交易中的机器学习:理论、模型、实践和算法交易 - 页 1582 1...157515761577157815791580158115821583158415851586158715881589...3399 新评论 Maxim Dmitrievsky 2020.01.06 14:45 #15811 伊戈尔-马卡努。 这里面有东西! 我已经在1000和1个配置的订单网格中进行了测试,主要的问题是,非常差的前向传递真实的ticks和前向的股权图的动态在时间上被转移,在几个小时内我将向你展示测试的截图 - 我正在写什么 好吧,记得你讨厌的最后一篇文章)在某些时间内,回国人员的转变不允许在一般情况下建立一个简短的战略,在原则上。 我又发了一篇文章,是关于其他手表的,在此基础上不可能建立多头策略,而空头已经这样推倒了5年多了。此外,这个区间的图表既上升又下降,没有区别。但那里的购买行为在哪里都是注定要失败的。 而在之前的10年里,平均回流的时间都是正数,而且那里的长线情况也很好,虽然图表上的数据有增有减,周期性的。 Forester 2020.01.06 15:30 #15812 阿列克谢-维亚兹米 金。 尝试在随机森林中加入我对叶组 的研究。 我假设森林不是靠投票来平衡的,把投票的叶子分组后,你可以改善结果。我建议你试一试,因为你已经详细制定了你可以用来在MT5中建立森林的库。 你可以在5天内了解这个图书馆。只要坐下来阅读代码,给它写上注释,描述每一行的作用。 之后,你可以随心所欲地编辑森林。 我以前也是过滤树叶的。但不是手工操作,而是简单地通过训练图上成功命中的百分比。例如,我服用了所有的叶子,成功率为90%。但他们也对前锋给予了50/50的支持。 我已经放弃了这个想法。而且我没有时间... 我现在在做别的事情,真正养活了我,而不仅仅是像外汇那样用脚手架的承诺。 森林在有规律的地方发挥作用。例如,物理过程。我曾经读过一篇关于使用MO来控制和监测天然气净化和液化过程的文章。在那里,MO比任何自动化都好用... 如果同样的脚手架在外汇中不起作用,那就意味着没有规律可循。至少我在价格回归者和真正的中小企业数量中也没有发现它们。普通交易者无法获得其他信息。 Aleksey Vyazmikin 2020.01.06 15:55 #15813 elibrarius。 图书馆可以在大约5天内整理完毕。只要坐下来阅读代码,给它写上注释,描述每一行的作用。 之后,你可以随心所欲地编辑森林。 我还过滤了树叶。但不是手工操作,而是简单地以训练区的成功命中率来衡量。例如,我服用了所有的叶子,成功率达到90%。但他们也给了我一个50/50的成功率,在前进的部分。 我已经放弃了这个想法。而且我没有时间... 我现在在做别的事情,真正养活了我,而不仅仅是像外汇那样用脚手架的承诺。 森林在有规律的地方发挥作用。例如,物理过程。我曾经读过一篇关于应用MO来控制和管理天然气净化和液化过程的文章。在那里,MO比任何自动化都好用... 如果同样的脚手架在外汇中不起作用,那就意味着没有规律可循。至少我在价格回归者和真正的中小企业数量中也没有发现它们。普通交易者无法获得其他信息。 我现在也很难有空闲的时间--我不得不去工作拿工资,在过去的三年半里,我的专业领域发生了很多变化。 我没有建议用手删减任何东西--线程里有一个代码。 我同意MO方法在静止的过程中起作用,但我不同意它们在市场上不存在,它们存在,但混杂着混乱。 Forester 2020.01.06 16:06 #15814 阿列克谢-维亚兹米 金。 我同意MO方法在静止的过程中起作用,但我不同意它们在市场中不存在,它们确实存在,但混杂着混乱。 我认为在政治决策之后,在重要新闻发布之后,价格行为是有规律可循的。 我希望我在10分钟内知道这一切)) Igor Makanu 2020.01.06 16:13 #15815 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 还记得你讨厌的最后一篇文章吗?) 这篇文章还不错,例子有点牵强,但总之--是胡说八道。 我所写的是带有某种订单管理的订单网格测试--我甚至不知道那里有什么以及如何,GA选择它--这不是重点,这里是基于真实点的最佳,TS的运行时间是18-1小时,2019年6个月的最佳。 原则上,这不是一个坏的动态,此外,CP自己拿起了GA,似乎可以继续与它合作....。这里是对这个TS的12个月的2019年测试--注意是真实的蜱虫! 而这里是前锋。 我有一种感觉,预计缩水不会超过测试中的水平,但缩水开始随着时间而浮动,前进的时间越长,缩水越频繁。 Maxim Dmitrievsky 2020.01.06 16:19 #15816 伊戈尔-马卡努。 这篇文章还不错,例子有点牵强,但总之是胡说八道。 我正在写这个,这里是有某种订单管理的测试网格--我甚至不知道那里有什么以及如何,GA选择--不是重点,这里是基于真实点的最佳,TS 18的运行时间--1小时,2019年6个月的最佳。 原则上,这不是一个坏的动态,此外,CP自己拿起了GA,似乎可以继续与它合作....。