Норм? - страница 27
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вообще, поздравляю, наверное. Хорошая вещь получилась (в тестере).
Ой, какая правильная фраза получилась ;)
ну да. остаётся ждать пока набьётся реальная статистика за год и делать выводы
Год ждать не придется. Готов поставить $100, что через полтора месяца результаты торговли будут на порядок хуже заявленных. Т.е. форвард будет провален.
Если есть желающие встать с другой стороны - пишите.
Только надо проследить, чтоб новые версии в маркет не заливались. А то эксперимент будет не чистым...
Только надо проследить, чтоб новые версии в маркет не заливались. А то эксперимент будет не чистым...
я это уже начал контролировать. :)
версии скачиваю раз в неделю, для истории,
чтоб новой подгонки автор не выложил.
в марте поглядим.
ох лол. Вот от модератора не ожидал подобной фобии. Никаким самообманом я не собираюсь заниматься. В гробу я видал все эти подгонки. Моя система максимально честная.
komposter, принимаю ваш вызов и ставлю свои 100$, что система будет работать в рамках тестовых показателей. Если просадка превысит 22$(счёт у меня реальный центовый), то я должен вам 100$. Если система не провалится, то вы мне должны 100$. Окончание спора на закрытии рынка в пятницу 8 марта 2013 - через 1.5 месяца как вы написали.
ох лол. Вот от модератора не ожидал подобной фобии. Никаким самообманом я не собираюсь заниматься. В гробу я видал все эти подгонки. Моя система максимально честная.
komposter, принимаю ваш вызов и ставлю свои 100$, что система будет работать в рамках тестовых показателей. Если просадка превысит 22$(счёт у меня реальный центовый), то я должен вам 100$. Если система не провалится, то вы мне должны 100$. Окончание спора на закрытии рынка в пятницу 8 марта 2013 - через 1.5 месяца как вы написали.
Ваш счет мне не нужен, даже если он долларовый. Проверить советника легче всего в тестере, и гарантия невмешательства в результаты будет.
Условия предлагаю сформулировать так: Если на промежутке 09.01.2013 - 09.03.2013 прибыль советника (по результатам тестирования) ниже средней прибыли за два месяца из опубликованного отчета больше чем на 50%, или просадка за аналогичный период больше средней просадки за 2 месяца тестирования (тоже на 50 или больше процентов), то победа за мной. Иначе - за вами.
Т.е., грубо: если он сейчас фиксированным лотом делает 6К в год (1К за 2 месяца), то на нашем 2-хмесячном форварде он должен сделать хотя бы $500, иначе я выиграю. С просадкой аналогично - она не должна быть сильно больше средней просадки за 2 месяца (не путайте с максимальной за весь период тестирования).
Идет?
В споре участвовать могут сколько угодно людей. 1 человек - 100$. Выигрыш делится поровну. например против моей системы 2 человека поставили по 100$, а я против них 100$. Если они проигрывают, то я получаю все 200. А если я проигрываю то они получают по 50. И наоборот ). если за меня 400, а против 200. То провал системы будет означать их выигрыш по 200.
Это просто шедевр =)
А почему не наоборот? Мы сбросимся вдесятером по $10 (насобираем $100), а в случае нашей победы вы дадите каждому по $100? ;)
ох лол. Вот от модератора не ожидал подобной фобии.
против разводил любые средства хороши.
В гробу я видал все эти подгонки.
не волнуйтесь, как только тест пройдет сразу и увидите
;)
счёт у меня реальный центовый
ооо :) еще один разводняк. не надо спрыгивать с темы. Вы ж картынки тестера продаете, вот их мы и оценим через пару месяцев.
Оскорбления от модератора тут в порядке вещей? Прежде чем обвинять когото, нужно привести доказательства. Жду извинений от модератора. Ваши обвинения в "разводняке" не обоснованы.
komposter такие условия мне не интересны. Советник расчитан на инвестирование от полугода. За 1.5 месяца он может показать прибыль ниже средней но потом прибыль может резко возрасти. Либо спорим по моим условиям. Либо давайте ждать пол года минимум и судить советник как инвестиционный, а не пипсовщик цель которого нарубить бабла побыстрее пока не слил. В описании прошу заметить так и написано - от полугода.
lordlev,
Я тут все 28 листов не читал извиняюсь. Но вы же создали такую конфликтную тему с первым постом ... вот народ и реагирует. Причем, продавать систему только по бектестированию (даже таким крученым strategy tester'ом как в МТ5) - не правильно. Но это только мое мнение извиняюсь.
Про Шарп. Тут статья есть Математика в трейдинге. Оценка результатов торговых сделок ... А вообще что такое Шарп? Существует несколько способов расчета этого Шарпа, и от этого существует несколько этих Шарпов - Sharpe Ratio, Modified Sharpe Ratio и Annual Sharpe Ratio (не хочу давать здесь внешние ссылки, но если кому интересно - найдете с гуглом). Например, я положил деньги в банк, и он выплачивает мне 0.1% ежемесячно. В этом случае Шарп будет идеален (это будет равно 1). А если я делаю сигнал, и в первый месяц у меня +10%, во второй месяц +5 и третий -1, то Шарп будет далек от идеального. Вообще считается, что Шарп показывает стабильность получения прибыли, а не сколько прибыли. Хороший Шарп у мартингейл систем. Правда там есть так сказать "день X", когда большая часть депозита может быть слита (это может быть или завтра, или через год например). То же и про скальпинг, если это с небольшим тейк профитом и большим стоп лоссом ("день X").