交易中的机器学习:理论、模型、实践和算法交易 - 页 2726 1...271927202721272227232724272527262727272827292730273127322733...3399 新评论 Maxim Dmitrievsky 2022.09.04 15:08 #27251 您还可以检查已打开的文件https://www.mql5.com/ru/docs/constants/io_constants/enum_file_property_integer文件是否可读 Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Константы ввода/вывода / Свойства файлов www.mql5.com Свойства файлов - Константы ввода/вывода - Константы, перечисления и структуры - Справочник MQL5 - Справочник по языку алгоритмического/автоматического трейдинга для MetaTrader 5 Evgeny Dyuka 2022.09.04 15:28 #27252 这些我都做了,我猜错误出在另一个地方,我正在进一步调试...... 感谢您的建议 Aleksey Nikolayev 2022.09.04 15:51 #27253 不过,最好还是参考市场、信号和自由职业等版块。有一些重要的理论问题需要不断讨论,而除了论坛之外,在其他任何地方都不可能做到这一点。 就我个人而言,我仍然 对构建一种算法来确定用于训练的历史样本长度的问题 非常 感兴趣。"取 N 年(月、日)"的方法似乎不太合适。例如,为什么不是 N+1? Aleksey Vyazmikin 2022.09.04 16:12 #27254 Aleksey Nikolayev #:不过,最好还是参考市场、信号和自由职业等版块。有一些重要的理论问题需要不断讨论,而除了论坛之外,在其他任何地方都不可能做到这一点。就我个人而言,我仍然 对构建一种算法来确定用于训练的历史样本长度的问题 非常 感兴趣。"取 N 年(月、日)"的方法似乎不太合适。例如,为什么不是 N+1?答案就在你所遵循的理论中:1.市场在变化2.市场没有变化变异性是指已识别的概率模式。在第一种情况下,应寻找这样的细分市场,而在第二种情况下,则应采取一切可用的方法。我坚持第二种方法,这就是为什么MOEX交易时段的变化会让我痛不欲生,失去参与MOEX的欲望。 但我还是采用 2014 年的报价,因为那时市场的交易量和走势发生了很大变化。 Maxim Dmitrievsky 2022.09.04 16:22 #27255 Aleksey Nikolayev #:不过,最好还是参考市场、信号和自由职业等版块。有一些重要的理论问题需要不断讨论,而除了论坛之外,在其他任何地方都不可能做到这一点。就我个人而言,我仍然 对构建一种算法来确定用于训练的历史样本长度的问题 非常 感兴趣。"取 N 年(月、日)"的方法似乎不太合适。例如,为什么不是 N+1? 最简单的理解方法是将该工具的图表与 TS 的余额叠加。这样您就能知道它何时会崩溃以及崩溃的原因。通常,TS 的崩溃发生在趋势发生变化或价格超出它所训练的范围时。 Aleksey Nikolayev 2022.09.04 17:22 #27256 Aleksey Vyazmikin #:答案就在你所持的理论中:1.市场在变化2.市场没有变化 也许我的理论更接近于第一点--市场有时会发生变化,尽管它并没有以任何规律的方式发生变化。否则我就不会问这个问题了。 Aleksey Nikolayev 2022.09.04 17:33 #27257 Maxim Dmitrievsky #:最简单的理解方法是将仪器的图表和 TS 的平衡叠加在一起。这样您就能知道它何时断裂以及断裂的原因 我们可以对已经训练好的模型进行后验分析。我想在选择训练样本的阶段补充先验分析。 马克西姆-德米特里耶夫斯基#: 通常 TC 破裂发生在趋势变化或价格超出模型训练的范围时。 我也这么认为。为了简单起见,我不再使用 "之 "字形最后形成的顶部,但我希望使用更精细的顶部。 Aleksey Vyazmikin 2022.09.04 18:15 #27258 Aleksey Nikolayev #:也许我的理论更接近于第一点--市场有时会发生变化,尽管它并不是以任何固定的方式发生变化。否则我就不会问这个问题了。 那么你就必须学会预测类似的市场阶段,当然不是,你必须学会预测市场可能会如何变化。 如果每个趋势都与新趋势不相似,那么这是唯一的方法。 我认为,趋势有几种不同的形式,趋势和持平的趋势也有几种不同的形式,而且变化不大。 如果将图表切割成不同的趋势,并做适当的标记,也许可以用某种方法进行检查。 Aleksey Nikolayev 2022.09.04 18:34 #27259 Aleksey Vyazmikin #:然后,你必须学会预测类似的市场阶段,当然不是,你必须学会预测市场可能发生的变化。如果每个趋势都与新趋势不相似,那么这是唯一的方法。我倒是认为,趋势有几种不同的形式,有趋势和持平两种,它们的变化并不大。如果将图表切割成不同的趋势,并做适当的标记,也许可以用某种方法进行检查。 你的假设似乎太强了。从这个意义上说,如果有可能实现它们,那几乎就是圣杯了。我想解决的是一个更微小、更具体的问题--找到一种通用方法,在足够的托盘长度和没有过时的示例之间找到折中。 在我看来,这个问题是 MO 和 matstat 在我们领域应用的根本问题。 Aleksey Nikolayev 2022.09.04 18:50 #27260 Aleksey Nikolayev #:在足够的托盘长度和没有过时的例子之间找到一种折中的方法。 我们还可以从经常表达的观点出发,即 "我们不应试图预测未来的市场,而应确定其现在的状态"。我们需要一种有意义的方法来确定这种 "现在"。此外,这样的 "现在 "可以有多个("现在 "的不同尺度)--最重要的是,这样的 "现在 "不应该太多,而且每个 "现在 "的选择都应该是有意义的。 1...271927202721272227232724272527262727272827292730273127322733...3399 新评论 您错过了交易机会: 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符(不带空格) 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号,请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置,否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码? 使用 Google 登录
您还可以检查已打开的文件
https://www.mql5.com/ru/docs/constants/io_constants/enum_file_property_integer
文件是否可读这些我都做了,我猜错误出在另一个地方,我正在进一步调试......
