用第一个或只用第二个预测器来预测目标。但通过把它们画在一起(X轴是第一个的值,Y轴是第二个的值),我们可以立即看到,它们一起给出了关于目标类别的非常好的信息(两个预测器的符号相同=类别1,符号不同=类别2)。这是低交叉熵的一个例子。


也许只是主要的组成部分?

 
我记得!丹尼斯-基里琴科是第一个建议将熵/非熵考虑在内的人。我真的为即将到来的金钱的幸福而泪流满面。
 

http://padabum.com/d.php?id=223567

不谢

再次阅读......何时才能结束

Обучение с подкреплением
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  • padabum.com
Обучение с подкреплением является одной из наиболее активно развивающихся областей, связанных с созданием искусственных интеллектуальных систем. Оно основано на том, что агент пытается максимизировать получаемый выигрыш, действуя в сложной среде с высоким уровнем неопределенности. Дается исчерпывающее и ясное изложение идей...
 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

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不谢

再次阅读......何时才能结束?

谢谢你的书。

不,这种链接与安装过程不下载))。

 
尤里-阿索连科

谢谢你的书。

不,这种链接与安装过程不下载))。

一切都在正常下载,没有任何安装

pdf是空白的,我可以转换为djvu并发送至
 
桑桑尼茨-弗门科

也许只是主要的组成部分?

主成分的计算没有目标分析。找到主成分是可能的,但它们对预测正确的目标是否有用,事先并不知道。

而交叉熵的计算可以与特定的目标相关,结果会告诉人们哪些预测因子应该被删除,因为它们会干扰。
我想试试EMCV包,我希望我以前就注意到它,如果它能成功,我以后会在这里发表它的使用实例。

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

一切都在正常下载,没有任何设置。

对不起,按错了 "下载 "按钮,有一个exe文件。

一切都很好。

 
尤里-阿索连科

对不起,按错了 "下载 "按钮。没关系的。

这只是一个广告按钮,是时候在盗版网站上更有经验了 ))