交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1577

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迪米特里。

可以有很多质量标准。对于合成材料来说，它可以是恒定的MO，也可以是变化的。

如果平均交易持续4-6个月，举例来说，那么远期就是6个月。之后，系统会被过度优化。

那些认为该模式可以 "工作 "一年或更长时间而不进行重新优化而不损失质量的傻瓜将受到市场本身的惩罚。只有那些在10年的样本上测试EA的白痴才会这样做...嗯，也是maxima....

有一种简单的算法，完全不需要过度优化。它是基于对过去一天（期间）的波动性的突破。

购买如果。

((High[0]-Low[0] > High[1]-Low[1] ) & Close[0] >Open[0])

卖掉。

((High[0]-Low[0] > High[1]-Low[1] ) &

Close[0]<Open[0]))

[Aleksey Mavrin]

鲍里斯。

问题是，我们今天开了一个订单，几乎一年后才关闭（10-12个月）。

然后我们就会马上发现 "基本趋势 "是否已经结束（（））。

但这并不是一个原则问题。

在其他TFs上可能有不同的设置，如果设置不是某种随机的，而是在相当大的参数范围内工作，我们仍然不知道如何与它们联系起来。

顺便说一下，我在这里解决了一个类似的问题https://www.mql5.com/ru/forum/329200#comment_14374536

如果交易量较少，误差率就会比较大。当然，假设它使用的模式没有随时间变化。

如果你知道你的TS指标（积极交易的百分比，MO），你可以为你的计算。

[Boris]

另一个棘手的问题是，可敬的主教们

假设我们有10个以上的时间序列 从大约相同的点出来

如果我们事先不知道哪个BP会比其他BP高或低，我们怎么能在系列之和的分歧上进行交易？

[Дмитрий]

鲍里斯。

另一个棘手的问题是，可敬的主教们

例如，有10多个时间序列是从大约相同的点出来的。

如果我们事先不知道哪个BP会比其他BP高或低，我们如何在系列总数的分歧上交易？

也许那些高于平均曲线的我们卖掉，而那些低于平均曲线的我们买下？

[Boris]

迪米特里。

也许高于平均曲线的被卖出，低于平均曲线的被买入？

嗯，这是一种可能性。

但我们如何检查它呢？

尽管如果合成物只有2-3个或只是一个奇数，而且即使他们可以边走边交叉，那么显然不是一个选项。

[Дмитрий]

鲍里斯。

好吧，这也是一种选择。

但你如何检查呢？

不过，如果合成物只有2-3个或只是一个奇数，而且考虑到它们可以在你前进的过程中交叉，这可能不是一个选项。

用测试来检查。

偶数或奇数没有区别。在图上画出平均曲线

[Boris]

迪米特里。

用测试来检查。

偶数或奇数没有区别。在图上画出一条平均曲线。

不起作用

图形交叉，并且可以多次这样做

高于平均水平的人下降是常有的事，反之亦然

[Дмитрий]

鲍里斯。

它不起作用。

图的交叉，而且它们可以重复这样做。

如果你的交易高于平均水平，它应该下降，反之亦然。

因此，高于平均水平的应该会下降。我认为你在交易价差--它应该收敛到0。

[Forester]

迪米特里。

所以高于平均水平的应该下降。我认为你在交易价差--它应该收敛到0。

没有人欠你什么。在传播线中去比划吧。

[Boris]

elibrarius:
没有人欠你什么。在传播线中去忽悠。

这是正确的，没有人承诺会收敛到零。

这个问题是关于如何用分歧的时间序列 的混合物进行交易，而我们不知道哪一个会在底部或在顶部。