Sıfır örnek korelasyonu, doğrusal bir ilişkinin olmadığı anlamına gelmez. - sayfa 36

[[Silindi]]

chepikds :
Haklısın, olmaz!!! çıkmaz, kişisel olarak kontrol edildi ...

iyi, düz - bir çıkmaz! Aynısını uygula

[[Silindi]]

Bu arada, ders kitabımda korelasyon katsayısını kullanmadan önce, korelasyon katsayısı ve ampirik belirleme katsayısı (kare) üzerine kurulu istatistikleri kullanarak değişkenlerin doğrusal ilişkisinin önemini kontrol etmenin gerekli olduğu yazıyor. korelasyon indeksi). Doğrusal ilişki anlamlıysa, korelasyon katsayısının (belirlenen sınırlar) önemini kontrol etmek mantıklıdır ve değilse, korelasyon indeksinin önemi kontrol edilir ve anlamlıysa, o zaman bir bağlantı vardır, ancak doğrusal değil, bilinmeyen bir tür ve önemsiz ise, bağlantı yoktur. Eğer, bu - Sizden tekme atmamanızı rica ediyorum, bu konuda çok az bilgim var.

[Alexey Subbotin]

FAGOTT :

Uygula o zaman nasıl?

Uygulamanın yolu yok. Ya anlık korelasyon tahminleri, ya da tersine, uzun bir örnek üzerinde, ancak kaydırılmış seriler arasında pratik değere sahip olacaktır. İlki, örneğin sonluluğu nedeniyle tahmin edilemez, ikincisi, piyasadaki tüm çiftler için istatistiksel olarak sıfırdan ayırt edilemez.

[Dmitry Chepik]

FAGOTT :

iyi, düz - bir çıkmaz! Aynısını uygula

çok şey kullanılıyor ama ne anlamı var??? belki bir çıkmazla çok ileri gittim, başa geldik))

[hrenfx]

Integer :

Bu, bir tür yapıdan bahsetmeden önce korelasyon katsayısının ne olduğunu en azından biraz anlamanızı sağlamak içindir.

İnanılmaz bilgisizlik. Başka hiçbir yerde bulunmayan paylaşılan araştırma. Bana en az bir korelasyon göstergesi göster. En azından milyonlarca QC değerinin istatistiksel olarak incelendiği bir şey. Ve hala benimle QC'nin özünü yanlış anlamaktan mı bahsediyorsun?! Buradaki zavallı CC Spearman'ın hesabını bile kimse açıkça bilmiyordu. Çalışmamın açıklamasını okuyun ve ardından korelasyonun anlaşılmasının derinliği hakkında kendi varsayımlarınızı yapın.

[[Silindi]]

alsu :
Uygulamanın yolu yok. Ya anlık korelasyon tahminleri, ya da tersine, uzun bir örnek üzerinde, ancak kaydırılmış seriler arasında pratik değere sahip olacaktır. İlki, örneğin sonluluğu nedeniyle tahmin edilemez, ikincisi, piyasadaki tüm çiftler için istatistiksel olarak sıfırdan ayırt edilemez.

kaydırılan satırlar arasında - x(t) ile x(t+1) arasında mı? tek enstrüman için? 0'a yakın mı?

Düşündüm - beceri oldukça büyük çıktı. Belki bir hata?

Ancak bu modeller otoregresif modellere kayıyor ve hepsi aynı şeyi söylüyor - fiyat yükseldiyse, daha fazla yükselme olasılığı daha yüksektir ve daha düşük olasılıkla düşecektir.

[[Silindi]]

chepikds :
çok şey kullanılıyor ama ne anlamı var??? belki bir çıkmazla çok ileri gittim, başa geldik))

Bir alternatif varsa, o zaman gerçekten bir anlamı yoktur.

[hrenfx]

alsu :
Durağanlığın tanımını okuyun ve orijinal seride olmadığını ve sentetiklerde nasıl bulunduğunu gösterin. Ya da durağanlıkla kendinize ait bir şeyi mi kastediyorsunuz?

Sonunda, terminolojik saçmalık tekrar başladı. Sonlu bir örnek için durağanlığı kanıtlamak imkansızdır. Bu nedenle, çeşitli hipotez düzeylerinin testleri vardır. Teorik saçmalık yapmayacağım.

alıntı :

ayrıca :

Bununla birlikte, hrenfx'e olan talebim, bireysel PHI'lardan önemli ölçüde farklı özelliklere sahip olduğu varsayılan sentetik bir enstrümanın bir örneğini sunmaktır. Tamamen araştırma amaçlıdır, sadece performans iyileştirmesinin gerçekten var olup olmadığını veya sahte olup olmadığını görmek için.

Herhangi bir bölümdeki yatay kanal performansta bir gelişme değil midir?

[Sergey Kovalyov]

hrenfx :
Herhangi bir bölümdeki yatay kanal performansta bir gelişme değil midir?

Bunu net bir sayısal kriter şeklinde istiyorum: "Kanalın yataylık derecesi her VR için şöyle ve böyleydi, ama biz şöyle böyle aldık."

ps Yani herhangi birinde. =)

[Dmitry Chepik]

hrenfx , neden "ağızdaki köpük" ile orada bulunanlar için tamamen anlaşılmayan bir şeyi kanıtlıyorsun? sağlık için lahananı biç ve hepsi bu !!! ya da sorun ne? buradaki adamlar artık bu korelasyonlarla "bir köpek yemiyor")