交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 3286 1...327932803281328232833284328532863287328832893290329132923293...3399 新评论 Maxim Dmitrievsky 2023.10.06 12:24 #32851 Andrey Dik #:嗯，这听起来已经像是专业人士的观点了（对错是另一个问题）。我们没有理由取笑它。 这完全正确，而这正是最大的问题所在。由于缺乏适当标记的资源（通常是最昂贵的），他们甚至发明了主动学习。当算法本身尝试对数据集进行真实标注+注释者的帮助时。在我们的例子中，买入或卖出。然后，他们又在自己的标记错误上做手脚。这是显而易见的。 Aleksey Vyazmikin 2023.10.06 13:12 #32852 Maxim Dmitrievsky #: 上面我介绍了 matstat。在此之前，我写过关于 kozul 的文章。更早之前，我还写过关于 Oracle 错误（标记错误）的文章，即当数据以一种你无法理解的方式标记时。从这些文章中，我们可以清楚地认识到，在不同的大块数据和不同长度的训练中，结果会有所不同。这取决于没有提供或描述的数据。 这就是实验的目的--量和时序哪个更重要。 只是强调的是引用数据，而不仅仅是采样和一些与时间无关的其他观察结果。如果时间很重要，那么就应该谨慎使用诸如交叉验证等样本分割方法。 如果市场行为发生了重大且不可逆转的变化，那么时间就很重要，这将导致在控制从时间上差异巨大的样本中学习时，无法获得可接受的模型。 当然，标价问题本身也很重要，但在此可以将其从括号中剔除。 如果你对标记很感兴趣，它是基于 Expert Advisor 的策略，代码在我的文章中。 我使用了以下设置： А.测试设置： - 符号： EURUSD - 时间框架： M1 - 时间间隔：2010 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 1 日 B. CB_Exp EA 策略设置 ： - 周期104 - 时间框架：2 分钟 - 移动方法： 平滑移动 - 价格计算基础： 收盘价 预测因子与 Expert Advisor 中的相同。 MetaTrader 5 中进行测试的原理 市场变动及其预测的统计分析 面向初学者的 MQL4 语言。技术指标和内置函数 Aleksey Vyazmikin 2023.10.06 13:16 #32853 Andrey Dik #:我不知道，但很想知道。 我很高兴，所以我在这里大声表达我的想法不是没有道理的。 Maxim Dmitrievsky 2023.10.06 13:18 #32854 Aleksey Vyazmikin #:这就是实验的目的--体积和时间顺序哪个更重要。 不存在哪个更重要的问题。有一个标记问题。只要你把这个问题括起来，我就把你的努力括起来。 Forester 2023.10.06 13:20 #32855 Aleksey Vyazmikin #:强调的是引用数据，而不仅仅是与年代无关的一些其他观测数据的样本。如果时间紧迫，则应慎用交叉验证等样本分割方法。 我使用 Valking Forward 也是出于同样的原因。 而且，火车图的大小与此有关。例如，在 20000 行时，可以找到一些前向数据，但在 5000 或 100000 行时，则是随机的。 Maxim Dmitrievsky 2023.10.06 13:22 #32856 Forester #:我使用 Valking Forward 也是出于同样的原因。 而且，这与列车区段的大小有很大关系。例如，在 20000 条线路上可以找到一些前向信息，但在 5000 或 100000 条线路上则是随机的。但你能想到为什么会这样，不是吗？因为分区不正确，随机落入了最正确的区间:) 随机 "一词已经暗示了 matstat。 Aleksey Vyazmikin 2023.10.06 13:27 #32857 Maxim Dmitrievsky #:这不是哪个更重要的问题。这是一个标记问题。只要你还在为这个问题纠结，我也会为你的努力纠结。 每个人对问题的看法都不一样。每个人都在寻找自己的解决方案。我在寻找任何标记数据的稳定性，这是一个不同的方向，与你的方向并不矛盾。 对我来说，最重要的问题是如何以较高的概率估计稳定性，或通过少量的观察结果来监控稳定性的测量。这样就可以使用任何标记。 Maxim Dmitrievsky 2023.10.06 13:35 #32858 Aleksey Vyazmikin #:每个人看待问题的方式不同。