Rastgele alıntıları unutun - sayfa 56
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Şunlar hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz:
1. Hedrick-Prescott filtresi - anladığım kadarıyla bu filtre yaklaşıklık işlevidir. Resimde, 'Trend' etiketli kırmızı bir çizgi gibi görünüyor. Hareketli ortalamaya çok benzer. Buna göre fark alınır ve elde edilen kalıntı analiz edilir - alttaki yeşil kesik çizgi, aynı zamanda aşağıdaki tablodaki mavi çizgidir. Durağandır, ancak aynı zamanda heteroskedatik görünüyor (salınım genliği farklıdır) - tamamen açık değil, bunlar birbirini dışlayan özellikler değil mi?
2. Granger nedensellik testi hakkında. - En azından genel anlamda nasıl hesaplanır ve ne anlama gelir?
1. Hedrick-Prescott filtresi - anladığım kadarıyla bu filtre yaklaşıklık işlevidir. Resimde, 'Trend' etiketli kırmızı bir çizgi gibi görünüyor. Hareketli ortalamaya çok benzer.
Hareketli ortalamanın sadece çok yüksek kalitede olduğunu varsayacağız. Deterministik bileşeni değişkeninizden (mavi) çıkarır, yani. aşağıdakine eşit değildir. Aşağıda bir teklif ve bir filtre arasındaki fark bulunmaktadır.
Yazdıklarımı takdir ediyorum ve devam edeceğim.
Şunlar hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz:
1. Hedrick-Prescott filtresi - anladığım kadarıyla bu filtre yaklaşıklık işlevidir. Resimde, 'Trend' etiketli kırmızı bir çizgi gibi görünüyor. Hareketli ortalamaya çok benzer. Buna göre fark alınır ve elde edilen kalıntı analiz edilir - alttaki yeşil kesik çizgi, aynı zamanda aşağıdaki tablodaki mavi çizgidir. Durağandır, ancak aynı zamanda heteroskedatik görünüyor (salınım genliği farklıdır) - tamamen açık değil, bu birbirini dışlayan özellikler değil mi?
2. Granger nedensellik testi hakkında. - En azından genel anlamda nasıl hesaplanır ve bunun anlamı nedir?
Durağandır, ancak aynı zamanda heteroskedatik görünüyor (salınım genliği farklıdır) - tamamen açık değil, bu birbirini dışlayan özellikler değil mi?
Birim kök testi ile. Serinin durağan olmama olasılığı %2'dir. Ancak kesin olmak gerekirse, bundan serinin durağan olduğu sonucu çıkmaz ve bunu doğru bir şekilde fark ettiniz. Bu %2 sadece söylediklerini söylüyor ve eğer serinin durağan olduğundan emin olmak istiyorsak teste devam etmemiz gerekiyor. Ayrıca göz onun hızlı yüzdüğünü görebilir. Burada da kolay değil. Karar vermek için hangi örneklem büyüklüğünü kullanıyoruz? Örnek boyutunu hesaplamak için otomatik algoritmalar vardır. Genellikle bunlar 10 gözlemdir, ancak yüzlerce değildir. Ancak örnek ne kadar küçükse, istatistiksel olarak o kadar az anlamlıdır, o kadar büyükse hastanedeki ortalama sıcaklığa o kadar yakındır. İdeal bir çözüm yok.
Her durumda, sıralamanız bakış açısından fena değil. durağanlık. Düşüşten sonraki döviz çiftleri çok daha kötü özelliklere sahiptir. Çok sık olarak, uzun hafızanın (fraktalite) etkisinden dolayı, durağan bir artık elde etmek hiç mümkün değildir.
2. Granger nedensellik testi hakkında. - En azından genel anlamda nasıl hesaplanır ve bunun anlamı nedir?
Hesaplama hakkında yalan söylemekten korkuyorum. Google it - bu en yaygın kullanılan testtir.
Anlam korelasyona benzer, ancak daha kesindir. Başlıktan başlayarak. Bir değişkenin diğerinin nedeni olduğunu gösterir. Hesaplamaya bakarsanız, bir değişkenin diğerinin nedeni olma olasılığı belirtilir. Bakarsanız, bu olasılıkların yöne bağlı olduğunu görürsünüz. Rakamlar farklı. Onlar. bu test yönlüdür.
