交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2619 1...261226132614261526162617261826192620262126222623262426252626...3399 新评论 Maxim Dmitrievsky 2022.04.03 15:12 #26181 Fast235 #:有什么地方是我想黑你的吗？ 看看你在这个主题中的帖子，如果版主还没有清理的话。 Maxim Dmitrievsky 2022.04.03 15:16 #26182 mytarmailS #:试试吧，你当然可以近似于指标，但有时间间隔的离散逻辑用滑动窗口来描述是不现实的， 这是一个事实。 第二个模型，只在这些时刻学习交易。你必须试试，事先并不清楚。 Fast235 2022.04.03 15:19 #26183 Maxim Dmitrievsky #: 第二个模型，只在这些时刻学习交易。你必须尝试，事先并不清楚。 全部清除) Maxim Dmitrievsky 2022.04.03 15:24 #26184 Fast235 #:我明白了）。 对你自己的话负责，不要退缩。 Dmytryi Voitukhov 2022.04.03 23:29 #26185 mytarmailS #:这不是那么简单的...有利可图的策略不在移动窗口中交易，所以你不能用MO来模拟它们，因为按照标准，AMO是用表格数据工作的，而表格数据本质上是对移动窗口中的东西进行计算......这里有一个来自天花板的例子：让我们称这个为 "有利可图的策略"：等待突破每周的低点，然后回去等待某种蜡烛图的配置--进入...如果你有表格数据，你怎么能在MO中找到这样的模式，也就是说，你寻找最后的n个蜡烛图，答案是没有。当然，你可以为这个"有利可图的策略 " 创建特质，使其发挥作用，但你必须了解这个策略才能为其创建特质，而我们并不了解...只有两种算法可以解决这些问题，也许只有一种...但是有。 MO有一个 "+"。当所有的指数都给出一个买点时，MO记得在那种情况下，卖点是可以的。纯粹是统计学。但也有一个"-"。理想情况下，了解模式会使事情更有趣。为了识别图案的大小和图案本身，你需要一个单独的网络。这立即超过了MT的硬件和软件（内存）能力，并将使培训在时间支出方面不切实际。而在市场中使用第三方软件是不可接受的，所以我们必须找到一个折中的办法。如果我们采取更大的时间框架和更少的条形图，图片就会失去其独特性。如果我们采取一个小的TF和许多条，那么主要趋势的惯性就会丧失。我倾向于在NS中完全不使用任何指标--它减慢了反应时间，并导致了刻板印象。 mytarmailS 2022.04.04 05:14 #26186 Dmytryi Voitukhov #:MO有一个'+'。当所有的指数都给出一个买点时，MO记得在那种情况下，卖点是可以的。纯粹是统计学。但也有一个"-"。理想情况下，了解模式会使事情更有趣。为了识别图案的大小和图案本身，你需要一个单独的网络。这立即超过了MT的硬件和软件（内存）能力，并将使培训在时间支出方面不切实际。而在市场中使用第三方软件是不可接受的，所以我们必须找到一个折中的办法。如果我们采取更大的时间框架和更少的条形图，图片就会失去其独特性。如果我们采取一个小的TF和许多条，那么主要趋势的惯性就会丧失。我倾向于在NS中完全不使用任何指标--它减慢了反应时间，并导致了刻板印象。 你说的是不同的东西... Maxim Dmitrievsky 2022.04.04 13:08 #26187 我的那个概念......嗯，很难把握，内脏本身，过份。 需要阅读普拉多的文章，前几天）想要一个TC的MO! Renat Akhtyamov 2022.04.04 13:20 #26188 有一个现成的 https://github.com/fernandodelacalle/adv-financial-ml-marcos-exercises GitHub - fernandodelacalle/adv-financial-ml-marcos-exercises: Exercises of the book: Advances in Financial Machine Learning by Marcos Lopez de