交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2900 1...289328942895289628972898289929002901290229032904290529062907...3399 新评论 Rorschach 2023.01.09 18:19 #28991 在经典卷中，整个理论都是根据分配钟建立的，但它很难完全形式化。让我们假定，我们已经为最初的 1.5 小时建立了一个钟，分配了 +-3sko。然后就不清楚了。如果是平盘，我们应从这些边界向中心交易。但如果有趋势，我们将被撕裂。好像可以设定一个条件，如果价格超过了 4sko，那么就会出现趋势，但我对这一点没有信心。视频中他们用 5pp 止损点进行交易的方式，我不知道是否可以正规化。重点是，考虑到波动性，他们会寻找价格可以达到的交易。他们只选择最好的情况，这样就有一个很好的 sl/tp 比率，这样交易就有明显的区别，同时考虑到趋势等因素（Seiden 描述得很好）。同时，也会有很多限制不起作用（价格不会达到这些限制）。 mytarmailS 2023.01.09 18:58 #28992 我想尝试通过道具中的联合收割机。 我使用的是 CME 平台。 今天我交易了两个市场 CME 和外汇以及一对欧元，同样的 TS，同样的 inputs.... 结果很有趣，很悲哀，我不明白...... 我通过订单、限价和水平输入。 结果是这样的，在外汇市场，我有一个输入，而在 CME，价格没有达到 1-2 便士，我也没有被带走。 比如这里--虽然你可以看到外汇市场的价格不仅达到了，而且还走低了，但在 CME，订单的价格却没有达到 1 便士。 这里也是一样，CME 上的价格也没有达到我入市时的 1 便士。 如果您将 SME 的输入修正 1 便士，这似乎没什么，但事实并非如此，恰恰相反，在外汇市场上，价格还没有达到订单，离订单还很远，但在 SME 上，我已经触发了订单....。 价格随心所欲。如果有人认为我在不同的水平设置了限制，那是....。 我不知道发生了什么。 今天这一天的交易令人厌恶，我在外汇交易中得到了 +- 0，但在 CME 交易中却得到了巨大的负值，好的入场都是 proyo......但止损都是 collected.... 我不知道这是什么原因，也不知道如何处理。 原来如此混乱，原来在外汇上更容易)))))。 Forester 2023.01.09 19:14 #28993 mytarmailS #:今天是令人厌恶的一天，在外汇交易中，我获得了+- 0，但在中小型企业交易中，我获得了巨大的负值，所有的输入都很好......但止损全部被收集起来.... 中小型企业和外汇市场的价格不同。但走势和图表几乎是同步的。它们只是偏移了。烛台价差可能略有不同。我认为可以不按价格同步，而是按进入/退出时刻同步，即把信号从一个转到另一个。 mytarmailS 2023.01.09 19:21 #28994 elibrarius #:CME 和外汇的价格不同。但走势和图表几乎同步。 我完全理解，我不按价格同步 elibrarius#: 不按价格同步，而是按进入/退出时刻同步，即把信号从一个转到另一个。 有趣的想法 这应该行得通，但如果用手操作就会很麻烦，而用程序操作--您需要购买一个好的平台 Aleksey Nikolayev 2023.01.09 19:53 #28995 mytarmailS #:原来这么乱，原来正手更容易）。 还有一个堆栈，交易 不一定是先进先出（当大小影响订单时，可能会有一些变体）。这不是一个事实问题，但与零售外汇相比，这里有足够多的微妙之处。 mytarmailS 2023.01.09 20:01 #28996 Aleksey Nikolayev #:还有一个堆栈，交易的汇总 并不一定是先进先出（可能有大小影响排序的变种）。这不是事实问题，但与零售外汇相比，肯定有足够的微妙之处。 我不知道先进先出对几个点的价差有什么影响，套利者应该能一下子拉开这样的价差，而且市场订单....。 我不知道。 mytarmailS 2023.01.09 21:35 #28997 elibrarius #:我认为可以不按价格同步，而是按输入/输出时间同步，即把信号从一个传输到另一个。 谢谢您的建议！非常好的建议，我已经想出了用少量血液就能做到的方法。如果没有您，我还真想不到，谢谢您。 Aleksey Vyazmikin 2023.01.10 04:19 #28998 Aleksey Nikolayev #:几何平均数 - 在循环中将数组相乘，然后转换为与数组长度相反的度数 - 使用函数 pow()。