交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2734

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我找不到。

非常多，因此挖掘起来很乏味

但有一次我在论坛上贴出了我的一个指标，说是圣杯类型，当时已经有大约 7 年的历史了。

把它扔进神经元，也许会有用....

附加的文件：
new-rena.mq4  3 kb
 
Renat Akhtyamov #:

从左到右或从右到左。

这么说，你连俄语都懂得如此透彻，以至于你写出来的东西都是运气使然？

你是谁，怪物？
 
Maxim Dmitrievsky #:

这么说，你连俄语都懂得如此透彻，以至于写出来的东西都是靠运气？

你是什么，怪物

ptsc....

我才不管什么空话，不管写得多么好。

尤其是这已经持续了 2700 页。

而这一切都无济于事。

链接：;))))

 
Renat Akhtyamov #:


但基本上，如果现在是向上的，下一个条形图就是向下的。


如果是这样，即使大致如此，也就不会有关于 MO 的话题了:-)

有微观趋势、季节性走势和反转走势，它们对刻度线成交量和各种事情都有反应。它们在原则上与普通条形图没有区别，在统计上都是黑白的。完全相同，替换丝毫没有简化任务

 
Maxim Kuznetsov #:

如果是这样，即使是大致如此，也就不会有关于国防部的话题了：-)

我们知道，市场上有微观趋势、季节性趋势和反转趋势，它们会对交易量和其他各种情况做出反应。它们在原则上与普通的统计黑白条形图没有区别。完全一样，这种替换丝毫没有简化任务

是的，当然。

那里没有鱼。

绝对没有。

;)

 
mytarmailS #:
看旧模型没有意义，它无法捕捉市场变化.....。

我不同意--叶片激活率的重大变化表明样本中缺少条件，因此样本也发生了变化。

mytarmailS#:
我建议按建议实施)))))
在滑动窗口中重新训练模型，并查看性状的重要性，或者只提取一些优良性状的决定因素，并在滑动窗口中查看。窗口

我这样做是为了找出适合在整个群体中进行训练的预测因子，我之前在这里写过实验的积极结果。因此，它们将始终在其组内浮动。你可以用 R 语言编写一个脚本，对我的样本进行计算--为了实验起见，我将运行它。

实验应能揭示最佳样本大小。

 
Aleksey Vyazmikin #:

我不同意--叶片活化率的明显变化表明样本中缺乏条件，因此样本发生了变化。

模型是针对特定地块训练的。 如果叶片没有激活，说明当前样本与模型训练的地块不一致....。
如果需要了解当前状态是否未发生变化，则有必要对移动进行重新训练
 
Aleksey Vyazmikin #:

您可以用 R 语言编写一个脚本，用于计算我的样本--我会为了实验而运行它。

把你自己的数据代入我的脚本有什么问题吗？
 
Maxim Dmitrievsky #:
如果你开始将报价作为一个时间序列来研究，你可能会发现一些其他时间序列所没有的特殊性。也许这些特征中蕴含着一些规律。是的，并不是所有的东西都能直接利用滞后特征进行自回归和分类，但如果加上巧妙的方法，你就可以

就我个人而言，我对最初将报价作为时间序列的想法深恶痛绝。如果我将其数学化，它们就是时间的片断常数函数（右侧为连续函数）。此外，数值区域的性质也大不相同，如数字、矢量、玻璃状态等。除了价格本身，还有其他必要 信息，这些信息可以用相同的函数来表示（会话状态、新闻等），这里的值域也可以非常多样。

但是，对连续时间函数进行有意义的计算工作实际上是不可能的，因此总是要进行一些离散化处理。离散化的方式多种多样，原则上很难达到一致。

 
Aleksey Nikolayev #:

就个人而言，我不喜欢将报价作为时间序列的原始想法。如果我将其数学化，它们就是时间的片断常数函数（右侧为连续函数）。此外，数值区域的性质也大不相同，如数字、矢量、玻璃状态等。除价格外，还有其他必要 信息，可以用相同的函数表示（会话状态、新闻等），这里的值域也可以非常多样。


为什么需要 "表示"？表征 "的目的是什么？

如果是哲学目的，那就没有问题。

但在金融市场中，目的只有两个：预测价值和预测方向（符号）。


如果 "表象 "是为了这个目的，那么所有这些 "表象 "对上述目的有什么影响、有什么关联、有什么预测能力？

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