Rastgele alıntıları unutun - sayfa 54
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Açıkçası fiyat bağımsız bir fonksiyondur. Operatörlerin, spekülatörlerin ve küçük tüccarların net pozisyonları bağımlı değişkendir. Net değerler 'H' sütunundan önce verilir (excel'e göre). Ardından hesaplanan göstergeler gelir. Buna göre zaten operatörlerin, spekülatörlerin ve küçük tüccarların net değerlerine bağlıdırlar.
Tipik bir "işlev" türü:
Lütfen dosyaların (tabloların) adı ile sütunların adını veya numaralarını belirtin. Örneğin, bunun gibi:
Tablo XXXXXX: sütun1 = sütun2, sütun 5, sütun 6, yani sütun1'deki veriler (belki bir adı vardır) kol.2,5,6'daki verilerden hesaplanır. Farklı tablolardan mümkündür, ancak daha sonra sütunu tablo adına bağlama
Sütunların adları tabloların başlıklarında belirtilmiştir. Sizin için anlamlı olan sütunlar, (excel adresleme) 'A' ile 'H' arasındaki ve 'O' ile 'Q' arasındaki sütunlardır. Diğer tüm sütunlar, temel değerler üzerinden hesaplanan teknik göstergelerin değerleridir. Mandalların değerlerini kısaca veriniz:
Açık Faiz - Açık Faiz
Ticari Olmayan Uzun - Ticari olmayan tüccarların (büyük spekülatörler) uzun pozisyonları:
Ticari Olmayan Kısa - Ticari olmayan tüccarların (büyük spekülatörler) kısa pozisyonları;
Operatörler Uzun - Ticari tüccarların (hedger) uzun pozisyonları;
Operatörler Açık - Ticari tüccarların (hedgers) kısa pozisyonları;
Nonrep Long - Sorumlu olmayan tüccarların (küçük spekülatörler) uzun pozisyonları;
Nonrep Short - Sorumlu olmayan tüccarların (küçük spekülatörler) kısa pozisyonları.
Özellikle grubun temiz pozisyonlarına dikkat etmenizi rica ediyorum. Bu türetilmiş değer, grubun uzun ve kısa pozisyonları arasındaki basit bir fark olarak hesaplanır, örneğin, Net Operatörler = Operatörler Uzun - Operatörler Kısa, vb. Bunun tahmin gücü ile önemli bir oran olduğuna inanılmaktadır.
Açıklığa kavuşturmak istediğim en az birkaç soru var.
Elde edilen veri dinamikleri, bu verilerin durağanlığı (zamana bağımlılık, mevsimsel faktörler) kanıtlanmamasına rağmen zaman ekseninde üst üste bindirilir.Daha ziyade fiyatla açık bir ilişki görülür: fiyat yükselir - operatörlerin pozisyonları yükseldi, fiyat düştü, operatörlerin pozisyonları düştü. Burada önde gelen faktör nedir ve yönlendirilen nedir ve açıklığa kavuşturulması gerekir. Ayrıca bu verilerin tahmin gücüne ilişkin testleri de görmek isterim. Katılımcıların pozisyonlarının uç değerlerinin piyasa dönüm noktasından çok daha erken ulaştığı, yani. bu durumlarda öngörücü güçleri vardı.
Sütunların adları tabloların başlıklarında belirtilmiştir. Sizin için anlamlı olan sütunlar (excel adresleme) 'A' ile 'H' arasındaki ve 'O' ile 'Q' arasındaki sütunlardır. Diğer tüm sütunlar, temel değerler üzerinden hesaplanan teknik göstergelerin değerleridir. Mandalların değerlerini kısaca veriniz:
Açık Faiz - Açık Faiz
Ticari Olmayan Uzun - Ticari olmayan tüccarların (büyük spekülatörler) uzun pozisyonları:
Ticari Olmayan Kısa - Ticari olmayan tüccarların (büyük spekülatörler) kısa pozisyonları;
Operatörler Uzun - Ticari tüccarların (hedger) uzun pozisyonları;
Operatörler Açık - Ticari tüccarların (hedgers) kısa pozisyonları;
Nonrep Long - Sorumlu olmayan tüccarların (küçük spekülatörler) uzun pozisyonları;
Nonrep Short - Sorumlu olmayan tüccarların (küçük spekülatörler) kısa pozisyonları.
Özellikle grubun temiz pozisyonlarına dikkat etmenizi rica ediyorum. Bu türetilmiş değer, grubun uzun ve kısa pozisyonları arasındaki basit bir fark olarak hesaplanır, örneğin, Net Operatörler = Operatörler Uzun - Operatörler Kısa, vb. Bunun tahmin gücü ile önemli bir oran olduğuna inanılmaktadır.
