Sıfır örnek korelasyonu, doğrusal bir ilişkinin olmadığı anlamına gelmez. - sayfa 12

Yeni yorum
 

İnsanlar, ancak karmaşık sayılardaki korelasyon nasıl hesaplanır? Tüm Pearson korelasyon hesaplamalarını (örneğin) aptalca karmaşık alana aktarırsanız, anlamlı bir şey ortaya çıkar mı?

Şimdi bu konuyla ilgili bir internette dolaşıyor. Genel olarak, karmaşık değişkenler için korelasyon hesaplaması oldukça uygulanabilir (ağda radar ve diğer radyo iletişimlerinde çoğunlukla popo örnekleri buldum).

Uzun zamandır bu konu etrafında daireler çiziyorum.

Burada herhangi bir DSP uzmanı var mı?

 
hrenfx :

Karmaşık değişkenlerin ekonometrisinde korelasyon analizi

Teşekkürler, bakmaya gidiyorum.
 
hrenfx :

Örneğin, 1. siz ..Bana açık olmayan bir formül kullanıyorsunuz 2. Korelasyon katsayısını hesaplamak için (aşağıda corr2 işlevi var).

...

2. Sizin için açık olmayan bir şey varsa, bunlar sizin kişisel sorunlarınızdır.

1. Buraya bakın ve özür dileyin.

 
Integer :

1. Buraya bakın ve özür dileyin.

İyi göründü. Tembel görünüyorsun:

QC bulma yönteminiz mavi ile işaretlenmiştir (buna karşı hiçbir şeyim yok). Yakından bakarsanız, önceden logaritma olmadan VR'lerden birinin tersine çevrilmesinin QC'nin mutlak değerini değiştirdiğini göreceksiniz. Fark size zayıf görünüyorsa, GBPUSD ile EURUSD'yi değil, BP için diğer seçenekleri almaya çalışın...

 
Bu doğru, 1/X, X'in doğrusal bir dönüşümü değildir, grafik ters çevrilir ve orijinaline çok benzer, ancak yine de tam bir kopyası ters çevrilmiş değildir. Çift değişkenlerde sınırlı sayıda ondalık basamak nedeniyle hatalar olabilir. [silindi, heyecanlı]
 
hrenfx : Yakından bakarsanız, önce bir logaritma almadan VR'lerden birini ters çevirmenin QC'nin mutlak değerini değiştirdiğini göreceksiniz.
Açıkla bana, donuk, neden | kalite kontrol | serisinin ters çevrilmesi altında değişmez olmalıdır.
 
Mathemat :
Açıkla bana, donuk, neden | kalite kontrol | serisinin ters çevrilmesi altında değişmez olmalıdır.


Açık olanı açıklamak zor. şöyle deneyeceğim:

EUR ve JPY arasında USD'ye göre doğrusal bir ilişki tanımlamanız gerektiğini varsayalım. Açıkçası, bu bağlantı, EUR ve JPY ile hangi BP'nin sizin için mevcut olduğuna bağlı değildir. Örneğin, USDJPY ile EURUSD veya USDJPY ile USDEUR veya JPYUSD ile EURUSD alırsanız - EUR ve JPY (USD'ye göre) arasındaki ilişki her zaman açık olacaktır.

Doğrusal bir ilişki, QC'yi logaritmik öncesi VR ile karakterize eder. Neden örnekleri:

  1. EURUSD ve USDJPY aldık. log(EURUSD) = a * log(USDJPY) -> a = log(EURUSD) / log(USDJPY). Bu ifadeyi hatırlayalım.
  2. USDEUR ve USDJPY aldık. log(USDEUR) = b * log(USDJPY) -> b = log(USDEUR) / log(USDJPY) = -log(EURUSD) / log(USDJPY) = -a.
  3. EURUSD ve JPYUSD aldık. log(EURUSD) = c * log(JPYUSD) -> c = log(EURUSD) / log(JPYUSD) = -log(EURUSD) / log(USDJPY) = -a.

Ana şey, USD'ye göre EUR ve JPY arasındaki ilişkinin hiçbir şekilde mevcut BP'ye bağlı olmadığını (ilişkinin mutlak değeri değişmez) anlamaktır. Mathemat'ın BP EURUSD ve USDJPY ve Tamsayı - EURUSD ve JPYUSD olması garip olurdu. Her ikisi de EUR ve JPY arasındaki ilişkinin USD'ye göre farklı olduğunu savundu...

 
hrenfx :

...


sum(X)*summ(Y) olan algoritmalardan kaçınmaya çalışın. İşte sonuçların neden farklı olduğu https://www.mql5.com/en/forum/107017/page5 . Formülün kendisi doğru olsa da, yuvarlama hataları bu etkiye neden olur.
 
hrenfx :

İyi göründü. Tembel görünüyorsun:

QC bulma yönteminiz mavi ile işaretlenmiştir (buna karşı hiçbir şeyim yok). Yakından bakarsanız, önceden logaritma olmadan VR'lerden birinin tersine çevrilmesinin QC'nin mutlak değerini değiştirdiğini göreceksiniz. Fark size zayıf görünüyorsa, GBPUSD ile EURUSD'yi değil, BP için diğer seçenekleri almaya çalışın...


Harika formüller ve en önemlisi doğru. Ancak bunların Forex'te VR'ye uygulanabileceğine dair kanıt nerede? EURUSD histogramı. Formülleriniz kırmızı çizgide ama gerçek tamamen farklı.

1...5678910111213141516171819...60
Yeni yorum