Prado fernandodelacallegithub.com My solutions to the exercises of the book. All the code of the src/snippets folder is taken from the book Python 3.6 and libraries of requirements.txt A dokerfile is also provided. mytarmailS 2022.04.04 13:21 #26189 Maxim Dmitrievsky #:我的那个概念......嗯，很难把握，内脏本身，过份。需要阅读普拉多的文章，前几天）想要一个TC的MO! 我认为你首先需要了解市场的滑动窗口的弱点，然后等待你可以看多少的迹象，服务器至少需要计算一些东西。 Maxim Dmitrievsky 2022.04.04 13:26 #26190 mytarmailS #: 我认为你首先需要了解使用滑动窗口的市场的缺陷，然后你需要一个服务器来计算一些东西。 有什么好计较的呢？在Mac上5分钟内完成200个模型，这就像Intel 9一样。我知道有缺陷，但我希望有一个国防部的发电机。 1...261226132614261526162617261826192620262126222623262426252626...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
有什么地方是我想黑你的吗？
试试吧，你当然可以近似于指标，但有时间间隔的离散逻辑用滑动窗口来描述是不现实的， 这是一个事实。
第二个模型，只在这些时刻学习交易。你必须尝试，事先并不清楚。
全部清除)
我明白了）。
对你自己的话负责，不要退缩。
这不是那么简单的...
有利可图的策略不在移动窗口中交易，所以你不能用MO来模拟它们，因为按照标准，AMO是用表格数据工作的，而表格数据本质上是对移动窗口中的东西进行计算......
这里有一个来自天花板的例子：让我们称这个为 "有利可图的策略"：等待突破每周的低点，然后回去等待某种蜡烛图的配置--进入...
如果你有表格数据，你怎么能在MO中找到这样的模式，也就是说，你寻找最后的n个蜡烛图，答案是没有。
当然，你可以为这个"有利可图的策略 " 创建特质，使其发挥作用，但你必须了解这个策略才能为其创建特质，而我们并不了解...
只有两种算法可以解决这些问题，也许只有一种...但是有。
MO有一个 "+"。当所有的指数都给出一个买点时，MO记得在那种情况下，卖点是可以的。纯粹是统计学。但也有一个"-"。理想情况下，了解模式会使事情更有趣。为了识别图案的大小和图案本身，你需要一个单独的网络。这立即超过了MT的硬件和软件（内存）能力，并将使培训在时间支出方面不切实际。而在市场中使用第三方软件是不可接受的，所以我们必须找到一个折中的办法。如果我们采取更大的时间框架和更少的条形图，图片就会失去其独特性。如果我们采取一个小的TF和许多条，那么主要趋势的惯性就会丧失。我倾向于在NS中完全不使用任何指标--它减慢了反应时间，并导致了刻板印象。
MO有一个'+'。当所有的指数都给出一个买点时，MO记得在那种情况下，卖点是可以的。纯粹是统计学。但也有一个"-"。理想情况下，了解模式会使事情更有趣。为了识别图案的大小和图案本身，你需要一个单独的网络。这立即超过了MT的硬件和软件（内存）能力，并将使培训在时间支出方面不切实际。而在市场中使用第三方软件是不可接受的，所以我们必须找到一个折中的办法。如果我们采取更大的时间框架和更少的条形图，图片就会失去其独特性。如果我们采取一个小的TF和许多条，那么主要趋势的惯性就会丧失。我倾向于在NS中完全不使用任何指标--它减慢了反应时间，并导致了刻板印象。
我的那个概念......嗯，很难把握，内脏本身，过份。
需要阅读普拉多的文章，前几天）想要一个TC的MO!
有一个现成的
https://github.com/fernandodelacalle/adv-financial-ml-marcos-exercises
我的那个概念......嗯，很难把握，内脏本身，过份。
需要阅读普拉多的文章，前几天）想要一个TC的MO!
我认为你首先需要了解使用滑动窗口的市场的缺陷，然后你需要一个服务器来计算一些东西。