Стабильные МТС - страница 24
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Да, что-то завяла дискуссия.
Коллеги, повторяю вопрос, очень интересует посмотреть на реально работающие системы, демонстрирующие доходность в 10-15% годовых, при максимальной просадке не более 10% и максимальном сроке восстановления из просадки не более 3-х месяцев.
Интересует с двух точек зрения:
1) поиск эталона (не грааля, а эталона) - на что в принципе способен хороший алгоритм, при каких параметрах его можно считать отличным, а при каких - это г-но ниже среднего уровня;
2) есть реальный фонд, готовый размещать средства в торговые программы построенные на таких агентах, при этом автор получает долю в комиссионных.
Дискуссия больше похожа на ликбез с Вашей стороны )))) Только вот любые математические подходы имеют четкие границы применения и, самое главное, имеют инструментарий для оценки точности полученных результатов. Какая у вас оценка точности математического ожидания? И ожидание чего вы вообще получаете? )))))
Данные математические модели неприменимы к форексу!!! Математическое ожидание, как следствие, не показывает ничего.
Коллеги, повторяю вопрос, очень интересует посмотреть на реально работающие системы, демонстрирующие доходность в 10-15% годовых, при максимальной просадке не более 10% и максимальном сроке восстановления из просадки не более 3-х месяцев.
Как вы думаете, обладатель такого алгоритма будет показывать работающую систему кому попало? Вы думаете ему вправду интересны только деньги?
Вы здесь и сейчас как раз кто попало. И заинтересовываете только деньгами.
Как вы думаете, обладатель такого алгоритма будет показывать работающую систему кому попало? Вы думаете ему вправду интересны только деньги?
Вы здесь и сейчас как раз кто попало. И заинтересовываете только деньгами.
Не бином Ньютона. (с) Но в Вашем выражении нужны конкретные размеры сделок (мат. ожидания размера). Представьте, что их нет. Вам нужно оценить (сравнить) эффективность неск ТС. Да и какая Вам разница, кто каким лотом торгует. Вы хотите профит, а я эффективность - разные задачи. Система при меньшем профите и прочих равных условиях, м.б. более эффективной.
Несложно. Но я этим пока не занимался. )
Дискуссия больше похожа на ликбез с Вашей стороны )))) Только вот любые математические подходы имеют четкие границы применения и, самое главное, имеют инструментарий для оценки точности полученных результатов. Какая у вас оценка точности математического ожидания? И ожидание чего вы вообще получаете? )))))
Данные математические модели неприменимы к форексу!!! Математическое ожидание, как следствие, не показывает ничего.
Сергей, я вот от вас, например, очень много получил. Так что вы зря считаете, что это ликбез.
Оценка точности мат. ожидания делается через доверительные интервалы. Почему эти мат. модели не применимы к ФОРЕКСУ? Поясните, почему!
Как вы думаете, обладатель такого алгоритма будет показывать работающую систему кому попало? Вы думаете ему вправду интересны только деньги?
Вы здесь и сейчас как раз кто попало. И заинтересовываете только деньгами.
Кому интересно - показывают.
Сергей, я вот от вас, например, очень много получил. Так что вы зря считаете, что это ликбез.
Оценка точности мат. ожидания делается через доверительные интервалы. Почему эти мат. модели не применимы к ФОРЕКСУ? Поясните, почему!
Форекс - управляемая на каждом тике система. Такие системы не поддаются стат анализу.
Нужны средние величины по доходным и убыточным сделкам. Вся эта статистика есть в отчете о тестировании.
Разумеется, такие данные есть.
Кстати, предложенный мной показатель оказался весьма неплох и имеет физ смысл.