交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1401

[sibirqk]

阿列克谢-尼古拉耶夫。

例如，你经常用Ornstein-Uhlenbeck吓唬大家--他们方程的一个参数很可能就是这样的线索。

))

在我看来，无论谁学会了如何以某种方式将市场报价 带到Ornstein-Uhlenbeck--显然不会因为缺乏资金而受到影响。

现在你的年轻朋友将挖掘与这个过程有关的一切 - 同时他将学习matstat。

[Maxim Dmitrievsky]

阿列克谢-尼古拉耶夫。

你说这位先生怎么了？（他只是用英语离开，没有说再见）。

就像他们所说的那样，在没有搞清楚这个主题是什么以及在这里解决了什么问题的情况下，就按自己的方式离开了。

[Aleksey Nikolayev]

sibirqk:

))

在我看来，无论谁学会了以某种方式将市场报价 引入Ornstein-Uhlenbeck--显然不会因为缺乏资金而受到影响。

现在你的年轻朋友将挖掘与这个过程有关的一切 - 同时他也将学习matstat。

因为他的系统将有足够的意义，例如，通过这个过程近似于价格和平均值之间的差异。由于价格的非平稳性，其参数会有变化。这需要计算，如果不了解matstat，就没有办法做到这一点。

[Maxim Dmitrievsky]

阿列克谢-尼古拉耶夫。

对他的系统来说，例如，通过这个过程来近似计算价格和平均数之间的差异将是很有意义的。由于价格的非平稳性，他的参数会有变化。它必须被计算出来，如果不了解matstat，就没有办法做到这一点。

我们甚至在讨论谁的系统？是尤里的？ 还是一个小聚会？

[Aleksey Nikolayev]

马克西姆-德米特里耶夫斯基。

这到底是关于谁的系统？是尤里的吗？ 还是只是一个小聚会？

亚历山大。我正试图让他接受奥恩斯坦-乌伦贝克过程（他曾经经常对它发誓）。但简单的方法是行不通的，因为重要的不仅是价格和平均值之间的差异，还有平均值本身。

所以他必须自己承受）。

[Maxim Dmitrievsky]

阿列克谢-尼古拉耶夫。

亚历山大。我正试图用奥恩斯坦-乌伦贝克过程来适应他（他曾经经常对它发誓）。但这并不是一个简单的方法，因为重要的不仅是价格和平均值之间的差异，还有平均值本身。

所以让他自己受苦吧）。

是的，他想按他计划的方式做，而不是以任何其他方式。他们只需改用标准优化，结果不会更糟，而大脑消耗的热量会少很多倍。

[sibirqk]

阿列克谢-尼古拉耶夫。

对他的系统来说，例如，通过这个过程来近似计算价格和平均数之间的差异将是很有意义的。由于价格的非平稳性，他的参数会有变化。它必须被计算出来，如果不了解matstat，就没有办法做到这一点。

但平均值往往会滞后半个时期，为了考虑到平均值的变化，必须以某种方式，至少是近似地模拟报价的动态，但如果他能够做到这一点，为什么还需要奥恩斯坦和乌伦贝克呢？

[Aleksey Nikolayev]

sibirqk:

但平均数往往会滞后半个时期，为了考虑到平均数的变化，有必要以某种方式，至少是估计，来模拟报价的动态，但如果他能做到这一点，为什么需要奥恩斯坦与乌伦贝克？

纯粹从理论上讲，有一些回旋的余地。我们可以假设，价格的平均值与SB的平均值相差不大，而价格与SB之间的所有差异在于价格与Ornstein-Uhlenbeck所模拟的平均值之间的差异。当然，这并没有什么意义，但你也许可以写一篇学期论文)

[Aleksey Nikolayev]

关于当代哲学中的意识。

[Maxim Dmitrievsky]

阿列克谢-尼古拉耶夫。

关于当代哲学中的意识。

好吧，哲学家们一般都喜欢精神自慰，所以难怪他们不能解释任何事情 :)苏联科学家早就解释了一切。