Rastgele alıntıları unutun - sayfa 55
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Bu yüzden düşünceyi tamamlamaya devam edeceğim.
R karenin şüpheli küçük değeri. Soruyu soralım, değişkenlerimiz ilişkili mi?
Dağılım yasasının normalden uzak olduğu yukarıda gösterildi - Pearson korelasyonunu kullanmanın bir anlamı yok.
Eşbütünleşmeye bakın:
eşbütünleşme denklemini yazınız. Şuna benziyor:
OPEN_INTEREST = C(1)*LONG_IN_OI + C(2) + C(3)*@TREND
İkame Edilen Katsayılar:
=========================
AÇIK_İLGİ = 61282.4785072*LONG_IN_OI + 144744.044992 - 211.18145894*@TREND
Eşbütünleşme Kalan Grafiği:
Büyük ihtimalle sabit. Her ihtimale karşı kontrol edelim:
Boş Hipotez: RESID01'in birim kökü vardır
Dışsal: Sabit, Doğrusal Trend
Gecikme Uzunluğu: 13 (Otomatik - SIC tabanlı, maxlag=18)
t-istatistik sorun*
Artırılmış Dickey-Fuller testi istatistiği -4.467506 0.0018
Kalanın durağan olmama olasılığının %2'den az olduğunu yani kalanın durağan olduğunu görüyoruz.
Buradan şu sonuç çıkar: arbitraj mümkündür
Ancak dikkatli olunmalıdır. Soruya cevap verelim, açık faiz ile longlar arasında nedensel bir ilişki var mı?
Granger nedensellik testi yapalım:
İkili Granger Nedensellik Testleri
Tarih: 07/30/12 Saat: 19:36
Örnek: 1597
Gecikme: 2
Sıfır hipotezi: obs F-istatistiği prob.
LONG_IN_OI'nin nedeni Granger tarafından OPEN_INTEREST değil 595 2.01339 0.1345
LONG_IN_OI by Granger, OPEN_INTEREST'in nedeni değil 0.34719 0.7068
Çözüm:
Açık faiz ve uzun vadeli işlemleri tek bir denklemde birleştirmek büyük olasılıkla imkansızdır. Çift ticareti için bazı fırsatlar olmasına rağmen.
Genel olarak, tüm sütunlar arasındaki ilişki basittir (kümülatif uzun ve kümülatif kısa pozisyon yoluyla hesaplamak için 2 formül):
OI = Ticari Olmayan Tüccarlar Uzun + Ticari Olmayan Tüccarlar Spread + Operatörler Uzun + Taşınabilir Olmayan Uzun;
OI = Ticari Olmayan Tüccarlar Kısa + Ticari Olmayan Tüccarlar Yayılan + Operatörler Kısa + Raporlanamaz Kısa;
faa1947 :
Dağılım yasasının normalden uzak olduğu yukarıda gösterildi - Pearson korelasyonunu kullanmanın bir anlamı yok.
Dağılım yasasının normalden uzak olduğu yukarıda gösterildi...
...
Son sütunlar olasılıktır ...Konunun ilk mesajını dikkatlice okuyunuz:
...
Umarım forum bir daha asla olasılık ve normal dağılım yasasını hesaplamaz
...
Konunun ilk mesajını dikkatlice okuyunuz:
Umut en son ölür © Halk atasözüEee neden, boş ilgi için özür dilerim?
Konunun ilk mesajını dikkatlice okuyunuz:
Umut en son ölür © Halk atasözüReshetov, repertuarında her zaman olduğu gibi: hiçbir şey anlamadığınızı gösteren bir gösteri , ama anlayabiliyorsunuz.
San Sanych... :)
San Sanych... :)
Eğer yaparsa, o zaman daha da kötüdür. Farklı bağlamlardan farklı yerlerden çekildi - neden? Yazının amacı nedir?
C-4, birçok değişkene dayalı gerçek bir sistem ortaya koydu (burada çok nadir), öncekinden farklı bir bakış açısıyla tartışmayı teklif ediyor, birçok değişken için bir araç var, ilginç çünkü....
Şunlar hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz:
1. Hedrick-Prescott filtresi - anladığım kadarıyla bu filtre yaklaşıklık işlevidir. Resimde, 'Trend' etiketli kırmızı bir çizgi gibi görünüyor. Hareketli ortalamaya çok benzer. Buna göre fark alınır ve elde edilen kalıntı analiz edilir - alttaki yeşil kesik çizgi, aynı zamanda aşağıdaki tablodaki mavi çizgidir. Durağandır, ancak aynı zamanda heteroskedatik görünüyor (salınım genliği farklıdır) - tamamen açık değil, bunlar birbirini dışlayan özellikler değil mi?
2. Granger nedensellik testi hakkında. - En azından genel anlamda nasıl hesaplanır ve bunun anlamı nedir?