It is important to mention that the present posts series began as a personal way of practicing R programming and machine learning. The bibliography and corresponding authors are cited at all times and this posts series is a way of honoring and giving them the credit they deserve for their work. The exercise was originally published in “An...
件。不需要用胶水粘住它。
如果你交易1-2个月的时间，你有足够的时间来学习。
总的来说是的，目前的合同只有2个月......这些天我要试试。
一般来说，是的，目前的合同只有2个月......我改天再试。
在按交易量计算时，存款是多少并不重要，甚至交易的具体数量本身也不重要。本年度的交易利润 为8%。
作为一个例子。我每个工作日有0.5%的交易。比如说，10 000卢比的交易。每年200天*0.5%=100%/年的交易量利润。
现在重新计算存款的杠杆，它的负载和实际合同的数量 - 我们得到了一定存款的预期利润。在堡垒上，杠杆率是-4-5，成交量是N手。
当然800%看起来不错，但我们每手的利润是8%。想象一下，没有杠杆作用--那么玩这种游戏就没有意义了。奇怪的是。
可能这个系统在外汇交易中失败了，正是因为他们不从交易中算起--我得到的只是一分钱的利润)。
杠杆是一种贷款。它是免费提供的，以便用1 000美元甚至1手进行交易并支付佣金。如果是免费的，我们从我们的1000美元中支付掉期，但不乘以杠杆 - 这是你的算术。否则，如果经纪人用他自己的信贷资金为我们支付掉期，那就很奇怪了，对吗？最后，每个人都很高兴--经纪人和我们有800%的利润。经纪人交易一个订单池，从拥有1千美元小额存款的交易者那里以一定的价格购买/出售。还有一次，不要忘记，除了我们，经纪人还有大客户--法律实体，对他来说，编制一个池子并以由一系列交易者--个人和法律实体--设定的价格出售是没有问题的。这就是你如何从1 000美元中赚取800%，这就是我到现在为止的理解，而你正试图让我们怀疑算法交易的盈利能力))))。
而你想对algotrading的盈利能力提出质疑))))
在你身上引起怀疑有那么容易吗？))
到目前为止，我只是没有看到任何关于真实账户 的800%的报告。我不知道如何使用它们。哦，顺便说一下，他们正是这一点的证明--他们的订户。没有人会因为8%而费力地去冒1000美元的存款。坦率地说，所有这些都是远程演示的，它可能变成像MQL一样的假货，所以我有一个严重的资源，它是50/50。但结果可能是，你是对的))))至于8%的年利率，真正的区别在于，许多交易者可能只是在失去了系列存款后才梦想着它)))
到目前为止，我只是还没有看到任何来自真实账户 的800%的报告。除非你接受信号。哦，顺便说一下，这正是他们的身份--由他们的用户确认。没有人会因为8%而费力地去冒1000美元的存款。坦率地说，所有这些都是远程演示的，它可能变成像MQL一样的假货，所以我有一个严重的资源，它是50/50。但结果可能是，你是对的))))如果你是对的，而且有太多的交易者在损失了他们的连续存款后，只是梦想着8%的年利率)))
我当然是对的。算术不可能出错）。然而，这不是关于某人的恐惧和怀疑，而是关于应用于战略的盈利性指标。这些是不同的主题。
从存款中评估业绩，是对什么都没有的评估。假设两个策略在20%的缩减下给出200%的年收益，利润图：孪生兄弟--哪个策略更好？
你可以拿出一打真实的理由，说明为什么一个策略会变得很好，而另一个策略只是属于垃圾场。
也就是说，为了比较这些战略，我们需要大量的具体数据、指标和计算。
比如说，两个策略给出了200%的年收益率和20%的缩水率，利润图：双胞胎兄弟姐妹--哪个策略更好？你可以拿出一打真实的理由来说明为什么一个策略会变成伟大的，而另一个只属于垃圾场。
有趣的文章，在这个意义上，找到机器学习用于交易的例子是极其罕见的。
这里的东西是原始的：把它分成两类。根据这篇文章，各班级的情况大致相同。文章结尾处的时代精神：你想要预测一个班级的高概率，就把它放在90%。就这样了。
有趣的文章，在这个意义上，找到机器学习用于交易的例子是极其罕见的。
这里的东西是原始的：把它分成两类。根据这篇文章，各班级的情况大致相同。文章结尾处的时代精神：你想要预测一个班级的高概率，就把它放在90%。这就是全部。
神经元和输入越多，系统越稳定，但利润越低
实际上，这是不对的，我认为。
随着系统变得更加复杂，盈利能力和稳定性应该同时增加。也就是说，随着系统变得更加复杂，其用户属性也应该增长。
以手的发展为例。
1.我们采取一个赤裸裸的交易理念，创建一个简单的TS，优化利润（损失可以完全忽略）。
2.引入限制，尽量减少亏损交易的数量。当然，部分意外盈利的交易会离开，在部分盈利的交易中，利润会减少，但缩水也会减少，因此，利润-亏损的总和会增加。
进一步的复杂化只会导致利润增加，至少是由于亏损交易数量的减少。
如果损益金额没有因为复杂化而增加，我们一定是做错了什么。例如，我们引入了无效的条件。