这里是对这个TS的12个月的2019年测试--注意是真实的蜱虫! 而这里是前锋。 而且预计缩水不会超过测试中的? 而且缩水开始随时间浮动,远期越长,缩水越频繁 这个例子并不牵强。如果你对MA感到困惑,我在下一篇文章中删除了它,这件事并没有改变。 这对电网来说是正常的,累计损失在前进的过程中变得更大,因为模式已经不一样了,但它继续以电网为代价退出。 让我再给你举个例子。 修复停止,修复利润。没有网格,没有平均化,没有优化。TC只有2个实例。规律性是整个时期内平均增量的位移。某笔交易将如何收盘并不重要,平均而言,他们处于+的位置。TS很简单,就像一个凳子。 对我来说,点数的现实和不现实实际上并不影响结果,+-相同,因为所有信号都是收盘价。 好了,注意,测试是10年,15分钟。TF。 Igor Makanu 2020.01.06 16:42 #15817 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 这个例子没有一点牵强。如果你对MASKA感到尴尬,我在下一篇文章中把它删除了,重点仍然没有改变。 废话,不管你怎么称呼它。 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 好了,注意,测试是10年,15分钟。TF。 完全没有问题,在这里我发现了一个在2分钟内有2个订单的测试,从2010年到现在一直在运行,我写道,订单的执行比通过推理发现的某个规律性更重要;) Aleksey Vyazmikin 2020.01.06 16:44 #15818 elibrarius。 我认为在政治决策作出后,在重要新闻发布后,价格行为有一定的规律。 这里有一个10分钟的窗口,可以了解这一切 )) 只是我认为价格被冲动纠正为'模式',冲动可以是在新闻和其他事件中,中间有混乱的积累/分配。 Maxim Dmitrievsky 2020.01.06 16:44 #15819 伊戈尔-马卡努。 完全没有问题,这里有一个2分钟的测试,有2个订单,从2010年开始运行,我在写,订单的伴奏比通过推理找到的某个模式更重要;) 我不明白在定期交易时,支持与订单的执行有什么关系。显然,这是不给的。 Igor Makanu 2020.01.06 16:48 #15820 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 我不明白伴奏与交易模式有什么关系。显然,这不是一个必然的结果。 那就是...如果我们从博弈论的角度考虑交易,选择 对应于最佳博弈的TS参数 是非常重要的。 而如果我们从历史上一些发现的规律性的位置来看交易,那么就是根据预测进行交易--预测是如何进行的......。你可以敲打萨满的手鼓,也可以有选择地把小鼓敲薄,以适应同一个萨满的手鼓))。 1...157515761577157815791580158115821583158415851586158715881589...3399 新评论 您错过了交易机会: 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符(不带空格) 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号,请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置,否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码? 使用 Google 登录
这里面有东西!
我已经在1000和1个配置的订单网格中进行了测试,主要的问题是,非常差的前向传递真实的ticks和前向的股权图的动态在时间上被转移,在几个小时内我将向你展示测试的截图 - 我正在写什么
好吧,记得你讨厌的最后一篇文章)在某些时间内,回国人员的转变不允许在一般情况下建立一个简短的战略,在原则上。
我又发了一篇文章,是关于其他手表的,在此基础上不可能建立多头策略,而空头已经这样推倒了5年多了。此外,这个区间的图表既上升又下降,没有区别。但那里的购买行为在哪里都是注定要失败的。
而在之前的10年里,平均回流的时间都是正数,而且那里的长线情况也很好,虽然图表上的数据有增有减,周期性的。
尝试在随机森林中加入我对叶组 的研究。
我假设森林不是靠投票来平衡的,把投票的叶子分组后,你可以改善结果。我建议你试一试,因为你已经详细制定了你可以用来在MT5中建立森林的库。
你可以在5天内了解这个图书馆。只要坐下来阅读代码,给它写上注释,描述每一行的作用。
之后,你可以随心所欲地编辑森林。
我以前也是过滤树叶的。但不是手工操作,而是简单地通过训练图上成功命中的百分比。例如,我服用了所有的叶子,成功率为90%。但他们也对前锋给予了50/50的支持。
我已经放弃了这个想法。而且我没有时间...
我现在在做别的事情,真正养活了我,而不仅仅是像外汇那样用脚手架的承诺。
森林在有规律的地方发挥作用。例如,物理过程。我曾经读过一篇关于使用MO来控制和监测天然气净化和液化过程的文章。在那里,MO比任何自动化都好用...