Açıklığa kavuşturmak istediğim en az birkaç soru var.
Elde edilen veri dinamikleri, bu verilerin durağanlığı (zamana bağımlılık, mevsimsel faktörler) kanıtlanmamasına rağmen zaman ekseninde üst üste bindirilir.Daha ziyade fiyatla açık bir ilişki görülür: fiyat yükselir - operatörlerin pozisyonları yükseldi, fiyat düştü, operatörlerin pozisyonları düştü. Burada önde gelen faktör nedir ve yönlendirilen nedir ve açıklığa kavuşturulması gerekir. Ayrıca bu verilerin tahmin gücüne ilişkin testleri de görmek isterim. Katılımcıların pozisyonlarının uç değerlerinin piyasa dönüm noktasından çok daha erken ulaştığı, yani. bu durumlarda öngörücü güçleri vardı.
Hadi başlayalım.
Her ne kadar önüme koyduğun görev benim için çok net olmasa da.
Ne ticareti yapıyoruz?
Ben bazı hesaplamalar yapacağım, siz de yorum yapın.
Hadi başlayalım.
Her ne kadar önüme koyduğun görev benim için çok net olmasa da.
Ne ticareti yapıyoruz?
Ben bazı hesaplamalar yapacağım, siz de yorum yapın.
İlginç olurdu...
İşte piyasa operatörlerinin net pozisyonlarının aşırılıklarında piyasaya girerken TS'nin yaklaşık bir planı: " Ana sınıf "Ticarette CFTC raporlarını kullanma "". Bu biraz konu dışıysa özür dilerim.
Hadi başlayalım.
Her ne kadar önüme koyduğun görev benim için çok net olmasa da.
Açık Faiz - Açık Faiz
Ticari Olmayan Uzun - Ticari olmayan tüccarların (büyük spekülatörler) uzun pozisyonları:
Ticari Olmayan Kısa - Ticari olmayan tüccarların (büyük spekülatörler) kısa pozisyonları;
İlk tablodan belirtilen sütunları alalım.
Tüm değişkenler aynı sayıda gözleme sahip olmadığından minimum 597'dir.
Bu değişkenler benziyor.
Çubuk grafiği. Normal dağılımın bununla çok az ilgisi olduğunu görüyoruz.
otokorelasyon Kısmi korelasyon AC PAC Q-Statü sonda
.|**** .|**** 1 0.955 0.955 547.11 0.000
.|**** .|. | 2 0.917 0.053 1052.0 0.000
.|******| .|. | 3 0.886 0.074 1524.4 0.000
.|******| .|. | 4 0.859 0.040 1969.4 0.000
.|******| .|* | 5 0.839 0.076 2394.4 0.000
.|******| .|. | 6 0.815 -0.030 2796,2 0.000
.|******| .|* | 7 0.799 0.088 3182.8 0.000
.|******| .|* | sekiz 0.791 0.112 3563.0 0.000
.|******| .|. | dokuz 0.785 0.047 3937.6 0.000
.|******| .|* | on 0.782 0.075 4310.4 0.000
.|******| .|. | on bir 0.780 0.047 4681.3 0.000
.|******| .|* | 12 0.783 0.106 5055.8 0.000
.|******| .|* | on üç 0.792 0.114 5439.5 0.000
.|***** | ***|. | on dört 0.762 -0.389 5795.2 0.000
Gözlemler arasında korelasyon olmaması olasılığı - sıfır
Önyargı ve trendin kaldırılmasından sonra durağanlık testi
Boş Hipotezi: OPEN_INTEREST'in birim kökü var
Dışsal: Sabit, Doğrusal Trend
Gecikme Uzunluğu: 13 (Otomatik - SIC tabanlı, maxlag=18)
t-istatistik sorun*
Artırılmış Dickey-Fuller testi istatistiği -3.717413 0.0219
Durağan olmama olasılığı yaklaşık %2'dir; Önyargı ve trendin kaldırılmasından sonra seri durağandır.
Bu, HP filtresiyle trendin düşürülmesinden sonra açıkça görülmektedir.
Kalanın alt kısmında ise ortalamanın değişmediği ve ortalama etrafında dalgalandığı gözle görülebilir. Ancak dalgalanmaların büyüklüğü değişir - bu, değişen varyans modellemesini gerektirir.
İlk değişkenin analizi ilgi çekiciyse, bunu diğer ikisi için yapabilirim.
