交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2335

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fxsaber:

一个很好的例子是，当10个小时，平均10分钟是系统性的。

为什么平均持仓时间一定要成为一个系统特征，而不仅仅是一个统计数字......？

解释--如果满足某些条件，TS持有一个头寸。其条件是，它们经常出现几分钟，但每年一次，可能会保持几个小时。

这个解释可以吗？)

 
Aleksey Mavrin:

为什么平均持仓时间一定要成为一个系统特征，而不仅仅是一个统计数字......？

解释--如果满足某些条件，TS持有一个头寸。其条件是，它们经常出现几分钟，但每年一次，可能会保持几个小时。

这个解释可以吗？)

你更多地是在寻找一个理论上的反例。让我们走近实践。在smartlab上，我发了一个更详细的帖子（出于义愤，我不公布链接）。

如果TC利用了一些市场的无效率，那么它就是有利可图的。当然，除非我们谈论的是随机利润。

因此，非系统性的结果是在TS使用的市场模式之外获得的结果。

仅仅因为交易算法而将运气视为系统性的运气，这是愚蠢的。
 
fxsaber:

你更关心的是找到一个理论上的反例。让我们走近实践。我在smartlab上发了一个更详细的帖子（出于正义的愤怒，我不公布链接）。

如果TC利用了一些市场的无效率，那么它就是有利可图的。当然，除非我们谈论的是随机利润。

因此，非系统性的结果是在TS使用的市场模式之外获得的结果。

仅仅因为算法交易而将运气视为系统性的，这是很愚蠢的。

如果这样说，那就是另一回事了。我同意你说的部分正确。部分原因是它归结为一个哲学问题，即不可能将运气与规律性分开。而如果归结到数学上，就会出现这样的问题：我们不知道整个样本，因为大部分还没有发生。

如果好的牌手在两年内赢得一次大型锦标赛（100%），而他的平均名次是65%，我们是否可以说赢得锦标赛是运气，而不是模式...

 
在为老师标记数据时，你可以设置一个条件，如果一个交易挂起超过30-60分钟（每个任务是不同的，长期交易者可能需要一个星期）--认为它不成功。因此，将对算法进行微调，以实现适合你的系统的快速交易。
 
elibrarius:
在为老师标记数据时，你可以设置一个条件，如果一个交易挂起超过30-60分钟（每个任务都是不同的，时间长的人可能需要一个星期）--认为它不成功。因此，算法将被调整为适合你的系统的快速交易。

当然，没有必要拒绝从抛出不系统的交易。问题是，在现实中如何处理这个问题？

 
fxsaber:

当然，拒绝抛出不系统的交易是没有必要的。这里的问题是在现实世界中如何处理这样的东西？

我也没有抛出，但这是在代码中。顺便说一下，我需要再做一些实验，当我决定保留它们时，已经是很久以前的事了。一片树林或NS将被他们占领。

在现实生活中，等待，如果你没有被赶出训练。

如果它们被扔掉了，在这段时间后必须关闭，以符合制度的规定。如果系统没有对他们进行训练，那么他们的成功率将是50%，也就是说，从长远来看，他们会有一个0的结果。即关闭它们不会给我们带来任何利润或损失，所以我们不会亏损，但系统会随着它们的随机赢利或损失而稳定。

 
fxsaber:

当然，拒绝抛出不系统的交易是没有必要的。这里的问题是在现实世界中如何处理这样的东西？

在我看来，"市场无效率 "的概念应该以某种方式加以说明。它应该总是在市场中固有的，而且是在一个恒定的程度上吗？还是偶尔会表现出来和/或有一个可变的水平？除了简单地用股票的行为来定义它之外，是否可以用其他方式来定义？

由于 "市场无效率 "的概念在你的推理中是基本的，只有它的形式化才能导致处理个人交易的算法的形式化。

 
Aleksey Nikolayev:

在我看来，以某种方式明确 "市场无效率 "的概念是值得的。它应该总是在市场中固有的，而且是在一个恒定的程度上吗？还是偶尔会表现出来和/或有一个可变的水平？除了简单地用股票的行为来定义它之外，是否可以用其他方式来定义？

由于 "市场无效率 "的概念在你的推理中是基本的，我们只有在正式确定处理个人交易的算法时才能从它的形式化着手。

我不太擅长形式化。

 
fxsaber:

我不太擅长形式化。

那么，你一定有一些内在的想法，因为它有助于你创造TS。

美丽而方便的形式化只适合于讲座和专著，你很难让我们满意）。

 
Aleksey Nikolayev:

在我看来，以某种方式明确 "市场无效率 "的概念是值得的。它应该总是在市场中固有的，而且是在一个恒定的程度上吗？还是偶尔会表现出来和/或有一个可变的水平？除了简单地用股票的行为来定义它之外，是否可以用其他方式来定义？

由于 "市场无效率 "的概念在你的推理中是基本的，只有它的形式化才能导致处理个人交易的算法的形式化。

在谷歌上搜索了他们写的关于 "市场效率低下 "的内容--99%的信息都是常见的诡辩，是按照文案人员交流的顺序写的。

但"有效市场 " 或多或少有一个明确的概念--一般来说，他们给出的定义是 "价格考虑了一切 "和 "市场价格反映了资产的真正价值"。


但如果我们反其道而行之--在 "有效市场 "中加入前缀 "非"，并使用 "有效市场 "的定义获得某个反义词--在我看来，我们无法获得 "市场无效率 "的正式描述--因此我们面临着问题正式化的另一个谜题。



fxsaber:
如果一个TS的平均持仓时间是10分钟。而目前的位置 挂了10个小时，那么它的结果是一个随机的（完全非系统的）？

- 完全是系统性的，只要你的TS不考虑持仓时间，也就是说，它使用一些模式、通道、回归平均线。

- 如果你的TS对交易时间有严格的限制，即与交易时段或相对于某些时间范围的交易风格有关--日内、短期、中期，则完全不是系统的。


最有趣的问题是该怎么做？- 我认为，尝试将这种TS正式化为几个TS--一个具有保持头寸的最长时间的TS+具有剩余交易的TS，然后检查一个TS并评估交易统计数据，如果单独没有TS工作，我认为最初要么是交易的机会。或者这个TS可能只作为一个TS的组成来工作--这里的一切都很复杂，或者市场上的挂单补偿了新订单的缩减和/或利润率--如果交易是大量的订单。或者该订单已经成为下一个订单的时间延迟 - 如果我们通过一个订单进行交易

我可能不会重写，但问题就像在信息不完全的游戏中一样--要么你有一个最优策略，要么你有混合策略，你的算法以某种概率方式选择。

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