交易中的机器学习:理论、模型、实践和算法交易 - 页 262 1...255256257258259260261262263264265266267268269...3399 新评论 Кеша Рутов 2017.01.23 11:39 #2611 问题 是。有必要确定渠道,每个人都会自己形成标志, 我建议对我们的期货进行第二次 "切片":每秒翻牌的出价,报价,每秒的勾股平均数,堆中的三角洲,购买和销售的数量,分别和变化的未平仓合约,对于外汇货币对翻牌的出价,报价,勾股平均数,对于外国指数价格和每天的变化例子在附件。首先要做的是在一个小系列(1000-10000个样本)上处理一个或两个行、几个特征和一个目标,然后从100500个特征和目标开始。例如,让我们用MT、2-3个TRIX(RSI、Stochastic、......等)作为筹码,ZZ作为目标,在一分钟内将欧元和日元换成英镑,详细了解它如何(不会)工作以及为什么,并根据需要增加系列、筹码和目标,享受性能模型的增长,直到它达到某种极限。当有透明的原型时,扩大规模总是比较容易的,但你不能一下子管理一堆行,有许多自由度,作为一项规则,它最终会在没有清楚了解过程本质的情况下,不经意地配置一堆参数。 mytarmailS 2017.01.23 16:28 #2612 你不应该忘记那些根本没有预测性的指标。首先,你应该处理一个或两个行,几个特征和一个标签,在一个小行(1000-10000个样本)上,然后创建100500个特征和标签。既然我们已经开始分享智慧,我想说,首先要问自己的是以下问题1)是什么推动了市场2)如何预测3)如何与非稳态性作斗争。但把所有不起作用的指标放在一起,教育部自己也不会理解,相信我的经验,甚至不.....(此外,我有非常有效的 "功能",但我还不能教MO理解这些 "功能"))。我甚至无法谈及没有任何预测属性的指标 Дмитрий 2017.01.23 16:29 #2613 mytarmailS: 当我们在分享我们的智慧时,我想说,首先要问的问题是1)是什么推动了一般的市场2)如何预测3)如何与非稳态性作斗争但把所有不起作用的指标放在一起,教育部自己也不会理解,相信我的经验,甚至不.....(此外,我有非常有效的 "功能",但我还不能教MO理解这些 "功能"))。更不用说那些没有预测性的指标了"是什么推动了市场"--这些是主题领域的模型。"非平稳性 "是指时间序列 模型。这是两种不重叠的方法。 mytarmailS 2017.01.23 17:05 #2614 迪米特里。这是两种不重叠的方法。 我不越过它们,但要预测市场,你必须回答这些问题,除非你是内部人士 Дмитрий 2017.01.23 17:07 #2615 mytarmailS: 我也不越过他们,但要预测市场,你必须回答这些问题,除非你是内部人士如果你使用时间序列 模型--为什么你需要 "什么推动市场"?对于时间序列模型,你需要的所有信息都在价格中。 mytarmailS 2017.01.23 17:24 #2616 Dmitry: 如果你使用时间序列模型--为什么你想知道 "是什么在驱动市场"?对于时间序列模型,你需要的所有信息都在价格中。回答为什么在市场时间序列 上训练的MO在新数据上表现得不充分?为了寻找这个问题的答案,我们将不得不处理 "是什么推动了市场 "的问题,并解决非平稳性的问题,总之我提到的上述所有问题,都不是什么新鲜事。 Дмитрий 2017.01.23 17:28 #2617 mytarmailS:为什么在市场时间序列上训练的MoD在新数据上表现得不够好?为了寻找这个问题的答案,我们必须研究 "是什么驱动了市场",并解决非平稳性的问题,总之,我在上面提到的所有问题,都不是什么新鲜事。因为数据是非平稳的。如果一个系列的时间特征在另一个系列上完全不同,那么在一个系列上训练一个模型有什么意义? mytarmailS 2017.01.23 17:42 #2618 德米特里。因为数据是非平稳的。如果一个系列的某块时间特征在另一块上完全不同,那么在该系列的某块上训练一个模型有什么意义呢?嗯,这是真的,但这只是问题的一半,这纯粹是一个非平稳性问题。但还有另一个问题 - 如果市场数据使statsionarnymi它变成反正他们不能预测,至少通过打,这里是第二个问题 "什么使市场"。 Дмитрий 2017.01.23 17:44 #2619 mytarmailS:这是真的,这是真的,但这只是一半的麻烦,这纯粹是一个非平稳性的问题,正在解决的问题。但还有另一个问题--如果市场数据使statsionarnymi原来无论如何都是不可预测的,至少是一目了然的,这就是第二个问题 "是什么推动了市场 "的原因。 那么非平稳性的问题是如何解决的呢? mytarmailS 2017.01.23 18:00 #2620 迪米特里。 那么非平稳性的问题是如何解决的呢?