交易中的机器学习:理论、模型、实践和算法交易 - 页 2741

 
Aleksey Vyazmikin #:

怎么说呢,我请您制作一个脚本--是的,我引用 "您能否用 R 语言制作一个脚本,为我的样本进行计算--我会为了实验而运行它。实验应该能揭示最佳样本量。",但这是对已经做过的事情的回应。

早些时候我写道"...你打算如何观察动态,如何实现?" - 这里我问的是在动态中实现预测器估计,即通过某个窗口进行定期估计,但不清楚是在每个新样本上还是在每 n 个样本后设置窗口。如果您已经这样做了,那我就不明白了。

您发布的代码很棒,但我很难理解它的具体作用或本质证明,所以我开始提出更多问题。这两张带图的图片是什么意思?

脚本通过两种不同的算法(森林算法和另一种算法)计算滑动窗口中预测因子的重要性...就像你问的那样
 
mytarmailS #:

在滑动窗口中,重新训练模型,查看特征的重要性,或者直接提取一些好的特征标识符,在 Sk.窗口。

...

此外,还有 不同的特征选择器 可满足各种需求,大概是 R-ka 中可用功能的 5%。

浮动窗口大小以获得有效估计,而不仅仅是按步浮动或常数浮动,--这就是问题所在--每次迭代只调整窗口大小--模型将需要很长时间来学习......定期手动再训练本身就是一个滑动窗口!-- 如果您有自己的再训练计划,您也可以将其自动化。但我要重申,窗口大小也是浮动的。

...

有什么不同?- 从算法上讲,它始终是一种特征映射(!),不管你怎么称呼它,...只是它有自己的细微差别和应用领域。

即使不是每个人都想称之为相关性

SanSanych Fomenko # :

我依据的是预测者-教师相关性的概念。"联系 "不是相关性,也不是几乎所有 MOE 模型拟合预测因子的 "重要性"。

Caret 链接--同样的分类和回归训练--作为微不足道的 MO,与 Python 的 sklearn 相同。

只是,MO 的创建不仅是为了建立概率模型(基于现有概率分布),也是为了建立行列式和动态模型...但任何概率概括的基础始终(!)是统计(及其相关性),无论你如何称呼它...否则,你将得到有偏差的(!)估计值--也就是说,你的模型将模拟其他东西(随机的),而不是你的目标。

 
mytarmailS #:
我们需要做些什么才能停止争斗,团结起来实现一个目标????????

好问题!

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我们需要认识到是买家多还是卖家多。

但唯一的问题是,如果价格下降,肯定会有更多的买家!

 
JeeyCi #:


caret 链接 - 相同的分类和回归训练 - 作为微不足道的 MO,相同的 Python sklearn。


再仔细读读,你就不需要胡编乱造了

 
mytarmailS #:
该脚本使用两种不同的算法计算滑动窗口中预测因子的重要性,一种是最重要的 算法,另一种是其他算法...就像你问的那样

福雷斯特给出了预测因子在特定算法中的使用频率,因此很容易将与目标无关的预测因子赋予较高的重要性。

 
СанСаныч Фоменко #:

仔细阅读,不要胡编乱造。

如果 "caret "实际上是这样拼写的,那你就读不仔细了。

 
СанСаныч Фоменко #:

Forrest 提供了特定算法中预测因子的使用频率,因此很容易对与目标无关的预测因子给予较高的重视。

我再说一遍:现在有几十种现成的样本选择器,每个人都在寻找与目标之间的联系,一切都已经先于我们,在很久以前就已经发明出来了。

 
СанСаныч Фоменко #:

我好像看到过一些关于生存分析应用的提示。这方面有什么有趣的东西吗?我有一些想法,就是在触发止损之前,用交易中预期方向的最大价格波动值来替代击穿时间。基本思路是寻找随机游荡行为的偏差。顺便说一下,在这一领域,matstat(例如 Cox 回归)和 MO 的使用也非常发达。

 
JeeyCi #:

... 窗口大小也是浮动窗口大小

ML 无法成为合适的工具,正是因为

使用(可能是随机的)策略 的模型与环境相互作用产生数据的 RL 环境中,ML 面临着独特的挑战

也就是说,首先必须对当前环境进行建模,然后对环境中的 fs 以及相应的行为进行建模,即行为体必须有一个状态--这是切换到新窗口(又称考虑浮动窗口大小)的基础,因此也是切换到新环境策略以及行为体在其中的相应/新行为的基础......一般来说,深度强化学习 可能更合适,其中

要训练一个交易代理,我们需要创建一个市场环境,提供价格和其他信息,提供与交易相关的操作,并跟踪投资组合以相应奖励代理。

例如,博弈论(行为者与环境的互动)和信息论 (信息与行为者的反应和环境反应的切线,即新的环境条件正在形成,又称后果)......- 顺便说一句,我不明白 桑桑尼奇-福缅科 所说的信息论 是什么意思. .....还是他的论文又被误读了

p.s. 我还没有亲自测试过这个例子....。

machine-learning-for-trading/22_deep_reinforcement_learning at main · stefan-jansen/machine-learning-for-trading
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Reinforcement Learning (RL) is a computational approach to goal-directed learning performed by an agent that interacts with a typically stochastic environment which the agent has incomplete information about. RL aims to automate how the agent makes decisions to achieve a long-term objective by learning the value of states and actions from a...
 
JeeyCi #:

如果 Caret 真的是它所代表的意思,那我就再小心不过了。

它说的是classDist {caret},也就是说,它指定了一个属于caret PACKAGE 的特定函数

据我所知,你不懂 R。那你为什么还要在这个主题和 MO 上浪费时间呢?

不掌握 R 语言,讨论 MO 就毫无意义。