Sıfır örnek korelasyonu, doğrusal bir ilişkinin olmadığı anlamına gelmez. - sayfa 60

Yeni yorum
 

Nedense geceleri kahve içtim, stat.arb prototiplemesi için tarayıcı tabanlı bir sistem doğurmak zorunda kaldım. stratejileri, modellerine dayalıdır, aksi takdirde bir dizi test betiği hayal edilemez boyutlara ulaştı. Artık herhangi bir çift birkaç dakika içinde test edilebilir ve gerçek ticarete başlatılabilir (ticaret kısmı uzun zaman önce yazılmıştır ve çalışır).

Belki de güzel resimlerle övün. Kullandığım yaklaşımı tamamen veya kısmen restore etmenin mümkün olduğu yazıtlar elbette boyanmıştır. Test, tüm maliyetler dikkate alınarak yapılır.

 

Mümkünse, lütfen açıklayın.

İlk resim. Her iki varlığın da 1096 günde ve oldukça monoton bir şekilde büyüdüğünü anlıyorum?

 
EconModel :

Mümkünse, lütfen açıklayın.

İlk resim. Her iki varlığın da 1096 günde ve oldukça monoton bir şekilde büyüdüğünü anlıyorum?

İyi evet. Bunda bu kadar şaşırtıcı olan ne? Bunlar tek bir şirketin hisseleridir, eş-entegredirler ve bu nedenle birlikte büyürler.
 
anonymous :
İyi evet. Bunda bu kadar şaşırtıcı olan ne? Bunlar tek bir şirketin hisseleridir, eş-entegredirler ve bu nedenle birlikte büyürler.

O zaman iki sayı gerçekten harika: 98 uzuna karşı 67 şort
 
Tüccarların sayısında bir sorun var, miktar uzun ve şortla eşleşmiyor.
 
anonymous
Ve (-A; -B) dizisinden ne çıkarırsınız?
 
Les.Grossman :
Tüccarların sayısında bir sorun var, miktar uzun ve şortla eşleşmiyor.
Orada her şey doğru :) Uzunlar ve şortlar belirli bir yönde bir pozisyonun açılmasına yol açan işlemlerdir (benim için daha uygun); kapanış pozisyonu tersine çevirmeden gerçekleşebilir - o zaman sadece toplam artışlar, uzunlar ve şortlar aynı kalır.
 
anonymous :
Orada her şey doğru :) Uzunlar ve şortlar belirli bir yönde bir pozisyonun açılmasına yol açan işlemlerdir (benim için daha uygun); kapanış pozisyonu tersine çevirmeden gerçekleşebilir - o zaman sadece toplam artışlar, uzunlar ve şortlar aynı kalır.
Bu tamamen açıktır. Monoton bir şekilde büyüyen bir varlık üzerinde bu kadar önemli sayıda kısa devrenin (67/98=%68) kaynağı hiç de açık değildir.
 
EconModel :
Bu tamamen açıktır. Monoton bir şekilde büyüyen bir varlık üzerinde bu kadar önemli sayıda kısa devrenin (67/98=%68) kaynağı hiç de açık değildir.

Uzunlar ve şortlar portföy bazında sayılır. Stratejinin özelliği, her zaman hisselerden birini satmamız ve alınan parayla bir başkasını satın almamızdır. Uzun ve kısa portföyler yalnızca hangi hisseleri sattığımız ve hangilerini aldığımız konusunda farklılık gösterir.

Ayrıca, hisselerin monoton büyümesi hiçbir şey ifade etmiyor çünkü. portföyün değeri tamamen farklı bir şekilde değişir.

 
anonymous :

Uzunlar ve şortlar portföy bazında sayılır. Stratejinin özelliği, her zaman hisselerden birini satmamız ve alınan parayla bir başkasını satın almamızdır. Uzun ve kısa portföyler yalnızca hangi hisseleri sattığımız ve hangilerini aldığımız konusunda farklılık gösterir.

Ayrıca, hisselerin monoton büyümesi hiçbir şey ifade etmiyor çünkü. portföyün değeri tamamen farklı bir şekilde değişir.

Bana anlıyorum gibi geliyor. Takip etmek.

Gerçek varlık sanal sentetik etrafında dalgalanır: varlık ondan daha yüksekse, o zaman kısa, varlık daha düşükse, o zaman uzun. Gerçek sentetikten sapma sıfır olur olmaz, çıkın. Böyle?

1...5354555657585960
Yeni yorum