Sıfır örnek korelasyonu, doğrusal bir ilişkinin olmadığı anlamına gelmez. - sayfa 11
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Anlamsızlık, anlamlılık değerlendirmesi yapılmadan bir korelasyon değerinin elde edilmesidir.
Kayar pencerenin sonuçlarını analiz etmeden önceki hesaplamalar yanlış olduğunda ne tür bir güven değerlendirmesinden bahsedebiliriz ...
Saçmalık, (doğrusal bir ilişkiyi karakterize eden) bir korelasyonun {EURUSD; çiftleri için farklı mutlak değerler gösterecek şekilde uygulanmasıdır; USDJPY} ve {EURUSD; JPYUSD} .
İlginç ve kimin bu kadar farklı (çılgın) bir sonucu var?
Kayar pencerenin sonuçlarını analiz etmeden önceki hesaplamalar yanlış olduğunda ne tür bir güven değerlendirmesinden bahsedebiliriz ...
Cebinizde başka ne var?
Dinamikler, kayan bir örnekleme penceresi ile sağlanır.
ha?! :)))
ve 500 numunelik bir numune üzerinde? ve son 100 örnek için ilişkiyi (veya eksikliğini) tanımlamanız gerekir.
EURUSD ve örneğin GBPUSD çiftleri ? Bu çiftin bağlantısının nasıl değiştiğini, alıntıların ne kadar olduğunu görün
Bir çift diğerinin önünde mi yoksa arkasında mı? :)
Pearson tarafından kullanıldığında, bu yaklaşımın "Yalanlar var, büyük yalanlar var ama istatistikler de var" demesine yol açtığını iddia ediyorum.
:)
Saçmalık, (doğrusal bir ilişkiyi karakterize eden) bir korelasyonun {EURUSD; çiftleri için farklı mutlak değerler gösterecek şekilde uygulanmasıdır; USDJPY} ve {EURUSD; JPYUSD}
Tamam, y = a x + b olsun. y ile 1/ x arasında da doğrusal bir ilişki olduğunu kanıtlayın.
İlginç ve kimin bu kadar farklı (çılgın) bir sonucu var?
Örneğin, ..Korelasyon katsayısını hesaplamak için bana açık olmayan bir formül kullanıyorsunuz (aşağıda corr2 işlevi var).
Aşağıda, ilk VR'nin ön logaritması olmadan korelasyon hesaplamasını gösteriyorum:
1 / X'in farklı bir QC mutlak değeri verdiğini görebilirsiniz.
Şimdi logaritmalarla:
1 / X'in aynı sonucu verdiği görülebilir.
Ayrıca yukarıda yazdığım gibi Mathcad'in korelasyonu hesapladığını da görebilirsiniz: kovaryans bölü standart sapmanın çarpımı corr3 fonksiyonudur.
Tamam, y = a x + b olsun. y ile 1/ x arasında da doğrusal bir ilişki olduğunu kanıtlayın.
Buradaki lineer ilişki nedir? Neler olduğunu anlamak gerçekten zor mu?
Bunu EURUSD = a * USDJPY + b gibi temsil etmeyeceksiniz. Yoksa burada VR fiyatının logaritmasını almadan lineer regresyon mu kullanılıyor?!
Temsil ediliyorsa, bu: log(EURUSD) = a * log(USDJPY) + b . Ve aslında bu b sıfır değeri olarak atılmalıdır.
log(USDJPY) == -log(JPYUSD) olduğu sizin için açık değil. Ve fiyat VR ters çevrildiğinde, tanımı gereği doğrusal bir ilişki mutlak değerde değişemez, sadece işaret değiştirir mi?
Yukarıda, bu açıkça gösterilmiştir.
Bunu EURUSD = a * USDJPY + b gibi temsil etmeyeceksiniz. Yoksa burada VR fiyatının logaritmasını almadan lineer regresyon mu kullanılıyor?!
Temsil ediliyorsa, bu: log(EURUSD) = a * log(USDJPY) + b . Ve aslında bu b sıfır değeri olarak atılmalıdır.
Pek inandırıcı değil, hrenfx ! Alıntı sürecini tanımlamak için logaritmik getirilerin daha uygun olduğunu anlıyorum, ancak burada bir değil iki işlemimiz var.
İkincisi, ne için savaşıyoruz? korelasyon katsayılarında binde biri için mi? Ve sana ne verecek, böyle bir doğruluk?
Değerler yüzde birkaç değil, geniş aralıklarda değiştiğinde logaritmayı kullanmak mantıklıdır.
Pek inandırıcı değil, hrenfx ! Alıntı sürecini tanımlamak için logaritmik getirilerin daha uygun olduğunu anlıyorum, ancak burada bir değil iki işlemimiz var.
İkincisi, ne için savaşıyoruz? korelasyon katsayılarında binde biri için mi? Ve sana ne verecek, böyle bir doğruluk?
Değerler yüzde birkaç değil, geniş aralıklarda değiştiğinde logaritmayı kullanmak mantıklıdır.
Farklılıklar önemli olduğunda ve "binde" değil, gerçek fiyat VR ile ilgili örnekler göstermeyeceğim. Evet ve sadece fiyatların mutlak değerlerinin incelenmesinin bittiğini anlamalısınız. araçlar aptalca. Bunu neredeyse hiç kimsenin görmemesi şaşırtıcı. Markowitz portföy probleminin formülasyonuna bakardık. Ve daha iyisi - Orijinal VR'nin doğası hakkında hiçbir şey düşünmediğiniz geri dönüşüm : fiyat, TS hissesi vb. Bu VR arasında oldukça açık ve net bir şekilde doğrusal bir ilişki vardır.