MQL5 编程示例的文章

本文详述了基于多头力度（Bulls Power），空头力度（Bears Power）和均线指标（EMA - 指数平均）的 Elder-Ray 交易系统。 Alexander Elder 在他的著作“为生活而交易”中描述了这个系统。

在技术分析中比较几个时间序列是一种很常用的任务，需要合适的工具。在本文中，我提出开发一种用于图形化分析的工具，可以侦测两个或者多个时间序列之间的相互关联。

本文讨论基于实际交易量并使用 CopyTicks() 和 CopyTicksRange() 函数开发股票指标的算法。 还描述了开发此类指标的一些细微环节，以及它们在实时和策略测试器中的操作。

当开发交易算法时，我们经常遇到这样一个难题：如何确定趋势/盘整从哪里开始和结束?在本文中，我们尝试创建一个通用指标，在其中我们会尝试组合几种不同类型策略的信号。在 EA 交易中，我们将尝试尽可能简化取得交易信号的过程，并将给出一个把几个指标组合为一的实例。

本文研讨自定义交易历史的评估方法。 并为下载和分析历史记录编写了两个类。 第一个收集交易历史并将其表述为汇总表格。 第二个是处理统计数据: 它计算众多变量并构建图表，以便更有效地评估交易结果。

这是展示开发用于人工交易的多交易品种信号 EA 文章的第二部分，我们已经创建了图形界面，现在是时候把它与程序功能相关联了。

本文描述了如何把操作 Microsoft SQL Server 数据库的功能加到基于 MQL 语言的 EA 交易中，它使用了从一个DLL(动态链接库)中引入函数的方法。这个 DLL 是使用 Microsoft .NET 平台和 C# 语言创建的。本文中使用的方法只要做少许调整，就可以用于使用 MQL4 开发的 EA 交易中。

在这篇文章中，我们继续开发用于操作优化结果的 MQL 应用程序，这一次，我们将会展示如何在通过图形界面指定了其它标准、在优化参数之后生成最佳结果的表格。

把指标代码移动到 EA 交易中可能有多种原因，怎样评估这种方法的优缺点呢?本文描述了在 EA 交易中实现指标代码，还进行了几个实验来评估 EA 交易运行的速度。

在这篇文章中，我们继续研究 CAppDialog 的使用。现在我们将会学习如何设置对话框的背景、边框和抬头的颜色。另外，这篇文章还提供了有关在图表中拖曳应用程序窗口时，如何增加透明化它的分步描述。我们还将探讨，怎样创建 CAppDialog 或者 CWndClient 的子类来分析如何操作控件的新特点。最后，我们将从新的角度回顾新项目。

交易信号服务正在突飞猛进地发展。 将我们的资金托付给信号提供者，我们希望尽量减少资金亏损的风险。 那么如何在这个交易信号的森林中解开拼图呢？ 如何发现能赚取盈利的产品？ 本文提出创建一种工具，可在品种图表中直观地分析交易信号的交易历史。

尽管很多交易者还是倾向于人工交易，但是很难完全避免一些重复性操作的自动化。这篇文章展示了一个实例，为人工交易开发一个多交易品种信号的 EA 交易。

本文根据《订购指标时如何准备需求规范》一文中描述的规范样本之一展示之字折线 (ZigZag) 指标的开发。 该指标利用振荡器所定义的极值来构建。 它能够采用五种振荡器之一: WPR，CCI，Chaikin，RSI 或 Stochastic 振荡器。

使用 bagging 的随机森林(Random Forest, RF) 是最强大的机器学习方法之一， 它略微弱于梯度 boosting，这篇文章尝试开发了一个自我学习的交易系统，它会根据与市场的交互经验来做出决策。

当做交易决定时，我们经常必须在多个时段分析图表，同时，这些图表常常包含着图形对象，把相同的对象应用到所有图表中会不大方便，在本文中，我提出了一种自动克隆将要显示在图表中对象的方法。

本文提供了一个 MQL 应用程序示例，其图形界面具有多元品种余额图，以及基于最后测试结果的资金回撤图。

本文研究利用贝叶斯优化深度神经网络 (DNN) 超参数，获取各种训练变体的可能性。 比较不同训练变体中最优超参数 DNN 的分类品质。 DNN 最优超参数的有效性的深度已在前瞻性测试中得以验证。 改善分类品质的可能方向也已确定。

对于那些仍然使用 MQL4 编程且不想切换到 MQL5 的人来说, 本文是一个过渡步骤。 我们继续寻找以 MQL4 风格编写代码的机会。 这一次, 我们将研究 #define 预处理器的宏替代。

