Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2887

Yeni yorum
 
Valeriy Yastremskiy #:

mutlak fiyattan göreceli değişikliklerde veya mutlak fiyattan logaritmik değişikliklerde de mümkündür)))))

Herhangi bir fark yaratmaz, dönüşümlerle öğelerin sıralama düzeni değişmez, yani ağaçlardaki bölünmeler aynı yerlerde olacaktır. Sinir ağları kullanıyorsanız, aynı olmalıdır, ancak emin değilim.....

NOT. Değişmeyecek. İlk olarak, her şey 0...1 aralığına ölçeklendirilir. İkinci olarak, herhangi bir seriyi logaritmaya alırsanız, sıra değişmez, ancak ağırlıklar ve ofsetler orada kullanılır. Aynı ağırlıklara ve ofsetlere sahip bir serinin logaritması alındıktan sonra farklı bir etkiye sahip olacaktır (belki de büyüklük sırasına göre). Ancak bu, sinir ağlarının bir artısından çok bir dezavantajıdır.
 
Uladzimir Izerski #:

Her çubuğun bir iç yapısı vardır. Yapılar çakışırsa, bu bir koşul olabilir.

Bir çubuk karmaşık bir yapı olarak düşünülebilir.

Örnek, 1 saat içinde 5 dakikalık çubukları göstermektedir. Saatler, saatin başında değil, dilimlenmiştir, ancak noktanın açık olduğunu düşünüyorum, çıplak bir saat çubuğuna veya yapısal bir çubuğa bakmak arasında bir fark var.

Yukarıda yazdığım gibi, piyasada sabit sayıda çubukla çalışan kalıplar yoktur (en azından ben bulamadım).

Ve dinamik boyuta sahip kalıpları kullanmak bir zorluktur (MO çerçevesinde demek istiyorum), bu amaçlar için yöntemler vardır, en azından aynı dalga analizi, ancak o zaman MO'ya hiç gerek yoktur.

 
Valeriy Yastremskiy #:

Penceredeki artışlar ve mutlak fiyat farkı arasındaki farkın ne olduğunu anlayamıyorum. Ayrıca, sadece artışlar üzerinde değil, mutlak fiyattan göreceli değişiklikler veya mutlak fiyattan logaritmik değişiklikler üzerinde eğitim verebilirsiniz)))))

getiriler x[i] - x[i-1] farkıdır

ve bazen x [i] - x[i-1044 ]'e ihtiyaç duyarsınız

 
Geçmiş veriler üzerinde birkaç strateji çalıştırmak istiyorum. Lütfen modelleme için hazır çözümler önerin!
 
mytarmailS #:
1) bir şeyin alım satımını yapmak için önce doğru bir şekilde analiz edilmesi gerekir, artışlar analiz için uygun değildir, çünkü geçmiş fiyatlara ilişkin bilgi kaybolur.

2) analiz ile kastedilen nedir? Wikipedia'ya göre analiz, bir bütünün incelenmek üzere parçalara ayrılmasıdır. Bunu görsel olarak yapmamı engelleyen nedir?

3) örneğin çalışan bir piyasa modeli yanlış bir çift üst kırılma ise.
Elimizde karmaşık bir olaylar dizisi var ve zaman içinde istatistiksel değil, bunu SB ile karşılaştırmanın ne faydası var??? Çıktıda yeterli bir şey elde edecek miyiz?

4) Piyasayı analiz ederken her zaman piyasanın ayrı ayrı olayların, katılımcıların, eylemlerin bir toplamı olduğunu akılda tutmak gerektiğini kastetmiştim; bu yüzden piyasa kendini tekrarlamıyor.... çok fazla kombinasyon var.
Ayrıca, piyasayı analiz ederken onu katılımcılara, onların eylemlerine ya da onlarla ilgili başka bir şeye ayırmak ve sonra analiz etmek gerektiğini kastettim, bu arada, bu analiz kelimesinin kavramına karşılık gelecektir.

5) Bu konuda yetkin değilim

1) Neredeyse her zaman hedef değişken ya bir artış ya da onunla ilgili bir şeydir. Artışları özelliklere dahil etmek başka bir konudur. Ancak çoğu zaman basit dönüşümler, özelliklerin artışlarla ilişkisini görmemizi sağlar. Örneğin, ortalamaların farkı, artışların doğrusal bir kombinasyonu olarak yazılabilir, vb.

