交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2670

新评论
 
mytarmailS #:


应该是这个样子吗？


P[i] - log( mean(P[ii] ) )* sd( P[ii] )*150

其中，"P[ii]"是最近 20 个价格

而 "P[i]"是 当前 价格。
看起来，这是一个普通的 MA。我现在不在电脑前，明天再检查。对于 Eurobucks H1，将其设置为
 

如果将价格分解为基元--正弦曲线，选择最强的正弦曲线，就能看到有趣的模式

绿色垂直线之后的所有内容都是我们看不到的未来，而垂直线之后的所有曲线都是预测。


有人在这个方向上做过什么吗？


我的意思是，你应该在长期、中期和快速趋势的开始阶段进入。

 
mytarmailS #:

如果将价格分解为正弦曲线，选择最强的正弦曲线，就会发现有趣的规律

绿色垂直线之后的所有内容都是我们看不到的未来，而垂直线之后的所有曲线都是预测。


有人在这方面做了什么吗？


我的意思是，你应该在长期、中期和快速趋势的开始阶段入场。

正弦波外推法不起作用。

 
Maxim Dmitrievsky #:

正弦外推法不起作用

这里的信号或因素大多是脉冲信号，而 DSP 可以处理在一段时间内恒定的信号，即影响因素。如果您知道衰减率，它还能处理衰减信号。在一定的时间间隔内进行分解是可能的，稍后进行分解也是可能的，但在信号不恒定的系统中，我们还无法在第一个和第二个时间间隔内正确找到相同的正弦波。我们只能假设没有新的信号出现，也没有信号消失。但对于市场 TS 而言，这一假设并不正确。

 
Valeriy Yastremskiy #:

这里的信号或因素大多是脉冲信号，而 DSP 可处理在一段时间内保持不变的信号，即影响因素。如果你知道衰减率，它也能处理衰减信号，我知道这就是问题所在。在一定的时间间隔内进行分解是可能的，稍后进行分解也是可能的，但在信号不恒定的系统中，还无法学会在第一个和第二个时间间隔内正确找到相同的正弦波。我们只能假设没有新的信号出现，也没有信号消失。但对于市场 TS 而言，这一假设并不正确。

是的，寻找 TS 归根结底就是寻找类似的重复事件，否则怎么可能呢？这就是为什么我们需要过滤，而不是推断
 
Maxim Dmitrievsky #:

正弦波外推法行不通。

我说的是带有滤波器的特定模式，而不是把所有东西都扔到一排，然后期待奇迹出现
 
mytarmailS #:
我说的是带有过滤器的特定模式，而不是把所有东西都扔到一排，然后期待奇迹出现。
对时间序列的几个部分进行聚类，看看每个聚类的预测结果。这其中会有随机变化。这样，您就可以长时间浏览这些分量，更容易压缩 MO 并在其上添加一些过滤器

没有比我的文章做得更好的了。你可以做不同的修改，但这是时间序列分类的顶峰。你甚至无法在任何文章中找到它。这是我自己发明的。它在合成上效果很好，但对于 Forex，你需要在符号、标签、符号搜索和其他方面下功夫。

例如，我在几个符号上添加了标记，并不是从头开始重新训练，而是反复迭代。速度提高了，但效果不大。现在，我们需要解决标记问题，摆脱随机标记。
 
总的来说，我认为这种功能很快就能对大量的近似区域进行更完整的分解，并分析正弦曲线或其他简单函数的变化。到目前为止，在这个方向上还只是粗略的尝试。总的来说，有氧运动已经在时钟中出现，甚至 5 年前还只能在计算机上实现。当然，这是不正确的，因为有氧运动仍然是系统的一项永久功能。但其中也有足够的噪音，而且自动选择必要信号的任务尚未完全解决。
 
Valeriy Yastremskiy #:
总的来说，我认为这种功能很快就能对大量的近似区域进行更完整的分解，并分析正弦曲线或其他简单函数的变化。到目前为止，在这个方向上还只是粗略的尝试。总的来说，有氧运动已经在时钟中出现，甚至 5 年前还只能在计算机上实现。当然，这是不正确的，因为有氧运动仍然是系统的一项永久功能。但是，这里也有足够的噪音，而且自动选择必要信号的任务尚未完全解决。
与此同时，市场的复杂性和效率也将不断提高，因此我们将永远落后一步）如果说以前可以在膝盖上写一个原始的 TS 并且它还能工作的话，那么现在连 MO 也不能工作了。
 
mytarmailS #:
我说的是带有过滤器的特定模式，而不是把所有东西都扔到一排，然后期待奇迹出现

PCA

第一个成分在顶部，其他几个在底部。

没有外推法、预测法等，而是实时模式......

从图中可以看出，当强势波浪按一定顺序（模式）出现时，就是趋势，这些高频、中期、长期波浪处于共振....。

没有分解，你就是看不到。


1...266326642665266626672668266926702671267226732674267526762677...3399
新评论