交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2328

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Maxim Dmitrievsky:

对不理解的事情讨论10页，并抱怨误解，不会增加理解。

对粉红色书籍的痴迷使我无法完成它。石头花不能解决和折叠)))

而实质上，除了使用软件包的结果，我们还不能讨论。网的结构在很多地方都不清楚。而搜索领域是价格和时间。有什么可讨论的)

 
Vladimir Suslov:

电阻器和两个二极管=利润
)

是的，我将拿着烙铁做一个外汇机器人 )

不过，说真的，你难道看不出我用市场举的例子和你用正弦波举的例子之间的区别吗？??

马克西姆-德米特里耶夫斯基：
，我给你 的智慧比统计学书籍中的更好)。

啊，他太他妈的爱自己了......。

MO的顶级智慧是做平均化，租金将是100%准确。

哦，是的，禅意被发现了!

 
mytarmailS:

是的，我将拿着烙铁做一个外汇机器人 )

但说真的，你难道看不出我用市场举的例子和你用正弦波举的例子之间的区别吗？??

啊，他是如何爱自己的，这很糟糕......

在M.O.O.的智慧是做平均数，Renata会100%同意。

哦，是的，禅宗已经完成。

当你不知道说什么的时候，你最好唱歌

 

有谁知道为什么这种 "市场概况 "能起作用的理论吗？

函数来直接在图表上绘制这些剖面图，而不仅仅是价格。

loc.aria <- function(X,y=NULL,breaks=21,cont=0){
loc <- locator(n=2)
id <- round(loc$x[1]:loc$x[2],0)
x <- X[id]
h <- hist(x,breaks = seq(min(x,na.rm = T),max(x,na.rm = T),length.out = 21),plot = F)
prc <- h$mids
cnt <- h$counts
if(!is.null(y)){
hy <- hist(y,breaks = seq(min(y,na.rm = T),max(y,na.rm = T),length.out = breaks),plot = F)
cnt <- hy$counts/cont}
col <- rgb(0,0,1,alpha=0.2)
segments(id[1] , prc , id[1]+(cnt*10) , prc ,col = col,lwd=5)
abline(v=range(id),col=8,lty=3)}
 
mytarmailS:

有谁知道为什么这种 "市场概况 "能起作用的理论吗？

函数来直接在图表上绘制这些剖面图，而不仅仅是价格。

我想--人的因素）任何沉淀在人类的下/上等思维中的东西都会以某种方式发挥作用)

 
Mikhail Mishanin:

我想这是人的因素）沉淀在人们头脑中的一切都以某种方式被触发）。

而如果我说这不是价格，而是正态分布的随机 ))

 
mytarmailS:

而如果我说这不是价格，而是正态分布的随机 ))

那么这种 "市场概况 "就真的不是了。)))

 
mytarmailS:

而如果我说这不是价格，而是正态分布的随机 ))

这没有什么区别）唯一的问题是有多少人将经常看到它。

 

数值方法， 还是

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基。

你有没有用手平掉任何交易？ 为什么你有 Algotrading: 96%而不是100%？

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