交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2509 1...250225032504250525062507250825092510251125122513251425152516...3399 新评论 eccocom 2021.11.18 12:33 #25081 Mihail Marchukajtes#: 例如，我把OI、Delta和Volume数据系列的标准偏差、积累/分布和随机成分，用它们来做预测。 在积累/分配中，我对某人的进入或退出的强烈影响的可能性感到困惑（出于某种原因），这将强烈扭曲当地的情况 mytarmailS 2021.11.18 12:52 #25082 eccocom#: 我觉得我会招致当地IO知识分子/校友的愤怒，但我还是要冒险问一个问题。谁认为什么指标（除了固有的或最流行的指标）对预测来说是最有趣的？就我而言，我目前正在试验将指数移动平均线（DEMA）与卡尔曼滤波和快速傅里叶变换（分别）结合起来。但首先我用神经网络做了一个预测。再一次，我不要求申请结果（现在可爱的女孩又要扔出一桶泔水了）。 在这里写下你在做什么，你有什么想法，等等。 任何人都可以提供帮助。 这里没有专业人士，有5-10%的从业者，其余的都是打哈欠的人和吹牛的人......。 TheXpert 2021.11.18 13:09 #25083 mytarmailS#: 这里没有专业人士，有5-10%的从业人员，其余的都是打哈欠的人和吹牛的人......。 没有实践者，其余的都是打哈欠的人和吹牛的人）。 mytarmailS 2021.11.18 13:16 #25084 TheXpert#: 而专业的从业人员可能几乎都是坐在基金里的数学家，他们在这里根本无事可做 ) 100% Mihail Marchukajtes 2021.11.18 14:23 #25085 eccocom#: 在积累/分配中，我对某人的进入或退出的强烈影响的可能性感到困惑（出于某种原因），这将非常扭曲当地的情况。 没有这个指标只是为了在更大程度上解释成交量，从简单的成交量中获得一个指标曲线。像这样！！！。 而且知道delta的积累和分布也是很好的! Valeriy Yastremskiy 2021.11.19 08:55 #25086 JeeyCi#: 只有欧元、瑞士、日元和美元（根据链接）"以某种方式 "自由浮动（在或多或少具有流动性的货币中）。许多是与通货膨胀挂钩的（澳大利亚、加拿大、新西兰、英镑）--它自己的目标和自己的政策（那里没有什么数学）--只是认为费舍尔是一般发展的。p.s.最好是建立微观经济学或经济理论的模型，但不是宏观经济学（尽管在利率方面一切都在那里）...最好不要模拟和监测CME摘要（虽然不完全是信息）或其他... 从小处着手是合乎逻辑的。但即使是一个简单的少数人游戏模型（人少你就赢了），在初始条件小的复杂情况下，也会立即被维度和资源的缺乏所困扰，如果你考虑到平均参数，还会被模型的不准确性所困扰) 清理过的帖子，第二次写) Forester 2021.11.22 09:14 #25087 如果有人用SanSanych的包https://www.mql5.com/ru/code/17468，连接到R，那么： 在R.mqh文件中，向量和 矩阵 变量的名称在编译时开始出现错误。把它们重命名为其他名字，一切都会正常。我使用了vectr和matr。编辑器将这些词用蓝色突出显示为数据类型，如int,double。显然是为新类型保留的词语。 iwelimorn 2021.11.22 10:11 #25088 总而言之，一切都是徒劳的，有了MO，市场就不会被愚弄。 找到了特质和目标，其类别分布见第一个图。 使用该数据集训练的测试和训练katbust模型的准确率为93%。 第二张图是目标交易的余额和权益图。 第三张图显示了根据训练有素的katbusta模型的信号进行交易的平衡和权益图。 所以，女士们、先生们，散开吧。 eccocom 2021.11.22 10:14 #25089 Aleksei Stepanenko#: 当然，这里的神经学家很权威，他们知道如何在对抗过度训练的过程中最大限度地榨取数据，但在我看来，输入数据才是主要问题。任何振荡器（标准或自编），或任何连续曲线，都不包含价格规律性，所以我们不能教鼠标。我看到以下方式：趋势和它们的波浪。波浪的长度，波浪的时间间隔，波浪的速度，这些参数与以前的参数的比较，超过以前极值的大小（趋势运动），与过去最近的未打破的极值的距离，......。...