交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1021

新评论
 
瓦西里-佩雷佩尔金。

我不是说它们不存在，它们是次要的、描述性的，它们就像电视上的图片，你不会影响它们。市场数字是由政治家和寡头做出的，他们做黑暗的交易，操纵市场，要预测这样的行动，你必须了解他们做什么，为什么，你怎么能不明白，大资金的动机是主要的，而不是过去的价格模式，我们需要学会预测在各种峰会和5-5（10，...）大政治家和商业大师的会议上，由于目前的世界和市场形势，将做出什么决定，利率 将如何变化，什么将被监管等等。这些是价格的引擎，而不是对过去图表的手淫。

没问题，如果你认为除了价格和次级数据，你还需要经济数据、利率，那就把它们加入训练样本，甚至是政治家和寡头的个人数据，甚至是交易员的数据，最主要的是不要绞尽脑汁去研究依赖性和规律性--让黑匣子找到并建立一切：)
 
伊万-内格雷什尼。
没问题，如果你认为除了价格和次级数据，你还需要经济数据、利率，让我们把它们加入训练样本，甚至是政治家和寡头的个人数据，甚至是交易员的数据，主要的是不要绞尽脑汁去研究依赖性和规律性--让黑匣子找到并确定一切：)

不知道为什么，我想起了老电影《苍蝇》第一部（1986年），主角把一只猴子传送过来，得到一块颤抖的肉的情况，然后科学家在这块生肉上教机器正确地进行分子结合......然后自己跳进传送阵，但结果还是让人感叹))))

ZS。我已经多次建议，首先要寻找那些能在生成的工具中找到90%以上的最佳入口/出口的指标，然后将这些指标转移到真实的报价中--也就是在 "一块生肉 "上教机器。当我看图表时，我试图通过回归和之字形来寻找入口/出口值，我知道这是一个与测试器的游戏，但我所看到的是，遗传算法 擅长寻找周期性的重复，这是我在市场行情上完全缺乏的。

 
mytarmailS:
如果我不懂mql，我可以把R和MetaTrader连接起来吗？我所需要的是一个符号的收盘价，但是是实时的，或者也许有人有一个简单的代码，可以把报价保存在一个文本文件中，我需要不断地有40k的最后收盘价。

这个EA应该在一个具有正确符号和时间框架的图表上打开。在新的条形图上，将创建一个价格文件（或者旧的文件将被覆盖）。上一个条形图的收盘价没有被写入文件，因为几乎每个刻度都在变化。
该文件将被保存在标准路径c:/users/username/applicationdata/metaquotes/terminal/common/的某处。

在R中，你必须在循环中检查文件是否被创建。如果已经创建，请等待几秒钟以完成文件的写入。然后读取价格并删除文件。新文件只在下一个新条形图上由终端创建。

附加的文件：
CloseToCSV.mq5  3 kb
 
伊戈尔-马卡努。

不知道为什么，我想起了老电影《苍蝇》第一部（1986年），主角把一只猴子传送过来，得到一块颤抖的肉的情况，然后科学家在这块生肉上教机器正确地进行分子结合......然后自己跳进传送阵，但结果还是让人感叹))))

ZS。我已经多次建议，首先要寻找那些能在生成的工具中找到90%以上的最佳入口/出口的指标，然后将这些指标转移到真实的报价中--也就是在 "一块生肉 "上教机器。我偶尔在测试这个想法，测试者很擅长通过回归和之字形寻找入口/出口，很明显，这都是测试者的游戏，但我看到的是，遗传算法 擅长寻找周期性的重复 - 我在市场报价上完全缺乏这种能力。

任何事情都有可能，因为还没有人搞清楚市场，这就是为什么你的建议让人吃惊的原因--你已经知道了其中的秘密，可以生成一个市场报价的测试模型吗？)
 
Ivan Negreshniy：
，一切皆有可能，因为还没有人搞清楚市场，所以你的提议令人惊讶--你是否已经知道秘密，并能生成市场报价的测试模型？)

我的意思是--如果你的分析方法能够在一个伪随机函数上产生利润，那么这个方法就可以应用于市场数据。 如果不是，那么你就在进行自我欺骗，你在金融工具上发现的一切都只是一个意外

