Sıfır örnek korelasyonu, doğrusal bir ilişkinin olmadığı anlamına gelmez. - sayfa 41
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Heh, belli değil. Pearson'ın QC'si için serinin olumlu ya da olumsuz olması önemli değil...
TAMAM. Farz olmadığını varsayalım. O zaman korelasyon matrisi I(0)'ın dağılımının formu, I(1) ile yaklaşık olarak aynı olacaktır. Hadi kontrol edelim. 100 I(0) alalım. Bu I'lerin birbirleriyle olan bağıntılarından oluşan bir matris oluşturalım. Ardından, en sık meydana gelen değerlerin frekansının bir histogramını oluşturacağız:
Sıfıra yakın bir merkezi olan klasik bir normal dağılım görüyoruz - bu doğru, çünkü 100 satır birbirinden kesinlikle bağımsız. Seriler arasındaki korelasyonun +/- yüzde 10'a ulaşması nadirdir.
Şimdi 100 serisini alıp entegre edelim. Çıktı, I(1) biçimindeki klasik rastgele yürüyüşler olacaktır. Bu seriler için bir korelasyon matrisi ve ardından aynı dağılım histogramını oluşturuyoruz:
Dağıtım bozuldu. -0.5 ve +0.5 değerleri, 0.0 değerleri kadar sık tekrar eder. QC anlamsız bir gösterge haline gelir, çünkü satırlar arasında güvenilir bir ilişki olmamasına rağmen, aynı olasılıkla başka herhangi bir sayı düşebilir.
Şimdi I(1) formundaki 100 BP'yi alalım, ancak her birine 100 değerini ekleyelim.Küçük varyans nedeniyle bu, bu seriler için önemli bir sayıdır. Böylece, 100 yürüyüşün tümü pozitif bölgede > 0 olacaktır. Histograma bakıyoruz:
Gerçekten de, önceki tabloya göre hiçbir şey değişmedi. Ancak bu özü değiştirmez ve hipotez geçerliliğini korur: QC'yi hesaplamak için I (1) serisi kullanılamaz.
Çok gerekli değil! Fiyatın logaritmasını, ardından ilk farkları hesaplamak, sonra onlardan logaritmayı almak ve ardından korelasyonu hesaplamak gerekir.
Ha ha ha!
...
Sıfır değil, "değer yok". Bu nedenle, Kotir'in Satürn'ün halkalarıyla ve aynı zamanda burundaki problemlerle bir korelasyonu elde edebilirsiniz.
...
Çok gerekli değil! Fiyatın logaritmasını, ardından ilk farkları hesaplamak, sonra onlardan logaritmayı almak ve ardından korelasyonu hesaplamak gerekir.
Ha ha ha!
Çok gerekli değil! Fiyatın logaritmasını, ardından ilk farkları hesaplamak, sonra onlardan logaritmayı almak ve ardından korelasyonu hesaplamak gerekir.
Ha ha ha!
Korelasyon analizi sınırlamaları:
Tüm faktöriyel ve sonuç özniteliklerinin değerlerinin toplamının çok değişkenli normal dağılıma uyması gerekir.
wiki
anladığım kadarıyla QC sadece HP SV için mi çalışıyor? Gerçek serilerde birinci fark bile HP değildir.
Korelasyon analizi sınırlamaları:
Tüm faktöriyel ve sonuç özniteliklerinin değerlerinin toplamının çok değişkenli normal dağılıma uyması gerekir.
wiki
anladığım kadarıyla QC sadece HP SV için mi çalışıyor? Gerçek serilerde ilk fark bile HP değil.
...
wiki
...
Orası:
Bir korelasyon çalışmasının genellikle cezbedici basitliği, araştırmacıyı, özellik çiftleri arasında nedensel bir ilişkinin varlığı hakkında yanlış sezgisel sonuçlar çıkarmaya teşvik ederken, korelasyon katsayıları yalnızca istatistiksel ilişkiler kurar. Örneğin, belirli bir şehirdeki yangınlara bakıldığında, yangının neden olduğu hasar ile yangını söndürmeye katılan itfaiyecilerin sayısı arasında çok yüksek bir korelasyon bulunabilir ve bu korelasyon pozitif olacaktır. Ancak bu, "daha fazla itfaiyeci daha fazla hasar demektir" sonucuna götürmez ve itfaiyeyi ortadan kaldırarak yangınlardan kaynaklanan hasarı en aza indirmeye çalışmak anlamsızdır.[5] Aynı zamanda, iki nicelik arasında bir korelasyonun olmaması, aralarında hiçbir bağlantı olmadığı anlamına gelmez.
TAMAM. Farz olmadığını varsayalım. Daha sonra korelasyon matrisinin dağılımı ...
Korelasyon matrisinin dağılım türü, her iki serinin özelliklerine ve aralarındaki ilişkiye bağlıdır, yani. tüm olası seriler için aynı olmamalı ... SB için bir, bazı güneş patlamaları için bir tane daha var ...