Açık Faiz - Açık Faiz
Ticari Olmayan Uzun - Ticari olmayan tüccarların (büyük spekülatörler) uzun pozisyonları:
Ticari Olmayan Kısa - Ticari olmayan tüccarların (büyük spekülatörler) kısa pozisyonları;
Bu değişkenlerin ilişkilerine bakın. Kendimize şu soruyu soralım: Açık faiz diğer ikisine bağlı mı? Eğer ilgileniyorsanız, bu listeyi genişletebilirsiniz.
Öyleyse açık faizin spekülatörlere bağımlılığına bakın.
Regresyon Denklemi
Tahmin Denklemi:
=========================
OPEN_INTEREST = C(1)*LONG_IN_OI + C(2)*SHORT_IN_OI
İkame Edilen Katsayılar:
=========================
AÇIK_İLGİ = 181072.989406*LONG_IN_OI + 215543.752303*KISA_IN_OI
Elde edilen katsayıların tahmini
Bağımlı Değişken: OPEN_INTEREST
Yöntem: En Küçük Kareler
Tarih: 07/30/12 Saat: 17:46
Örnek: 1597
Dahil edilen gözlemler: 597
değişken katsayı Std. hata t-istatistik prob.
LONG_IN_OI 181073.0 6965.536 25.99556 0.0000 Tahmin hata katsayısı = 181073.0, 6965.536 yaklaşık %4 - bu harika bir sonuç
SHORT_IN_OI 215543.8 7539.375 28.58907 0.0000
R-kare 0.276436 Ancak spekülatörlere açık ilginin zayıf yazışmaları!
Düzeltilmiş R-kare 0.275220 SD bağımlı değişken 46013.71
gerileme SE 39173,32 Akaike bilgi kriteri 23.99272
Toplam kare ikamet 9.13E+11 Schwarz kriterleri 24.00744
günlük olasılığı -7159.828 Hannan Quinn Kriteri. 23.99845
Durbin-Watson durumu 0.288368
Biraz sonra devam edeceğim.
İlk değişkenin analizi ilgi çekiciyse, bunu diğer ikisi için yapabilirim.
Evet, tabii ki yap. Açık faiz o kadar da önemli değil. En önemli sütun Operatörlerdir. Prensip olarak, ticari olmayan bir ayna görüntüsü olmalıdır (böylece en azından gözle belirleyebilirsiniz). Ama yine de, bunun böyle olmadığına dair bir görüş var ve dış ayna "benzerliğine" rağmen bunlar farklı grafikler, farklı özellikleri çıplak gözle görülemiyor. Ayrıca küçük spekülatörler bağımsız serilerini vermelidir.
OI'nin durağan olduğu ortaya çıktı. Prensip olarak, fiyatla ilişkilendirilmeli ve durağan değildir. Doğru, OI seviyesi (özellikle sabit vadeli işlemlerde) büyük ölçüde sona erme süresine bağlıdır ve buna yaklaşırken istikrarlı bir şekilde büyümektedir. Belki de bu durağanlıktır.
Genel olarak, tüm sütunlar arasındaki ilişki basittir (kümülatif uzun ve kümülatif kısa pozisyonlar aracılığıyla hesaplamak için 2 formül):
OI = Ticari Olmayan Tüccarlar Uzun + Ticari Olmayan Tüccarlar Spread + Operatörler Uzun + Taşınabilir Olmayan Uzun;
OI = Ticari Olmayan Tüccarlar Kısa + Ticari Olmayan Tüccarlar Yayılan + Operatörler Kısa + Raporlanamaz Kısa;
Onlar. Açık faizin her zaman iki tarafı vardır: alış ve satış, yani açık faiz 1 sözleşmeye eşitse, iki satıcının 1 sözleşme hacimli bir anlaşma yaptığı anlamına gelir. Biri kısa diğeri uzun olacak.
Her şey gruplar arasındaki eşit olmayan dağılım üzerine kuruludur. Ve güçlü bir dengesizlik meydana geldiğinde, bu bir anlaşma yapmak için bir işarettir.
Bu değişkenlerin ilişkilerine bakın. Kendimize şu soruyu soralım: Açık faiz diğer ikisine bağlı mı? Eğer ilgileniyorsanız, bu listeyi genişletebilirsiniz.
Öyleyse açık faizin spekülatörlere bağımlılığına bakın.
Regresyon Denklemi
OPEN_INTEREST = C(1)*LONG_IN_OI + C(2)*SHORT_IN_OI
Biraz daha yüksek bir hesaplama formülü yazdım, oi - zor bir şey, sadece toplam uzun pozisyonlar için veya sadece toplam kısa pozisyonlar için kabul ediliyor.