2) Kişisel olarak, apofeni benim yoluma çıkıyor. Gerçekten görmek istediğiniz bir şeyi görmemek zordur. Seviyelerin önemini ölçmenin bir yolu olmasını tercih ederim - örneğin onlara geri dönüş.

3) SB çift tepe çizme konusunda oldukça iyidir. Bu özel formasyonla ilişkili SB'den herhangi bir fark olup olmadığını kontrol etmek önemlidir.

4) Pekala, katılımcı listesinden devleti seçtik. Piyasa üzerindeki etkisinin olasılıklarının bir listesi birkaç sayfadır ve bu listeden ne zaman ve ne uyguladığını nasıl öğrenebilirsiniz? Evet, temel analiz var, ancak bu da her derde deva değil ve yapılması zor.

 

İdeal olarak, tsos'a göre, tikleri almalı, filtrelemeli ve aşağı örneklemelisiniz, aksi takdirde örtüşme görünecektir

Ama forex Tsos değil, farklı bir fizik, değil mi?

 
Игорь Егоров #:
Geçmiş veriler üzerinde bazı stratejiler çalıştırmak istiyorum. Lütfen modelleme için hazır çözümler önerin!

Her şeyi kendiniz yapmak istiyorsanız, Uzman Danışmanlar ve göstergelerin birçok hazır örneğini içeren bir CodeBase bölümü vardır. Bunları araştırmanız için bir temel olarak kullanabilirsiniz. Bu durumda MT4/MT5 araçlarını kullanarak stratejileri test edebilirsiniz. MT5 ayrıca python programlama dili ile entegrasyona sahiptir. Gerekli geçmiş verileri kolayca yükleyebilir ve onunla çalışabilirsiniz. İşte yükleme işlevine bir örnek






import  MetaTrader5 as  mt5

mt5.initialize(timeout=10000)
print(mt5.terminal_info())
print(mt5.version())


def get_data(symbol,  time_start,  time_stop,  count=0):
    name_stocs = ['time', 'open', 'close', 'tick_volume', 'spread', 'low', 'high']
    tf = mt5.TIMEFRAME_H1

    if  count == 0:
        dataset = pd.DataFrame(
            mt5.copy_rates_range(symbol,  tf,  time_start,  time_stop),
            columns=name_stocs).set_index('time')

        dataset.index = pd.to_datetime(dataset.index, unit='s')
        dataset = dataset.reset_index(drop=True)
    else:
        dataset = pd.DataFrame(
            mt5.copy_rates_from(symbol,  tf,  time_stop,  count),
            columns=name_stocs).set_index('time')

        dataset.index = pd.to_datetime(dataset.index, unit='s')

    dataset = dataset.reset_index(drop=True)

    return  dataset

Stratejilerinizi test etmek için python ile yazılmış bir test cihazına ihtiyacınız var. Benimkini bu başlıkta yayınladım (profilimdeki Tüm Gönderiler altında arama yapabilirsiniz).


Zahmet etmek istemiyorsanız, paranız karşılığında stratejiniz için bir ticaret robotu / göstergesi yapabileceğiniz bir Freelance bölümü var.

 
Andrey Dik #:

Yukarıda yazdığım gibi, piyasada sabit sayıda çubukla çalışan bir model yoktur (en azından ben bulamadım).

Ve dinamik bir boyuta sahip kalıpları kullanmak bir zorluktur (MO çerçevesinde demek istiyorum), bu amaçlar için yöntemler vardır, en azından aynı dalga analizi, ancak o zaman MO hiç gerekli değildir.

MO desteklenmeli ve uygulanmalıdır, ancak uygulama için koşulların başka düzeylerde anlaşılması gerekir.

Hiçbir standart MO modeli doğrudan hazır bir sonuç veremez. Ancak MO'yu uygulamak için geçici çözümler vardır.

 

Örüntü tanıma, kim böyle bir zahmete girmek ister?

Ya da alt örnekleme ile dalgacıklar aracılığıyla.

 
Rorschach #:

Örüntü tanıma, kim bu tür bir hemmorhage için hazır?

Ya da alt örnekleme ile dalgacıklar aracılığıyla.

Örüntü tanıma veya piyasa modeli tanıma ilk tuğladır.

MQL araçları ile yapılabilir, ancak MO ile bu yöntem daha gelişmiş ve ilerici olacaktır.

P.s.

Geleceğe daha cesurca bakabiliriz.

1...288028812882288328842885288628872888288928902891289228932894...3399
Yeni yorum