Rastgele alıntıları unutun - sayfa 55

 

Bu yüzden düşünceyi tamamlamaya devam edeceğim.

R karenin şüpheli küçük değeri. Soruyu soralım, değişkenlerimiz ilişkili mi?

Dağılım yasasının normalden uzak olduğu yukarıda gösterildi - Pearson korelasyonunu kullanmanın bir anlamı yok.

Eşbütünleşmeye bakın:

eşbütünleşme denklemini yazınız. Şuna benziyor:

OPEN_INTEREST = C(1)*LONG_IN_OI + C(2) + C(3)*@TREND


İkame Edilen Katsayılar:

=========================

AÇIK_İLGİ = 61282.4785072*LONG_IN_OI + 144744.044992 - 211.18145894*@TREND

Eşbütünleşme Kalan Grafiği:

Büyük ihtimalle sabit. Her ihtimale karşı kontrol edelim:

Boş Hipotez: RESID01'in birim kökü vardır

Dışsal: Sabit, Doğrusal Trend

Gecikme Uzunluğu: 13 (Otomatik - SIC tabanlı, maxlag=18)

t-istatistik sorun*

Artırılmış Dickey-Fuller testi istatistiği -4.467506 0.0018

Kalanın durağan olmama olasılığının %2'den az olduğunu yani kalanın durağan olduğunu görüyoruz.

Buradan şu sonuç çıkar: arbitraj mümkündür

Ancak dikkatli olunmalıdır. Soruya cevap verelim, açık faiz ile longlar arasında nedensel bir ilişki var mı?

Granger nedensellik testi yapalım:

İkili Granger Nedensellik Testleri

Tarih: 07/30/12 Saat: 19:36

Örnek: 1597

Gecikme: 2

Sıfır hipotezi: obs F-istatistiği prob.

LONG_IN_OI'nin nedeni Granger tarafından OPEN_INTEREST değil 595 2.01339 0.1345

LONG_IN_OI by Granger, OPEN_INTEREST'in nedeni değil 0.34719 0.7068

Son sütunlar, neden olmayan olasılıktır.

Çözüm:

Açık faiz ve uzun vadeli işlemleri tek bir denklemde birleştirmek büyük olasılıkla imkansızdır. Çift ticareti için bazı fırsatlar olmasına rağmen.

 
C-4 :


Genel olarak, tüm sütunlar arasındaki ilişki basittir (kümülatif uzun ve kümülatif kısa pozisyon yoluyla hesaplamak için 2 formül):

OI = Ticari Olmayan Tüccarlar Uzun + Ticari Olmayan Tüccarlar Spread + Operatörler Uzun + Taşınabilir Olmayan Uzun;
OI = Ticari Olmayan Tüccarlar Kısa + Ticari Olmayan Tüccarlar Yayılan + Operatörler Kısa + Raporlanamaz Kısa;

Gönderilerime göz atın. Belirtilen şemaya göre bu formülleri puanlamayı deneyebilirsiniz.
 

faa1947 :

Dağılım yasasının normalden uzak olduğu yukarıda gösterildi - Pearson korelasyonunu kullanmanın bir anlamı yok.

Eee neden, boş ilgi için özür dilerim?
 
faa1947 :

Dağılım yasasının normalden uzak olduğu yukarıda gösterildi...

...

Son sütunlar olasılıktır ...

Konunun ilk mesajını dikkatlice okuyunuz:

faa1947 :
...


Umarım forum bir daha asla olasılık ve normal dağılım yasasını hesaplamaz

...

Umut en son ölür © Halk atasözü
 
Reshetov :

Konunun ilk mesajını dikkatlice okuyunuz:

Umut en son ölür © Halk atasözü
Kesinlikle doğru yorum.
 
alsu :
Eee neden, boş ilgi için özür dilerim?
Durağan olmayan bir süreç için, bir sayı değil, aynı zamanda bir süreç olan bir özelliğin kullanılması arzu edilir.
 
Reshetov :

Konunun ilk mesajını dikkatlice okuyunuz:

Umut en son ölür © Halk atasözü
Reshetov, repertuarında her zaman olduğu gibi: hiçbir şey anlamadığınızı gösteren bir gösteri , ama anlayabiliyorsunuz.
 
faa1947 :
Reshetov, repertuarında her zaman olduğu gibi: hiçbir şey anlamadığınızı gösteren bir gösteri , ama anlayabiliyorsunuz.

San Sanych... :)
 
tara :

San Sanych... :)

Eğer yaparsa, o zaman daha da kötüdür. Farklı bağlamlardan farklı yerlerden çekildi - neden? Yazının amacı nedir?

C-4, birçok değişkene dayalı gerçek bir sistem ortaya koydu (burada çok nadir), öncekinden farklı bir bakış açısıyla tartışmayı teklif ediyor, birçok değişken için bir araç var, ilginç çünkü....

 

Şunlar hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz:

1. Hedrick-Prescott filtresi - anladığım kadarıyla bu filtre yaklaşıklık işlevidir. Resimde, 'Trend' etiketli kırmızı bir çizgi gibi görünüyor. Hareketli ortalamaya çok benzer. Buna göre fark alınır ve elde edilen kalıntı analiz edilir - alttaki yeşil kesik çizgi, aynı zamanda aşağıdaki tablodaki mavi çizgidir. Durağandır, ancak aynı zamanda heteroskedatik görünüyor (salınım genliği farklıdır) - tamamen açık değil, bunlar birbirini dışlayan özellikler değil mi?

2. Granger nedensellik testi hakkında. - En azından genel anlamda nasıl hesaplanır ve bunun anlamı nedir?