交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2535

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Maxim Dmitrievsky# :
https://www.mql5.com/ru/articles/222

回报（回报）是为理论家准备的。实践者们有他们自己的方法。

 
Aleksey Nikolayev#:

价格对数增量的采样

货币的价格并没有多次变化，为什么需要对数？但增量确实在变化。
 
Aleksey Nikolayev#:

仍然尝试取样d[i]=log（bid[i]/bid[i-1]）=log（bid[i]）-log（bid[i-1]）。

你也可以尝试不用对数的近似法 d[i]=bid[i]/bid[i-1]-1

令人惊讶的是，这些公式并不奏效

bid[i]/bid[i-1]-1 log(bid[i]/bid[i-1])


而且结果非常接近，即使你眯起眼睛，也看不出有什么不同。轴的偏移量为几个像素。我检查了好几遍。

 
Aleksey Nikolayev#:

回报（回报）是为理论家准备的。实践者们有他们自己的方法。

那我就不明白我们在谈论什么了
 
Maxim Dmitrievsky#:
那我就不明白我们在说什么了

作为一个理论家，我也不太明白。

 
Rorschach#:

而且结果非常接近，即使你眯起眼睛，也看不出有什么不同。轴的偏移量为几个像素。检查了几次。

应该是这样的，因为当x很小的时候，大约是log(1+x)~x。在这种情况下，x=bid[i]/bid[i-1]-1

Rorschach#:

令人惊讶的是，这些公式并不奏效。

也许众所周知的回国人员分布的厚尾效应正在体现出来。在正态分布的情况下，较大的回归值出现的频率比应该出现的要高。

 
有谁注意到拉格情节上的老化问题吗？这是一个cotier，几页前发布的。
 
秘诀#:
货币的价格并没有大的变化，为什么要用对数？但增量确实在变化。

一位著名的科学家写道，价格必须是对数，所有的理论家都盲目地继续这样做。

 
Aleksey Nikolayev#:

一位有名望的科学家写道，价格必须是对数，所有的理论家都盲目地继续这样做。

他一定写过关于股票的文章。
 
secret#:
所以他一定写过关于股票的文章。

我没有读过这本书，但是Bleck-Scholes公式是由它推导出来的，它没有说只针对股票期权。虽然，当然，它并不完全是真实的东西，但它被用作任何选项理论的出发点。

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