我个人用DTW解决了这个问题,现在我发现光谱分析,特别是 "SSA "是一个有趣的东西,尽管如果你知道怎么做,我想傅里叶或 "PCA "也可以。你看,我并不是想让价格变成statsionarnaya,我只是使用那些对非statsionarnosti "免疫 "的方法。 1...255256257258259260261262263264265266267268269...3399 新评论 您错过了交易机会: 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符(不带空格) 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号,请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置,否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码? 使用 Google 登录
有必要确定渠道,每个人都会自己形成标志, 我建议对我们的期货进行第二次 "切片":每秒翻牌的出价,报价,每秒的勾股平均数,堆中的三角洲,购买和销售的数量,分别和变化的未平仓合约,对于外汇货币对翻牌的出价,报价,勾股平均数,对于外国指数价格和每天的变化例子在附件。
首先要做的是在一个小系列(1000-10000个样本)上处理一个或两个行、几个特征和一个目标,然后从100500个特征和目标开始。
例如,让我们用MT、2-3个TRIX(RSI、Stochastic、......等)作为筹码,ZZ作为目标,在一分钟内将欧元和日元换成英镑,详细了解它如何(不会)工作以及为什么,并根据需要增加系列、筹码和目标,享受性能模型的增长,直到它达到某种极限。当有透明的原型时,扩大规模总是比较容易的,但你不能一下子管理一堆行,有许多自由度,作为一项规则,它最终会在没有清楚了解过程本质的情况下,不经意地配置一堆参数。
首先,你应该处理一个或两个行,几个特征和一个标签,在一个小行(1000-10000个样本)上,然后创建100500个特征和标签。
既然我们已经开始分享智慧,我想说,首先要问自己的是以下问题
1)是什么推动了市场
2)如何预测
3)如何与非稳态性作斗争。
但把所有不起作用的指标放在一起,教育部自己也不会理解,相信我的经验,甚至不.....(此外,我有非常有效的 "功能",但我还不能教MO理解这些 "功能"))。我甚至无法谈及没有任何预测属性的指标
当我们在分享我们的智慧时,我想说,首先要问的问题是
1)是什么推动了一般的市场
2)如何预测
3)如何与非稳态性作斗争
但把所有不起作用的指标放在一起,教育部自己也不会理解,相信我的经验,甚至不.....(此外,我有非常有效的 "功能",但我还不能教MO理解这些 "功能"))。更不用说那些没有预测性的指标了
"是什么推动了市场"--这些是主题领域的模型。
"非平稳性 "是指时间序列 模型。
这是两种不重叠的方法。
这是两种不重叠的方法。
我也不越过他们,但要预测市场,你必须回答这些问题,除非你是内部人士
如果你使用时间序列 模型--为什么你需要 "什么推动市场"?
对于时间序列模型,你需要的所有信息都在价格中。
如果你使用时间序列模型--为什么你想知道 "是什么在驱动市场"?
对于时间序列模型,你需要的所有信息都在价格中。
回答为什么在市场时间序列 上训练的MO在新数据上表现得不充分?
为了寻找这个问题的答案,我们将不得不处理 "是什么推动了市场 "的问题,并解决非平稳性的问题,总之我提到的上述所有问题,都不是什么新鲜事。
为什么在市场时间序列上训练的MoD在新数据上表现得不够好?
为了寻找这个问题的答案,我们必须研究 "是什么驱动了市场",并解决非平稳性的问题,总之,我在上面提到的所有问题,都不是什么新鲜事。
因为数据是非平稳的。
如果一个系列的时间特征在另一个系列上完全不同,那么在一个系列上训练一个模型有什么意义?
因为数据是非平稳的。
如果一个系列的某块时间特征在另一块上完全不同,那么在该系列的某块上训练一个模型有什么意义呢?
嗯,这是真的,但这只是问题的一半,这纯粹是一个非平稳性问题。
但还有另一个问题 - 如果市场数据使statsionarnymi它变成反正他们不能预测,至少通过打,这里是第二个问题 "什么使市场"。
这是真的,这是真的,但这只是一半的麻烦,这纯粹是一个非平稳性的问题,正在解决的问题。
但还有另一个问题--如果市场数据使statsionarnymi原来无论如何都是不可预测的,至少是一目了然的,这就是第二个问题 "是什么推动了市场 "的原因。
那么非平稳性的问题是如何解决的呢?
我个人用DTW解决了这个问题,现在我发现光谱分析,特别是 "SSA "是一个有趣的东西,尽管如果你知道怎么做,我想傅里叶或 "PCA "也可以。
你看,我并不是想让价格变成statsionarnaya,我只是使用那些对非statsionarnosti "免疫 "的方法。