交易中的机器学习:理论、模型、实践和算法交易 - 页 2375 1...236823692370237123722373237423752376237723782379238023812382...3399 新评论 Forester 2021.03.31 10:21 #23741 Maxim Dmitrievsky: 以下是增量,不包括sl和tp TP = SL = 0.005,这是从当前价格 向上或向下的一个固定增量。当它被达到时,TP或SL将被触发。 Maxim Dmitrievsky 2021.03.31 10:24 #23742 elibrarius: TP = SL = 0.005是指从当前价格 向上或向下的固定增量。一旦达到这一点,TP或SL就会被触发。这是一个与零有关的买入/卖出交易的门槛。 里面的东西 - 不要交易 Forester 2021.03.31 10:25 #23743 Maxim Dmitrievsky: 这里是增量,没有SLS,等等。 我是通过聚类、标记来实现的。一般来说,标记过的数据的曲线不是很好,但在新的数据上比较稳健 。 对我来说,情况总是相反的。或者你是在与其他东西比较,而不是与训练集比较? Maxim Dmitrievsky 2021.03.31 10:28 #23744 elibrarius: 对我来说,情况总是相反的。或者你不是与训练集比较,而是与其他东西比较? 如果你按增量聚类(2或3个聚类),并在其上进行交易,平衡曲线不是很好,但在新数据上是稳定的(训练后)。 并且分类质量总是接近于1 Aleksey Nikolayev 2021.03.31 10:28 #23745 Vladimir Perervenko: 这个材料 更有趣。我只是不明白,它只在命令行中工作吗?有人看了吗? 我不太明白在什么地方以及在命令行上有什么作用。乍一看,该方法的基础在于将足够长的时间间隔上的价格行为描述为一个动态系统(随机扩散)。我认为,由于价格的基本非平稳性,这种方法并不十分充分--我是说对于我们寻找阿尔法的主要任务。 但像普拉多夫斯基这样的价格系列标价,无论采用什么模式,都不会离我们远去)。 Forester 2021.03.31 10:29 #23746 Maxim Dmitrievsky: 这是相对于零的买入/卖出交易的门槛。 我是说从目前的价格 来看。 Maxim Dmitrievsky 2021.03.31 10:31 #23747 elibrarius: 我是说从目前的价格 来看。 简而言之,它是将其中的增量钝化为3个群组。如果我们回到价格和颜色上,会有交易的方向。如果我们通过他们开立交易,平衡图将不会非常平稳。 我想出了一个主意,用我自己的方式制作一个噪音发生器,并在它之后标记行业,灵感来自... Forester 2021.03.31 10:31 #23748 Maxim Dmitrievsky: 是相对于零的买入/卖出交易的阈值里面的一切 - 不要交易 这就是我所做的--我将0标记为不活动类。 Maxim Dmitrievsky 2021.03.31 10:33 #23749 elibrarius: 这就是我所做的--我把0标记为不活动类。 好吧,我在新的数据上有一个相当好的准确性,但平衡曲线不是很好。 Maxim Dmitrievsky 2021.03.31 10:39 #23750 即在一些周期为5 或价格差异的波形 上标记出交易,看看会发生什么。 迹象也将通过训练而变得平滑。 1...236823692370237123722373237423752376237723782379238023812382...3399 新评论 您错过了交易机会: 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符(不带空格) 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号,请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置,否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码? 使用 Google 登录
以下是增量,不包括sl和tp
TP = SL = 0.005,这是从当前价格 向上或向下的一个固定增量。当它被达到时,TP或SL将被触发。
TP = SL = 0.005是指从当前价格 向上或向下的固定增量。一旦达到这一点,TP或SL就会被触发。
这是一个与零有关的买入/卖出交易的门槛。
里面的东西 - 不要交易这里是增量,没有SLS,等等。
我是通过聚类、标记来实现的。一般来说,标记过的数据的曲线不是很好,但在新的数据上比较稳健 。对我来说,情况总是相反的。或者你是在与其他东西比较,而不是与训练集比较?
对我来说,情况总是相反的。或者你不是与训练集比较,而是与其他东西比较?
如果你按增量聚类(2或3个聚类),并在其上进行交易,平衡曲线不是很好,但在新数据上是稳定的(训练后)。
并且分类质量总是接近于1
这个材料 更有趣。我只是不明白,它只在命令行中工作吗?有人看了吗?
我不太明白在什么地方以及在命令行上有什么作用。乍一看,该方法的基础在于将足够长的时间间隔上的价格行为描述为一个动态系统(随机扩散)。我认为,由于价格的基本非平稳性,这种方法并不十分充分--我是说对于我们寻找阿尔法的主要任务。
但像普拉多夫斯基这样的价格系列标价,无论采用什么模式,都不会离我们远去)。
这是相对于零的买入/卖出交易的门槛。
我是说从目前的价格 来看。
简而言之,它是将其中的增量钝化为3个群组。如果我们回到价格和颜色上,会有交易的方向。如果我们通过他们开立交易,平衡图将不会非常平稳。
我想出了一个主意,用我自己的方式制作一个噪音发生器,并在它之后标记行业,灵感来自...
是相对于零的买入/卖出交易的阈值
里面的一切 - 不要交易这就是我所做的--我将0标记为不活动类。
这就是我所做的--我把0标记为不活动类。
好吧,我在新的数据上有一个相当好的准确性,但平衡曲线不是很好。
即在一些周期为5 或价格差异的波形 上标记出交易,看看会发生什么。
迹象也将通过训练而变得平滑。