仅此而已

SZS: 在过去的几个月里，我读了很多关于金融工具的所谓分析方法，当他们把任何公式（数学模型）"拉 "到金融工具上，研究结果有一定的结果时，我只是感到惊讶。我见过很多关于hobrehabre的这种伪科学研究，网上有很多论文......总的来说，没有什么新的东西--令人遗憾的是，伪科学方法的作者甚至没有想过他们使用的地图仪能够在多大程度上处理大量的随机数据。

我看到很多关于赫斯特指数 的聪明文章，好象其中有逻辑，但它对金融系列的适用性如何？ 我认为即使使用蒙特卡洛方法估计随机系列也比赫斯特指数更准确--它是随机选择的，原则上是不完全随机的数据--预测干旱和降雨（维基百科）。

 
伊戈尔-马卡努。

好吧，我在这个主题中发布的测试模型，使用Wehrstrass函数，任何伪随机函数都可以生成，我的信息是--如果你的分析方法可以在伪随机函数上找到利润，那么这个方法就可以应用于市场数据，如果不能--那么你就是自欺欺人，你在金融工具上发现的都是随机的

如果市场运动是随机的，那么预测它们就没有意义了。我认为市场运动不是随机的，有一个矢量，有一个运动技术（使用的策略的平均算法），这就是我在寻找的。

 
阿列克谢-维亚兹米 金。

如果市场运动是随机的，那么预测它们就没有意义了。我相信市场的运动不是随机的，有一个矢量，有一个运动技术（所用策略的平均算法），这就是我在寻找的技术。

策略的平均算法？))))，然后像医院的平均温度一样--所以一般来说，市场上的交易 对所有参与者都是相当有利可图的))))。

你唯一能找到的是一个赢的机会比输的机会大的策略--即赢的数学预期。

而关于载体，似乎经济过程在这里参与了，但多长时间，在什么程度上？- 这是基本面分析的方向，但没有内幕就没有利润。

 
交易员博士。

这个专家顾问需要在一个具有必要符号和时间框架的图表上打开。一个价格文件将在新栏上创建（或旧栏将被覆盖）。上一个条形图的收盘价没有被写入文件，因为几乎每个刻度都在变化。
该文件将被保存在标准路径c:/users/username/applicationdata/metaquotes/terminal/common/的某个地方。

在R中，你必须在循环中检查文件是否被创建。如果已经创建，请等待几秒钟以完成文件的写入。然后读取价格并删除文件。终端将只在下一个新条形图上创建新文件。

非常感谢你。

 
伊戈尔-马卡努。

战略的平均算法？))))，然后像医院的平均温度一样--所以一般来说，市场上的交易 对所有参与者都是相当有利可图的))))。

你所能找到的是一种赢的机会大于输的机会的策略，即赢的数学期望值。

而关于载体，似乎经济过程在这里参与了，但多长时间，在什么程度上？- 这是在基本面分析的方向上，但没有内幕消息就没有利润。

平均算法，是指在某些交易情况出现时对市场产生影响的一套交易行为。因此，如果大多数拥有更多资金的参与者认为情况很重要，而且迹象吻合，那么这将是一个平均策略。例如，在同一时间从标准偏差通道上部、RSI水平和ATR为100%的反弹，时间是在晚上10点。

基本的数据研究也是在IR的帮助下进行的，如果它能手动给出结果，我们应该使用它。

 
阿列克谢-维亚兹米 金。

平均算法是一组交易行为，当出现某些交易情况时，会影响市场。因此，如果拥有最多资金的参与者认为情况很重要，而且迹象吻合，那么这将是一个平均策略。例如，在同一时间从标准偏差通道上部、RSI水平和ATR为100%的反弹，时间是在晚上10点。

研究基本数据也是用MO来练习的，如果手动可以给出结果，我们就应该使用它。

我的看法是，市场上从来没有也永远不会有平均策略，它就像一个没有规则的游戏。

你以为我们在玩跳棋，我以为我们在玩双陆棋，然后一个玩 "Chapaev "的做市商出现了，把我们的筹码都撒了。

))))

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