有很多东西需要比较。我认为这里有规律性的东西，这是你可以沉迷于你的网格。 或者你可以自己思考。 我也有这样的想法，这就是我学习傅里叶的原因，但在打磨光谱和反向变换后，问题比答案多。事实证明，我们去除小的影响，大的影响就开始不再注意到局部的变化。我试图把它应用到国家安全局，但从常识上讲，自然没有得出任何结果。我还没有想出另一种区分波浪的方法）。逐件比较当然是有价值的，但它不适合MO，所有规律性的东西很快就会结束。 [删除] 2021.11.22 10:18 #25090 没有人打过这两个混搭的交道 1...250225032504250525062507250825092510251125122513251425152516...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
例如，我把OI、Delta和Volume数据系列的标准偏差、积累/分布和随机成分，用它们来做预测。
在积累/分配中，我对某人的进入或退出的强烈影响的可能性感到困惑（出于某种原因），这将强烈扭曲当地的情况
我觉得我会招致当地IO知识分子/校友的愤怒，但我还是要冒险问一个问题。谁认为什么指标（除了固有的或最流行的指标）对预测来说是最有趣的？就我而言，我目前正在试验将指数移动平均线（DEMA）与卡尔曼滤波和快速傅里叶变换（分别）结合起来。但首先我用神经网络做了一个预测。再一次，我不要求申请结果（现在可爱的女孩又要扔出一桶泔水了）。
在这里写下你在做什么，你有什么想法，等等。
任何人都可以提供帮助。
这里没有专业人士，有5-10%的从业者，其余的都是打哈欠的人和吹牛的人......。
这里没有专业人士，有5-10%的从业人员，其余的都是打哈欠的人和吹牛的人......。
没有实践者，其余的都是打哈欠的人和吹牛的人）。
而专业的从业人员可能几乎都是坐在基金里的数学家，他们在这里根本无事可做 )
100%
在积累/分配中，我对某人的进入或退出的强烈影响的可能性感到困惑（出于某种原因），这将非常扭曲当地的情况。
没有这个指标只是为了在更大程度上解释成交量，从简单的成交量中获得一个指标曲线。像这样！！！。
而且知道delta的积累和分布也是很好的!
只有欧元、瑞士、日元和美元（根据链接）"以某种方式 "自由浮动（在或多或少具有流动性的货币中）。许多是与通货膨胀挂钩的（澳大利亚、加拿大、新西兰、英镑）--它自己的目标和自己的政策（那里没有什么数学）--只是认为费舍尔是一般发展的。
p.s.
最好是建立微观经济学或经济理论的模型，但不是宏观经济学（尽管在利率方面一切都在那里）...最好不要模拟和监测CME摘要（虽然不完全是信息）或其他...
从小处着手是合乎逻辑的。但即使是一个简单的少数人游戏模型（人少你就赢了），在初始条件小的复杂情况下，也会立即被维度和资源的缺乏所困扰，如果你考虑到平均参数，还会被模型的不准确性所困扰)
清理过的帖子，第二次写)
在R.mqh文件中，向量和 矩阵 变量的名称在编译时开始出现错误。把它们重命名为其他名字，一切都会正常。我使用了vectr和matr。
编辑器将这些词用蓝色突出显示为数据类型，如int,double。显然是为新类型保留的词语。
总而言之，一切都是徒劳的，有了MO，市场就不会被愚弄。
找到了特质和目标，其类别分布见第一个图。
使用该数据集训练的测试和训练katbust模型的准确率为93%。
第二张图是目标交易的余额和权益图。
第三张图显示了根据训练有素的katbusta模型的信号进行交易的平衡和权益图。
所以，女士们、先生们，散开吧。
当然，这里的神经学家很权威，他们知道如何在对抗过度训练的过程中最大限度地榨取数据，但在我看来，输入数据才是主要问题。任何振荡器（标准或自编），或任何连续曲线，都不包含价格规律性，所以我们不能教鼠标。
我看到以下方式：趋势和它们的波浪。波浪的长度，波浪的时间间隔，波浪的速度，这些参数与以前的参数的比较，超过以前极值的大小（趋势运动），与过去最近的未打破的极值的距离，......。...有很多东西需要比较。我认为这里有规律性的东西，这是你可以沉迷于你的网格。
或者你可以自己思考。
我也有这样的想法，这就是我学习傅里叶的原因，但在打磨光谱和反向变换后，问题比答案多。事实证明，我们去除小的影响，大的影响就开始不再注意到局部的变化。我试图把它应用到国家安全局，但从常识上讲，自然没有得出任何结果。我还没有想出另一种区分波浪的方法）。逐件比较当然是有价值的，但它不适合MO，所有规律性的东西很快就会结束。