如果同样的脚手架在外汇中不起作用,那就意味着没有规律可循。至少我在价格回归者和真正的中小企业数量中也没有发现它们。普通交易者无法获得其他信息。
图书馆可以在大约5天内整理完毕。只要坐下来阅读代码,给它写上注释,描述每一行的作用。
之后,你可以随心所欲地编辑森林。
我还过滤了树叶。但不是手工操作,而是简单地以训练区的成功命中率来衡量。例如,我服用了所有的叶子,成功率达到90%。但他们也给了我一个50/50的成功率,在前进的部分。
我已经放弃了这个想法。而且我没有时间...
我现在在做别的事情,真正养活了我,而不仅仅是像外汇那样用脚手架的承诺。
森林在有规律的地方发挥作用。例如,物理过程。我曾经读过一篇关于应用MO来控制和管理天然气净化和液化过程的文章。在那里,MO比任何自动化都好用...
如果同样的脚手架在外汇中不起作用,那就意味着没有规律可循。至少我在价格回归者和真正的中小企业数量中也没有发现它们。普通交易者无法获得其他信息。
我现在也很难有空闲的时间--我不得不去工作拿工资,在过去的三年半里,我的专业领域发生了很多变化。
我没有建议用手删减任何东西--线程里有一个代码。
我同意MO方法在静止的过程中起作用,但我不同意它们在市场上不存在,它们存在,但混杂着混乱。
我同意MO方法在静止的过程中起作用,但我不同意它们在市场中不存在,它们确实存在,但混杂着混乱。
还记得你讨厌的最后一篇文章吗?)
这篇文章还不错,例子有点牵强,但总之--是胡说八道。
我所写的是带有某种订单管理的订单网格测试--我甚至不知道那里有什么以及如何,GA选择它--这不是重点,这里是基于真实点的最佳,TS的运行时间是18-1小时,2019年6个月的最佳。
原则上,这不是一个坏的动态,此外,CP自己拿起了GA,似乎可以继续与它合作....。这里是对这个TS的12个月的2019年测试--注意是真实的蜱虫!
而这里是前锋。
我有一种感觉,预计缩水不会超过测试中的水平,但缩水开始随着时间而浮动,前进的时间越长,缩水越频繁。
这篇文章还不错,例子有点牵强,但总之是胡说八道。
我正在写这个,这里是有某种订单管理的测试网格--我甚至不知道那里有什么以及如何,GA选择--不是重点,这里是基于真实点的最佳,TS 18的运行时间--1小时,2019年6个月的最佳。
原则上,这不是一个坏的动态,此外,CP自己拿起了GA,似乎可以继续与它合作....。这里是对这个TS的12个月的2019年测试--注意是真实的蜱虫!
而这里是前锋。
而且预计缩水不会超过测试中的? 而且缩水开始随时间浮动,远期越长,缩水越频繁
这个例子并不牵强。如果你对MA感到困惑,我在下一篇文章中删除了它,这件事并没有改变。
这对电网来说是正常的,累计损失在前进的过程中变得更大,因为模式已经不一样了,但它继续以电网为代价退出。
让我再给你举个例子。
修复停止,修复利润。没有网格,没有平均化,没有优化。TC只有2个实例。规律性是整个时期内平均增量的位移。某笔交易将如何收盘并不重要,平均而言,他们处于+的位置。TS很简单,就像一个凳子。
对我来说,点数的现实和不现实实际上并不影响结果,+-相同,因为所有信号都是收盘价。
好了,注意,测试是10年,15分钟。TF。
这个例子没有一点牵强。如果你对MASKA感到尴尬,我在下一篇文章中把它删除了,重点仍然没有改变。
废话,不管你怎么称呼它。
好了,注意,测试是10年,15分钟。TF。
完全没有问题,在这里我发现了一个在2分钟内有2个订单的测试,从2010年到现在一直在运行,我写道,订单的执行比通过推理发现的某个规律性更重要;)
我认为在政治决策作出后,在重要新闻发布后,价格行为有一定的规律。 这里有一个10分钟的窗口,可以了解这一切 ))
只是我认为价格被冲动纠正为'模式',冲动可以是在新闻和其他事件中,中间有混乱的积累/分配。
完全没有问题,这里有一个2分钟的测试,有2个订单,从2010年开始运行,我在写,订单的伴奏比通过推理找到的某个模式更重要;)
我不明白在定期交易时,支持与订单的执行有什么关系。显然,这是不给的。
我不明白伴奏与交易模式有什么关系。显然,这不是一个必然的结果。
那就是...如果我们从博弈论的角度考虑交易,选择 对应于最佳博弈的TS参数 是非常重要的。
而如果我们从历史上一些发现的规律性的位置来看交易,那么就是根据预测进行交易--预测是如何进行的......。你可以敲打萨满的手鼓,也可以有选择地把小鼓敲薄,以适应同一个萨满的手鼓))。