Норм? - страница 26

 
Wex:
Могу Вам помочь.
Это шутка была) Произвольную систему восстановить по сделкам невозможно,  разве только очень простую, или завязанную на показания часов/календаря.
 
bas:
Это шутка была) Произвольную систему восстановить по сделкам невозможно,  разве только очень простую, или завязанную на показания часов/календаря.

У гвоздя не может быть севера и юга. И на тонкой коричневой плёнке никак не может поместиться целый оркестр. Это совершенно невозможно.

А ещё на солнце не может быть пятнушек.

Полностью с Вами согласен: когда кто-то говорит, что может заплатить - это скорее всего шутка.

А решение любого сложного технического вопроса зависит лишь от финансирования. (Вот не так давно сконструировали одну штуковину, причём не очень дорого, так ещё денег осталось и на то, чтобы заставить её чёрные дырочки генерировать.)

 

Wex:

Полностью с Вами согласен: когда кто-то говорит, что может заплатить - это скорее всего шутка. А решение любого сложного технического вопроса зависит лишь от финансирования.

Ок, давайте любой график на ваш выбор, я вам размечу там историю сделок. Если сможете по ним восстановить систему, то вы и без моей оплаты легко озолотитесь )))
 
Wex:

А ещё на солнце не может быть пятнушек.

А что тогда мешает разметить сделки по свершившейся истории с возможностью видеть в обе стороны, и потом по данным такой разметки восстановить логику? Можно было бы подумать что это не что иное как Грааль. Но это умеют делать нейросетевые алгоритмы с переменным успехом, однако результаты на Грааль не тянут. Рэнок постоянно рефлексирует на собственные неэффективности, большим диапазоном алгоритмов, от простейших до совсем не читабельных для человека, возникающих при обучении в ИНС. 

Поэтому любой алгоритм неважно как он возник, в мозгу человека или при обучении ИНС, всё равно быстро перестанет быть эффективным, потому как очень маленькая вероятность что никто в мире не распознает такой вид неэффективности и не начнет её компенсировать вместе с вами играя против ней. Если в прошлом веке Грааль мог жить многие годы, то теперь этот срок сократился на порядок и судя по всему будет уменьшатся. 

 
bas:
Ок, давайте любой график на ваш выбор, я вам размечу там историю сделок. Если сможете по ним восстановить систему, то вы и без моей оплаты легко озолотитесь )))

Какой-то разработчик предлагал в интернете свой бесплатный советник, но в формате EX4 и с защитой. Все возмущались, почему они не могут получить исходный текст. А идея была видна - после прогона в тестере - невооружённым глазом. Что касается чьих-то сделок и  "стейтментов" - они скорее всего мало кого интересуют. Нет смысла терять на это время. Я имел ввиду, что могу помочь Вам с разработкой Вашей собственной ТС. Ничего более.


EvMir:

А что тогда мешает разметить сделки по свершившейся истории с возможностью видеть в обе стороны, и потом по данным такой разметки восстановить логику? Можно было бы подумать что это не что иное как Грааль. Но это умеют делать нейросетевые алгоритмы с переменным успехом, однако результаты на Грааль не тянут. Рэнок постоянно рефлексирует на собственные неэффективности, большим диапазоном алгоритмов, от простейших до совсем не читабельных для человека, возникающих при обучении в ИНС. 

Поэтому любой алгоритм неважно как он возник, в мозгу человека или при обучении ИНС, всё равно быстро перестанет быть эффективным, потому как очень маленькая вероятность что никто в мире не распознает такой вид неэффективности и не начнет её компенсировать вместе с вами играя против ней. Если в прошлом веке Грааль мог жить многие годы, то теперь этот срок сократился на порядок и судя по всему будет уменьшатся. 

Вы совершенно правы. Хотя всё-таки среднестатистический робот принимает решение, анализируя имеющиеся цены, а не отсутствующие - будущие. Поэтому такая "разметка" будет нелогичной.

 
lordlev:
опубликовал в маркете. TimeMachine
Можете сказать, почему на скринах каждые два года начинаются с 10 000 депозита? Это были 7 разных тестов (подгонок / форвардов) или что-то еще? Если протестировать на всем периоде 14 лет (я протестировал на всех тиках с задержкой для интереса), то показатель ФВ в районе 50 получается. Заранее благодарю за ответ.
 
alexeymosc:
Можете сказать, почему на скринах каждые два года начинаются с 10 000 депозита? Это были 7 разных тестов (подгонок / форвардов) или что-то еще? Если протестировать на всем периоде 14 лет (я протестировал на всех тиках с задержкой для интереса), то показатель ФВ в районе 50 получается. Заранее благодарю за ответ.
Если вы тестировали за всё время, то видели какой горбатый график у вас вышел. Я посчитал что это будет не презентабельно. Поэтому разделил по 2 года и сделал эти скрины. Тестировал я по OHLCm1. По тика нет смысла. Они всё равно синтетические. Произвольная задержка тоже не имеет смысла, если конечно потенциальный клиент не захочет размещать робота на "кухне". Человек который решит купить мою систему скорее всего будет использовать FIXAPI. А там уже не может быть задержек в исполнении. использование произвольной задержки в тестере будет всегда выдавать разный результат тестирования.
 
lordlev:
Если вы тестировали за всё время, то видели какой горбатый график у вас вышел. 

Понятно. Но, кстати, не очень-то и горбатый он вышел. ФВ больше 50 получился.

Вообще, поздравляю, наверное. Хорошая вещь получилась (в тестере). 

 
alexeymosc:

Понятно. Но, кстати, не очень-то и горбатый он вышел. ФВ больше 50 получился.

Вообще, поздравляю, наверное. Хорошая вещь получилась (в тестере). 

ну да. остаётся ждать пока набьётся реальная статистика за год и делать выводы
 
lordlev:
Тестировал я по OHLCm1. По тика нет смысла. Они всё равно синтетические. 
Если у вас сделки открываются не на ценах открытиях, а внутри баров (минутных), то и OHLC и синтетические тики будут выдавать искаженную информацию. Это касается входов. Так что выбирать приходится. Вы просто выбрали более красивую картинку, а есть опция с более плохой, но режим тестирования самый точный. Я тестировал на минутках по тикам. Срабатывание тейк и стопов будет моделироваться приемлемо и таким и другим способом. В целом, повторюсь, результат завораживающий, на любом режиме тестирования пашет хорошо.