交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2341

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Valeriy Yastremskiy:

他们是有点明显的。悲哀的是，不清楚需要了解排水状态与正常状态有什么不同。 我会围绕它们开展工作。在过滤器方面。)

模型开始了，因果关系变糟了，市场变了。以增量形式出现的预测器不能够拖很长时间。

你甚至可以看到每个单独的预测器发生了什么

[Valeriy Yastremskiy]

Maxim Dmitrievsky:

模型开始，因果关系进入地狱，市场发生变化。以增量形式出现的预测器没有能力拖得很久。

你甚至可以看到每个单独的预测器发生了什么

就像在暴跌的增量中寻找模式一样。 或者在预测者的变化中寻找模式）。

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Valeriy Yastremskiy:

就像在李子上的增量中发现的图案。

如果你把它与不在排水沟上的模式结合起来，那么平均数将是随机的，模型将无法正常学习。

[Valeriy Yastremskiy]

Maxim Dmitrievsky:

如果你把它与不在李子上的模式结合起来，那么平均来说，它将是随机的，模型将无法正常学习。

而为什么要连接，目的是为了隔离和了解它们是否是相同的状态。如果它们是相同的，那么我们就可以分离出一些东西。如果状态是随机的，或者有很多状态，而它们不能被分组。

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Valeriy Yastremskiy:

而为什么要连接，目的是为了隔离和了解它们是否是同一状态。如果它们是相同的，那么你就可以分离出一些东西。但是，如果这些状态是随机的，或者有很多状态，而它们不能被分组。

我没有看到有人试图做这样的事情

[Valeriy Yastremskiy]

Maxim Dmitrievsky:

我没有看到有人试图做这样的事情

削减一排...来隔离一些东西......我也没有看到。虽然在光谱分析中，他们有时会这样做。

[Igor Makanu]

Maxim Dmitrievsky:

如果你把它与不基于损失的模式结合起来，那么平均而言，它将是随机的，模型的学习效果将不如预期

然后就减少损失--如果TS低于损失设定值--平仓 并在24小时内不交易。

在99%的情况下，你会得到或多或少稳定的TS，如果经过这样的操作，TS不能通过测试，那么原来的TS已经过了损失期了

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Igor Makanu:

然后减少损失--如果TS已经低于损失设定值--关闭头寸，24小时内不要交易。

在99%的情况下，你会得到或多或少稳定的TS，如果在这样的操作之后，TS没有通过测试，那么原来的TS只是过度的损失。

在这些数据上，无论你如何切分，结果都是一样的 )

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Valeriy Yastremskiy:

削减一排...来隔离任何东西......我也没有看到。虽然光谱分析有时会这样做。

掺入不同的历史片段，我不知道还能怎样

[Valeriy Yastremskiy]

Maxim Dmitrievsky:

掺入不同的历史片段，我不知道还能怎样

通过有规律的短间隔安排，组成一系列无利可图的片段。

我在澡堂里呆了6年，呆了3个小时)