Hesaplama hakkında yalan söylemekten korkuyorum. Google it - bu en yaygın kullanılan testtir.
Anlam korelasyona benzer, ancak daha kesindir. Başlıktan başlayarak. Bir değişkenin diğerinin nedeni olduğunu gösterir. Hesaplamaya bakarsanız, bir değişkenin diğerinin nedeni olma olasılığı belirtilir. Bakarsanız, bu olasılıkların yöne bağlı olduğunu görürsünüz. Rakamlar farklı. Onlar. bu test yönlüdür.
Burada, enstrümanın fiyatını operatörlerin pozisyonlarıyla karşılaştırarak bu testi yapmak daha ilginçtir. Mesaj şudur: Operatörlerin mevcut pozisyonlarının nedeni fiyat seviyesi mi yoksa tam tersi, operatörlerin pozisyonlarının seviyesi düşük fiyatın nedenidir. Bu önemli. Birçok teknik göstergede olduğu gibi kuyruğun köpeği sallamadığından emin olmanız gerekir.
Burada, enstrümanın fiyatını operatörlerin pozisyonlarıyla karşılaştırarak bu testi yapmak daha ilginçtir. Mesaj şudur: Operatörlerin mevcut pozisyonlarının nedeni fiyat seviyesi mi yoksa tam tersi, operatörlerin pozisyonlarının seviyesi düşük fiyatın nedenidir. Bu önemli. Birçok teknik göstergede olduğu gibi kuyruğun köpeği sallamadığından emin olmanız gerekir.
Geçmişe bakan ve benzer fiyat kalıpları bulan bir gösterge kullanıyorum. Veritabanına yüklemedim çünkü bu sadece benim fikrimdi ve iş sipariş üzerineydi. Şimdi gösterge danışmanla birlikte çalışıyor, ben test ederken... İşte, bu arada, kıskanılacak bir düzenlilikle ortaya çıkan olumlu sonuçlardan biri:
Piyasada bir işlem var, stop, alma = 70 (0,007) puana eşittir. 6 yıllık sonuç. Verilerin geçmişten, daha doğrusu önümüzdeki 6 yıldan (yani resim 2000'den ve işlemler 2006'dan başlıyor) alındığını tekrar edeceğim. Böylece, rastgelelik arka planda kayboluyor... Modeller tekrar ediyor. Tabii ki %100 değil ve hala seçimlerine yönelik yaklaşımımı geliştiriyorum, ancak gerçek raporda.
Geçmişe bakan ve benzer fiyat kalıpları bulan bir gösterge kullanıyorum. Veritabanına yüklemedim çünkü bu sadece benim fikrimdi ve iş sipariş üzerineydi. Şimdi gösterge danışmanla birlikte çalışıyor, ben test ederken... İşte, bu arada, kıskanılacak bir düzenlilikle ortaya çıkan olumlu sonuçlardan biri:
Piyasada bir işlem var, stop, alma = 70 (0,007) puana eşittir. 6 yıllık sonuç. Verilerin geçmişten, tam olarak önümüzdeki 5 yıldan alındığını tekrar edeceğim (bu nedenle resim 2000'den ve işlemler 2006'dan başlıyor). Böylece rastgelelik arka planda kayboluyor... Modeller tekrar ediyor. Tabii ki %100 değil ve hala seçimlerine yönelik yaklaşımımı geliştiriyorum, ancak gerçek raporda.
Böyle berbat ... Birkaç yıl boyunca kayıp.
Zaten ticaret yapmıyorum. Bu bir tahmindir, alım ve satım işlemleri eşittir. İstatistik.
Ama daha iyi olabileceğinden şüphem yok ama bunu göstermeyeceksin. )
Zaten ticaret yapmıyorum. Bu bir tahmindir, alım ve satım işlemleri eşittir. İstatistik.
Ama daha iyi olabileceğinden şüphem yok ama bunu göstermeyeceksin. )
O zaman testçi? Gösterecek ne var. 40 derecelik bir açıyla düz çizgi.