并寻找自己的解决方案。我在寻找任何标记的数据稳定性 ，这是一个不同的方向，与你的方向并不矛盾。对我来说，最重要的问题是如何以较高的概率估算稳定性，或通过少量的观察结果来监控稳定性的测量。这样就可以使用任何标记。 把猫标成骆驼，并从中寻找稳定性，这一定是一个很酷的方向。 我已经习惯了与你的任何对话都会走入思维的死胡同。 Aleksey Vyazmikin 2023.10.06 13:39 #32859 Maxim Dmitrievsky #:把猫标记为骆驼，并从中寻找稳定感，这一定是一种很酷的潮流。我已经习惯了和你的对话陷入僵局。 如果你能评估它们在训练之外的用处，那么猫还是骆驼又有什么区别呢？ 真是奇怪的逻辑。 Maxim Dmitrievsky 2023.10.06 13:42 #32860 Aleksey Vyazmikin #:如果能评估它们在训练之外的用途，谁还会在乎是猫还是骆驼呢？😀 1...327932803281328232833284328532863287328832893290329132923293...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
上面我介绍了 matstat。在此之前，我写过关于 kozul 的文章。更早之前，我还写过关于 Oracle 错误（标记错误）的文章，即当数据以一种你无法理解的方式标记时。从这些文章中，我们可以清楚地认识到，在不同的大块数据和不同长度的训练中，结果会有所不同。这取决于没有提供或描述的数据。
这就是实验的目的--量和时序哪个更重要。
只是强调的是引用数据，而不仅仅是采样和一些与时间无关的其他观察结果。如果时间很重要，那么就应该谨慎使用诸如交叉验证等样本分割方法。
如果市场行为发生了重大且不可逆转的变化，那么时间就很重要，这将导致在控制从时间上差异巨大的样本中学习时，无法获得可接受的模型。
当然，标价问题本身也很重要，但在此可以将其从括号中剔除。
如果你对标记很感兴趣，它是基于 Expert Advisor 的策略，代码在我的文章中。
我使用了以下设置：
А.测试设置：
- 符号： EURUSD
- 时间框架： M1
- 时间间隔：2010 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 1 日
B. CB_Exp EA 策略设置 ：
- 周期104
- 时间框架：2 分钟
- 移动方法： 平滑移动
- 价格计算基础： 收盘价
预测因子与 Expert Advisor 中的相同。
我不知道，但很想知道。
我很高兴，所以我在这里大声表达我的想法不是没有道理的。
这就是实验的目的--体积和时间顺序哪个更重要。
不存在哪个更重要的问题。有一个标记问题。只要你把这个问题括起来，我就把你的努力括起来。
强调的是引用数据，而不仅仅是与年代无关的一些其他观测数据的样本。如果时间紧迫，则应慎用交叉验证等样本分割方法。
我使用 Valking Forward 也是出于同样的原因。
而且，火车图的大小与此有关。例如，在 20000 行时，可以找到一些前向数据，但在 5000 或 100000 行时，则是随机的。
我使用 Valking Forward 也是出于同样的原因。
而且，这与列车区段的大小有很大关系。例如，在 20000 条线路上可以找到一些前向信息，但在 5000 或 100000 条线路上则是随机的。
但你能想到为什么会这样，不是吗？因为分区不正确，随机落入了最正确的区间:)
随机 "一词已经暗示了 matstat。这不是哪个更重要的问题。这是一个标记问题。只要你还在为这个问题纠结，我也会为你的努力纠结。
每个人对问题的看法都不一样。每个人都在寻找自己的解决方案。我在寻找任何标记数据的稳定性，这是一个不同的方向，与你的方向并不矛盾。
对我来说，最重要的问题是如何以较高的概率估计稳定性，或通过少量的观察结果来监控稳定性的测量。这样就可以使用任何标记。
每个人看待问题的方式不同。并寻找自己的解决方案。我在寻找任何标记的数据稳定性 ，这是一个不同的方向，与你的方向并不矛盾。
对我来说，最重要的问题是如何以较高的概率估算稳定性，或通过少量的观察结果来监控稳定性的测量。这样就可以使用任何标记。
把猫标成骆驼，并从中寻找稳定性，这一定是一个很酷的方向。
我已经习惯了与你的任何对话都会走入思维的死胡同。
把猫标记为骆驼，并从中寻找稳定感，这一定是一种很酷的潮流。
我已经习惯了和你的对话陷入僵局。
如果你能评估它们在训练之外的用处，那么猫还是骆驼又有什么区别呢？
真是奇怪的逻辑。
如果能评估它们在训练之外的用途，谁还会在乎是猫还是骆驼呢？