最重要的是不要混淆 double 和 integer：度数的指数是 1.0/n，而不是 1/n，其中 n 是数组的长度。因此，一开始我们先用日历天数来计算每个月的指数（公式 2.2.1），然后再用累计总数来 计算每个月的几何平均数--我会试试的，谢谢！因为他们在方法论中画了根，而我什么都不懂 :(还有一个细微差别--如何确定当天的比率--他们写道，他们从 10:00 开始计算截至 15:30 的加权平均比率。 俄罗斯银行根据莫斯科交易所关于莫斯科时间 10:00 至 15:30 期间交易的美元、欧元和人民币对卢布的加权平均汇率数据来确定这些货币对卢布的官方汇率。 其他外币对卢布的官方汇率是根据美元对卢布的官方汇率数据以及各国中央银行官方网站上公布的这些货币对美元的报价确定的。 在莫斯科交易所没有数据的情况下，美元、欧元和人民币对卢布的官方汇率是根据银行报告的数据来确定的，这些数据是在莫斯科时间 15:30 之前当日成交的这些货币对卢布的加权平均汇率。 如果没有莫斯科交易所和银行报告的数据，美元、欧元和人民币对卢布的官方汇率将根据场外交易数字平台的数据来确定，这些货币对卢布的加权平均汇率为莫斯科时间 15:30 之前当日完成的交易。 如果无法根据上述来源计算官方汇率，则将汇率设定为前一天的数值。 如果我理解正确，加权平均汇率将=（最大值+最小值+开盘价+收盘价）/4，这是针对 USD_TOD 或 USD_TOM，您怎么看？ Aleksey Vyazmikin 2023.01.10 04:25 #28999 mytarmailS #:这就是发生的情况，在外汇市场，我有一个入口，而在 CME，价格没有达到 1-2 便士，我没有被带走。就像这里的例子--虽然你可以看到外汇市场的价格不仅达到了，而且还走低了，但在 CME，订单的价格却没有达到 1 便士。这里也是一样，CME 上的价格也没有达到我入市时的 1 便士。 CME 有期货合约，其中包括贴现率，因此可能存在差异。同样的情况也发生在 Moex 上。 我的问题不同，DC 外汇和 CME 之间是否存在滞后？ mytarmailS 2023.01.10 07:43 #29000 Aleksey Vyazmikin #:在芝加哥商品交易所（CME），期货合约中包含贴现率，因此差额可以是。 贴现率是否每 n 分钟变化一次？ Aleksey Vyazmikin#： 我的问题不同，DC 外汇和 CME 之间是否存在滞后？ 当然不是，由于流动性低，期货有时会滞后于外汇，但这只是一种假象。 1...289328942895289628972898289929002901290229032904290529062907...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
在经典卷中，整个理论都是根据分配钟建立的，但它很难完全形式化。让我们假定，我们已经为最初的 1.5 小时建立了一个钟，分配了 +-3sko。然后就不清楚了。如果是平盘，我们应从这些边界向中心交易。但如果有趋势，我们将被撕裂。好像可以设定一个条件，如果价格超过了 4sko，那么就会出现趋势，但我对这一点没有信心。视频中他们用 5pp 止损点进行交易的方式，我不知道是否可以正规化。重点是，考虑到波动性，他们会寻找价格可以达到的交易。他们只选择最好的情况，这样就有一个很好的 sl/tp 比率，这样交易就有明显的区别，同时考虑到趋势等因素（Seiden 描述得很好）。同时，也会有很多限制不起作用（价格不会达到这些限制）。
我想尝试通过道具中的联合收割机。
我使用的是 CME 平台。
今天我交易了两个市场 CME 和外汇以及一对欧元，同样的 TS，同样的 inputs....
结果很有趣，很悲哀，我不明白......
我通过订单、限价和水平输入。
结果是这样的，在外汇市场，我有一个输入，而在 CME，价格没有达到 1-2 便士，我也没有被带走。
比如这里--虽然你可以看到外汇市场的价格不仅达到了，而且还走低了，但在 CME，订单的价格却没有达到 1 便士。
这里也是一样，CME 上的价格也没有达到我入市时的 1 便士。
如果您将 SME 的输入修正 1 便士，这似乎没什么，但事实并非如此，恰恰相反，在外汇市场上，价格还没有达到订单，离订单还很远，但在 SME 上，我已经触发了订单....。
价格随心所欲。如果有人认为我在不同的水平设置了限制，那是....。
我不知道发生了什么。
今天这一天的交易令人厌恶，我在外汇交易中得到了 +- 0，但在 CME 交易中却得到了巨大的负值，好的入场都是 proyo......但止损都是 collected....