感谢您的建议
不过,最好还是参考市场、信号和自由职业等版块。有一些重要的理论问题需要不断讨论,而除了论坛之外,在其他任何地方都不可能做到这一点。
就我个人而言,我仍然 对构建一种算法来确定用于训练的历史样本长度的问题 非常 感兴趣。"取 N 年(月、日)"的方法似乎不太合适。例如,为什么不是 N+1?
不过,最好还是参考市场、信号和自由职业等版块。有一些重要的理论问题需要不断讨论,而除了论坛之外,在其他任何地方都不可能做到这一点。
就我个人而言,我仍然 对构建一种算法来确定用于训练的历史样本长度的问题 非常 感兴趣。"取 N 年(月、日)"的方法似乎不太合适。例如,为什么不是 N+1?
答案就在你所遵循的理论中:
1.市场在变化
2.市场没有变化
变异性是指已识别的概率模式。
在第一种情况下,应寻找这样的细分市场,而在第二种情况下,则应采取一切可用的方法。
我坚持第二种方法,这就是为什么MOEX交易时段的变化会让我痛不欲生,失去参与MOEX的欲望。
但我还是采用 2014 年的报价,因为那时市场的交易量和走势发生了很大变化。不过,最好还是参考市场、信号和自由职业等版块。有一些重要的理论问题需要不断讨论,而除了论坛之外,在其他任何地方都不可能做到这一点。
就我个人而言,我仍然 对构建一种算法来确定用于训练的历史样本长度的问题 非常 感兴趣。"取 N 年(月、日)"的方法似乎不太合适。例如,为什么不是 N+1?
最简单的理解方法是将该工具的图表与 TS 的余额叠加。这样您就能知道它何时会崩溃以及崩溃的原因。通常,TS 的崩溃发生在趋势发生变化或价格超出它所训练的范围时。
答案就在你所持的理论中:
1.市场在变化
2.市场没有变化
也许我的理论更接近于第一点--市场有时会发生变化,尽管它并没有以任何规律的方式发生变化。否则我就不会问这个问题了。
最简单的理解方法是将仪器的图表和 TS 的平衡叠加在一起。这样您就能知道它何时断裂以及断裂的原因
我们可以对已经训练好的模型进行后验分析。我想在选择训练样本的阶段补充先验分析。
通常 TC 破裂发生在趋势变化或价格超出模型训练的范围时。
我也这么认为。为了简单起见,我不再使用 "之 "字形最后形成的顶部,但我希望使用更精细的顶部。
也许我的理论更接近于第一点--市场有时会发生变化,尽管它并不是以任何固定的方式发生变化。否则我就不会问这个问题了。
那么你就必须学会预测类似的市场阶段,当然不是,你必须学会预测市场可能会如何变化。
如果每个趋势都与新趋势不相似,那么这是唯一的方法。
我认为,趋势有几种不同的形式,趋势和持平的趋势也有几种不同的形式,而且变化不大。
如果将图表切割成不同的趋势,并做适当的标记,也许可以用某种方法进行检查。
然后,你必须学会预测类似的市场阶段,当然不是,你必须学会预测市场可能发生的变化。
如果每个趋势都与新趋势不相似,那么这是唯一的方法。
我倒是认为,趋势有几种不同的形式,有趋势和持平两种,它们的变化并不大。
如果将图表切割成不同的趋势,并做适当的标记,也许可以用某种方法进行检查。
你的假设似乎太强了。从这个意义上说,如果有可能实现它们,那几乎就是圣杯了。我想解决的是一个更微小、更具体的问题--找到一种通用方法,在足够的托盘长度和没有过时的示例之间找到折中。
在我看来,这个问题是 MO 和 matstat 在我们领域应用的根本问题。
在足够的托盘长度和没有过时的例子之间找到一种折中的方法。
我们还可以从经常表达的观点出发,即 "我们不应试图预测未来的市场,而应确定其现在的状态"。我们需要一种有意义的方法来确定这种 "现在"。此外,这样的 "现在 "可以有多个("现在 "的不同尺度)--最重要的是,这样的 "现在 "不应该太多,而且每个 "现在 "的选择都应该是有意义的。