交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2309

[Valeriy Yastremskiy]

Maxim Dmitrievsky:

周期不会因为5年而改变，只有瞎子才会看不出来。这对于编写一个简单的测试TS 来说是绰绰有余的。

循环不是信号。这个结果不会延伸到未来。我没有看到很多关于解释论坛周期的工作）））。如果我看一下算法，我没有看到任何关于太阳活动周期的解释，而在外汇方面，证券交易所开始工作，新闻是周期性的，还有季节，但我没有看到理论）。

这就是为什么傅里叶是适用的))))循环工作了一段时间)))

[Maxim Dmitrievsky]

Valeriy Yastremskiy:

循环不是信号。你不能把结果延伸到未来。我 没有看到很多关于解释FORA周期的工作）））。例如，太阳活动周期至少在某种程度上可以解释，而在外汇方面，股票市场开始运作，新闻也有周期性和季节性，但该理论还没有看到）。

这就是为什么傅里叶是适用的))))循环工作了一段时间））））

已经写了 关于延伸到未来和信号

有3篇论文从不同的角度论述了季节性周期，并且都证明了它们的存在。似乎已经读过了。显然是对角线的。

[Aleksey Nikolayev]

Igor Makanu:

不要紧

重要的是，傅里叶变换必须对周期性函数或具有有限数量极值的函数有意义。

DSP是一个可重复的函数，我们要找的是模式，或者你想叫它们什么。

而所有使用DSP可以发现的只是在历史上检测这些模式....，这不是一个很好的任务--它已经用不同的方法解决了数百万次，在检测到一个模式后，价格就会......像往常一样向右转。

意义是一个相对的概念，它对我来说是不存在的，而对某人来说，它是一个意义的海洋)。

[Valeriy Yastremskiy]

Maxim Dmitrievsky:

已经写了 关于未来的扩展和信号

有3篇论文专门从不同的角度论述季节性周期，都被证明是有的

阅读它，赞美和尊重))))我不反对并确认傅里叶图和boxplots对于寻找和确认季节性因素的作用。而事实上，周期是持久的，我们在价格系列的历史中看到了这一点。

但这些周期是外部因素（信号）的结果。顺便说一下，我认为在外部因素中解释价格行为是不太可能的，因为信号的多重性，不可能总是把它们分开。

[Maxim Dmitrievsky]

Valeriy Yastremskiy:

阅读它，赞美和尊重))))我并不质疑和确认毛片和博图对于寻找和确认季节的有用性。而事实上，周期是持久的，我们在价格系列的历史中看到了这一点。

但这些周期是外部因素（信号）的结果。顺便说一下，我认为，由于信号的多重性，在外部因素中解释价格行为的可能性不大，不可能总是把它们分开。

我只对通过bpf从tsosniks和他们的解释中搜索周期感兴趣。最好有python的代码，其余的都可以完成

出于某种原因，我做了很多手术，但没有结果。我将不得不自己动手，但它还没有投入生产。

[Rorschach]

Maxim Dmitrievsky:

自然，如果有人接下一篇文章，就会显示出利润。而且你仍然要检查所有的东西。

再一次，你链接的文章从一开始读起来就是废话。第一个读数高于阈值，这有点暗示有一个模式，没有经过时钟的过滤。但这一切都毫无意义，因为随机会显示同样的图片，而不是一个小册子。

[Maxim Dmitrievsky]

Rorschach:

自然，如果有人接下一篇文章，就会显示出利润。而且你仍然要检查所有的东西。

再一次，你链接的文章从一开始读起来就是废话。第一个读数高于阈值，这有点暗示有一个模式，没有经过时钟的过滤。但这一切都毫无意义，因为随机会显示同样的图片，而不是一个小册子。

也就是说，没有人想要利润？

任何随机的实现都可以显示出更好的图片。试着用其他时间段进行过滤，无奈的是。

所有的估计都太粗略了，仅用于探索性分析

高于阈值，但KK在第一种情况下仍接近于零，在第二种情况下则趋向于1

你必须像孩子一样说服......因为每个人都是懒惰的，必须把它放在他/她的嘴里

[Maxim Dmitrievsky]

所以我有一个问题要问津。在寻找周期/依赖关系方面，bpf如何比acf更好？

[Andrey Khatimlianskii]

这是个有趣的游戏。这是个很好的话题。

[Valeriy Yastremskiy]

Maxim Dmitrievsky:
，所以我有一个问题要问Tsosniks。在寻找周期/依赖关系方面，bpf如何比acf更好？

没什么，各取所需。