我不知道这是什么原因，也不知道如何处理。
原来如此混乱，原来在外汇上更容易)))))。
今天是令人厌恶的一天，在外汇交易中，我获得了+- 0，但在中小型企业交易中，我获得了巨大的负值，所有的输入都很好......但止损全部被收集起来....
中小型企业和外汇市场的价格不同。但走势和图表几乎是同步的。它们只是偏移了。烛台价差可能略有不同。我认为可以不按价格同步，而是按进入/退出时刻同步，即把信号从一个转到另一个。
CME 和外汇的价格不同。但走势和图表几乎同步。
我完全理解，我不按价格同步
不按价格同步，而是按进入/退出时刻同步，即把信号从一个转到另一个。
有趣的想法
这应该行得通，但如果用手操作就会很麻烦，而用程序操作--您需要购买一个好的平台
原来这么乱，原来正手更容易）。
还有一个堆栈，交易 不一定是先进先出（当大小影响订单时，可能会有一些变体）。这不是一个事实问题，但与零售外汇相比，这里有足够多的微妙之处。
还有一个堆栈，交易的汇总 并不一定是先进先出（可能有大小影响排序的变种）。这不是事实问题，但与零售外汇相比，肯定有足够的微妙之处。
我不知道先进先出对几个点的价差有什么影响，套利者应该能一下子拉开这样的价差，而且市场订单....。
我不知道。
我认为可以不按价格同步，而是按输入/输出时间同步，即把信号从一个传输到另一个。
几何平均数 - 在循环中将数组相乘，然后转换为与数组长度相反的度数 - 使用函数 pow()。最重要的是不要混淆 double 和 integer：度数的指数是 1.0/n，而不是 1/n，其中 n 是数组的长度。
因此，一开始我们先用日历天数来计算每个月的指数（公式 2.2.1），然后再用累计总数来 计算每个月的几何平均数--我会试试的，谢谢！因为他们在方法论中画了根，而我什么都不懂 :(
还有一个细微差别--如何确定当天的比率--他们写道，他们从 10:00 开始计算截至 15:30 的加权平均比率。
俄罗斯银行根据莫斯科交易所关于莫斯科时间 10:00 至 15:30 期间交易的美元、欧元和人民币对卢布的加权平均汇率数据来确定这些货币对卢布的官方汇率。
其他外币对卢布的官方汇率是根据美元对卢布的官方汇率数据以及各国中央银行官方网站上公布的这些货币对美元的报价确定的。
在莫斯科交易所没有数据的情况下，美元、欧元和人民币对卢布的官方汇率是根据银行报告的数据来确定的，这些数据是在莫斯科时间 15:30 之前当日成交的这些货币对卢布的加权平均汇率。
如果没有莫斯科交易所和银行报告的数据，美元、欧元和人民币对卢布的官方汇率将根据场外交易数字平台的数据来确定，这些货币对卢布的加权平均汇率为莫斯科时间 15:30 之前当日完成的交易。
如果无法根据上述来源计算官方汇率，则将汇率设定为前一天的数值。
这就是发生的情况，在外汇市场，我有一个入口，而在 CME，价格没有达到 1-2 便士，我没有被带走。
就像这里的例子--虽然你可以看到外汇市场的价格不仅达到了，而且还走低了，但在 CME，订单的价格却没有达到 1 便士。
这里也是一样，CME 上的价格也没有达到我入市时的 1 便士。
CME 有期货合约，其中包括贴现率，因此可能存在差异。同样的情况也发生在 Moex 上。
我的问题不同，DC 外汇和 CME 之间是否存在滞后？
在芝加哥商品交易所（CME），期货合约中包含贴现率，因此差额可以是。
贴现率是否每 n 分钟变化一次？
我的问题不同，DC 外汇和 CME 之间是否存在滞后？
当然不是，由于流动性低，期货有时会滞后于外汇，但这只是一种假象。