Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2739
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Написанное выше высказываю НЕ первый раз. К сожалению, дискуссия постоянно уходит в шум и самолюбование.
да, реально дискус уходит в предъявление самого дартаньянистого дартаньяна на фоне (moderated word) :-)
всё от отсутствия хоть каких результатов. Можно совершенствовать и менять метод, но результат как скала 50/50.
Так у Вас такой же подход, как и у меня по сути, любопытно! Только, возможно "связь" у нас ищется по разному. В качестве окон я беру 10 участков выборки и на них ищу "связь", а Вы как делаете?
Что за алгоритм у Вас для поиска связи, можете описать?
Я использую собственный алгоритм - он работает гораздо быстрее многочисленных библиотек R. Например,
library("entropy")
Можно просто по графикам:
Все выкладывал на этой ветке. Систематически все изложено и разжевано на уровне кода в статьях у Vladimir Perervenko
да, реально дискус уходит в предъявление самого дартаньянистого дартаньяна на фоне (moderated word) :-)
всё от отсутствия хоть каких результатов. Можно совершенствовать и менять метод, но результат как скала 50/50.
Добить до уровня советника не хватает сил. Но результат ошибки подгонки модели: от 8% до 22% - это ошибка подгонки, которая мало отличается на участке подгонки и вне выборки.
Когда-то выкладывал в этой ветке таблицу, но сейчас ее нет под рукой, поэтому на словах уточню свою мысль.
Опираюсь на понятие связи предиктора и учителя. "Связь" - это НЕ корреляция и не "важность" предикторов из подгонки практически любой модели МО. Последняя отражает частоту использования предиктора в алгоритме, поэтому большую величину "важности" могут получить кольца Сатурна или кофейная гуща. Есть пакеты, которые позволяют вычислить "связь" между предиктором и учителем, например, на основе теории информации.
Итак, на словах о таблице, которую я здесь выкладывал.
Таблица содержала численную оценку "связи" каждого предиктора и учителя. Было получено несколько сотен значений "связи" при движении окна. Эти значения для конкретного предиктора менялись. Я вычислил среднее и sd для каждой "связи", что позволило:
- выделить предикторы, которые имеют "связь" слишком небольшую - шум;
- выделить предикторы, значение "связи" которых слишком изменчиво. Удалось найти предикторы, которые имеют достаточно большое значение "связи" и sd менее 10%.
Еще раз, проблема построения ТС на основе МО - это поиск предикторов, которые имеют большое значение "связи" и небольшое значение sd при движении окна. По-моему мнению именно такие предикторы обеспечит стабильность ошибки предсказания в будущем.
Какие пакеты ??
Какие пакеты ??
library("entropy")
classDist {caret}
Это далеко не все, то, что пришло на ум.
Я использую собственный алгоритм - он работает гораздо быстрее многочисленных библиотек R. Например,
library("entropy")
Можно просто по графикам:
Все выкладывал на этой ветке. Систематически все изложено и разжевано на уровне кода в статьях у Vladimir Perervenko
и чо, где стейт?
.......
и чо, где стейт?
.......
Советника нет.
А в R названия предикторов, а в них весь смысл.
Несколько лет на этой ветке призываю заниматься предикторами. Результат нулевой. А не имея качественных предикторов МО не имеет смысла.
и чо, где стейт?
.......
а нафига ?
он же не является объектом исследований и конечной целью :-)
Советника нет.
А в R названия предикторов, а в них весь смысл.
Несколько лет на этой ветке призываю заниматься предикторами. Результат нулевой. А не имея качественных предикторов МО не имеет смысла.
на финансовых рынках стимул - бабки
просьба уяснить
нет финансовых показателей, нет стимула
например, вот у меня московская биржа
(файл ниже,скрин не лепится сюда почему то, не хочет)
и фора
все в текущий момент
----
элементарно, Ватсон !!!
ahahahaha
на финансовых рынках стимул - бабки
просьба уяснить
нет финансовых показателей, нет стимула
Теперь в курсе.