交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2901

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mytarmailS #:
谢谢！非常好的建议，我已经想好了怎么做才能少流血。
如果没有你，我还真想不到，谢谢你。

不客气。这个想法与本地信号服务类似。但不可能直接使用，因为仪器名称可能不同。但你可以通过类比写出自己的东西。

 
mytarmailS #:

而在外汇交易的一夜之间，一道命令响了起来、

看看这个级别有多强大。


你凭什么认为这不是一组随机的点？

 
Dmytryi Nazarchuk #:

你凭什么认为这不是一组随机的点？

这是

 
Aleksey Nikolayev #:

没错。如果我们能找到一个客观的定义，它就会像一块哲人之石，把任何 TC 都变成圣杯。

我们可以问一个更有意义的问题，你们的大师是如何定义 "趋势 "和 "平坦 "的。

从可以看到的和形式化的东西来看。我们从下方和上方得到极值，我们在这些价格周围设置区域，我们等待下方的极值，如果它在区域内，则可能是持平的开始，如果它在上方的区域内，我们可以认为它是持平的，这就是等待时间参数和区域大小的问题。此外，已经有一个历史记录，您可以在此练习))))))。但问题是，来回移动超过 3 次的情况很少见，而且在平地上的时间大多是随机的。

 
Aleksey Nikolayev #:

写了一个快速的seq_list() 搜索序列中的参数，您可能有兴趣将其应用到您的数据中


示例数据

list_dat <- list()
> for(i in 1:10) list_dat[[i]] <- letters[sample(1:length(letters),sample(3:20,size = 1),replace = T)]
> list_dat
[[1]]
 [1] "w" "g" "m" "t" "n" "p" "g" "d" "m" "l" "y"

[[2]]
 [1] "t" "j" "i" "l" "h" "g" "y" "o" "s" "q" "k" "g" "s" "w" "z"

......

.....

....

模式

pattern <- c("f","b","k")


搜索

seq_list(pat = pattern, list_dat = list_dat)

 [1] FALSE  TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE  TRUE


list_dat
[[1]]
 [1] "e" "j" "y" "e" "t" "m" "a" "y" "w" "y" "s" "l" "n"

[[2]]
 [1] "q" "x" "r" "u" "a" "f" "d" "y" "q" "b" "n" "k" "n" "b" "j" "s" "t" "s" "n" "l"

[[3]]
[1] "b" "f" "x" "l" "u" "h"

[[4]]
 [1] "z" "m" "g" "p" "g" "h" "s" "y" "u" "y" "u" "r" "z" "a" "b" "r" "b"

[[5]]
 [1] "v" "u" "l" "r" "h" "c" "e" "o" "c" "a" "p" "j"

[[6]]
[1] "r" "a" "b" "r"

[[7]]
[1] "o" "a" "k" "c" "d" "e"

[[8]]
[1] "s" "j" "g" "l"

[[9]]
[1] "q" "b" "x" "v" "f" "s" "x"

[[10]]
 [1] "v" "n" "f" "i" "a" "l" "b" "a" "w" "k" "a" "g"


==========================

函数代码

char_seq_list <- function(){
  library(Rcpp)
  src <-
    "LogicalVector char_yes_seq_vec_cpp(CharacterVector pat, List list_dat){
  
  LogicalVector res_vec( list_dat.length() , false );
  
  
  
  for(int i=0; i<list_dat.length(); ++i){
  
  LogicalVector pat_vec (pat.length() ,false); 
  
  
  
  int cnt_end_pat = 0;
  CharacterVector List_vec = list_dat[i];
  
  
  for(int j=0; j < List_vec.length(); ++j){
  
  if(List_vec[j]==pat[cnt_end_pat]){
  pat_vec[cnt_end_pat] = true;
  cnt_end_pat = cnt_end_pat+1; 
  }
  if(cnt_end_pat==pat.length())  break;
  }
  
  res_vec[i] = is_true(all(pat_vec==TRUE));
  
  }
  return res_vec; 
}"

char_yes_seq_vec_cpp_list <<- Rcpp::cppFunction(src)
}

seq_list <- char_seq_list()
 
mytarmailS #:

贴现率每 n 分钟变化一次？

很难说--我还没有确定它到底是如何变化的--根据我的观察，最常见的是由于更强的运动。问题的关键在于当天的结果不断发生偏移。

 
mytarmailS #:

我不知道，我不想争辩。

在这里，你又可以看到，入场后 CME 上的价格去了不该去的地方....

在玻璃上的红色 方格 "错误点击 "中，它不应该出现。


我从没想过在外汇市场交易会这么愉快。

顺便问一下，这是最近到期的期货交易吗？

哪里的价差更大？

 
Aleksey Vyazmikin #:

很难说--我还没有确定它究竟是如何变化的--根据我的观察，最常见的是由于更强的运动。问题的关键在于当天的结果会不断发生变化。

投注的目的是对某个国家的市场产生长期或中期影响。在日线图上，投注不一定要满足投机者的愿望和欲望。

货币市场与经济同步发展。投机因素的重要性一般。投机者形式的流动性是日线图上货币市场的主要因素。

MO应该建立在新的因素上。有必要解决新的问题，而不是追随sensais过时的脚步。）

 
Uladzimir Izerski #:

国防部应建立在新的因素之上。有必要解决新的问题，而不是追随 sensai)))) 过时的脚步。

首先，你要对市场有一定的了解，要有一定的模式，否则就会有无穷无尽的变种，就像与影子作战一样......

好吧，追随主流，照搬博客上pimply mum的python datasaintists写的东西是愚蠢的....。
这是为马克西姆卡准备的）。

这不是思考，只是追随他人、随大流、随大流......
 
mytarmailS #:
首先，你要对市场有一定的了解，要有一定的模式，否则就会有无穷无尽的选择，就像与影子作战一样....。

而追随主流，照搬 "疙瘩妈妈 "的 python 数据专家们在博客上写的东西是愚蠢的....。
这是给马克西姆卡的）。

我们的起点来了。

从哪里来，到哪里去，为什么？我没说

"对市场有什么看法？"- 图表上也是这么写的:)傻笑是无害的。

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