大多数情况下, 开发交易系统的第一步是创建技术指标, 以便识别有价值的市场行为形态。 专业开发的指标可以从自由职业服务板块订购。 从本文中, 您将学习如何创建一份适当的需求规范, 这将有助于您更快地获得所需的指标。

在本文中, 我们将探讨创建灵活新闻递送的可能性, 可提供更多新闻类型和来源方面的选项。 本文将介绍如何将 Web API 与 MetaTrader 5 终端集成。

本文将介绍创建自定义策略测试器和自定义优化通关分析器的方法。阅读之后, 您将了解数学计算模式, 和所谓分帧机制如何工作, 如何准备和加载用于计算的自定义数据, 以及如何使用有效的算法将它们压缩。对于那些打算在智能系统中存储自定义信息感兴趣的人来说, 这篇文章会很有趣。

价格趋势形成的价格通道可在金融产品的图表上观察到。突破当前通道是强趋势的反转信号之一。在本文中, 我推荐一种查找此类信号的自动处理方法, 并观察通道突破形态是否可用来创建交易策略。

在这篇文章中，我们会继续探讨根据 Linda B. Raschke 和 Laurence A. Connors 的 “华尔街智慧: 高胜算短线交易策略(Street Smarts: High Probability Short-Term Trading Strategies)”一书中描述的交易策略来书写代码，这一次我们将研究动量弹球系统(Momentum Pinball system): 我们会描述创建两个指标，交易机器人和一个其中的信号模块。

本文研究使用 MQL5 标准工具依据迪纳波利 (DiNapoli) 等级进行实际交易的智能交易系统变种。对其性能进行了测试并得出结论。

本文研究使用模糊函数库建立基于模糊逻辑的简单交易系统示例。结合提议的模糊逻辑、遗传算法和神经网络改进的系统变体。

本文主要介绍 CExpertAdvisor 和 CExpertAdvisors 类, 它们是本系列文章中所述跨平台智能交易系统里用到的所有组件的容器。

在本文中，我们将会创建一个剥头皮市场深度工具的基本功能。另外，我们将基于 CGraphic 开发库开发一个订单分时图表，并且把它与订单簿整合。使用所描述的市场深度，就可以创造一个用于短线交易的强大辅助工具。

本文所述交易系统的不同寻常之处主要是使用数学工具分析股票报价。系统应用了数字滤波和离散时间序列的频谱估值。策略的理论层面已描述过, 并曾创建了一款测试智能交易系统。

本文研究各种类型背离: 简单, 隐藏, 扩展, 三重, 四重, 收敛, 以及 A, B 和 C 种类的背离。还开发了在图表上搜索并显示的通用指标。

本文讨论如何在跨平台智能交易系统中设置自定义停止价位。它还讨论了一种紧密相关的方法, 即随着时间的推移, 定义停止位的演化。

本文讲述的是通过通用的 CUnIndicator 类来操作指标,另外，还探讨了操作挂单的新方法。请注意，从这一点开始，CStrategy 项目的结构开始发生本质改变，现在所有的文件都位于一个目录中以便用户方便使用。

能够创建科学图表 (CGraphic 类) 的新版本图形库已于最近发布。创建图形界面的开发中函数库在本次更新中将引入创建图表的新版本控件。不同类型数据的可视化现在更加容易了。

本文讨论智能交易系统中停止价位的实现, 以便在两个平台 Metatrader 4 和 Metatrader 5 之间兼容。

云技术正在变得越来越流行，现在，我们可以选择付费或者免费的存储服务，有没有可能在交易中使用它们呢?本文提出了一种技术，可以使用云存储服务来进行终端之间的数据交换。

在更新的函数库中, 表格控件 (CTable 类) 将补充新的选项。表格单元中的控件阵容得到扩展, 此次添加了文本编辑框和组合框。此外, 此次更新还引入了在运行时调整 MQL 应用程序窗口大小的功能。

本文分析了以下的K线形态: 旗形, 三角旗形, 楔形，长方形，收敛三角型，扩张三角形。除了分析它们的相同点和不同点，我们还将创建指标用于在图表上侦测这些形态，还有一个测试指标用于快速评估它们的效果。

创建自定义交易品种拓展了开发交易系统和金融市场分析的边界，现在，交易者可以在无限的金融资产工具上绘制图表和测试交易策略了。

本文涉及评估信号提供商的绩效。我们提供若干附加参数, 从不同于传统方法的独特角度突出显示了信号的交易结果。描述了正确管理和完美交易的概念。我们还使用所获得的结果, 编译多个信号源的投资组合来讨论最佳选择。