Стабильные МТС - страница 20
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
При чем тут пересиживание? У нас есть четкий стоп. Убыток в убыточной сделке жестко лимитирован.
Равные промежутки времени здесь тоже абсолютно ни при чем. Вход случаен. Выход по стопу или нелимитированной прибыли. Никто не неволит закрывать сделку через Т минут-часов. Закрытие прибыльных - простейший и не самый лучший пример: трейлинг стоп.
Спреды, да, мешают, но если ставить стоп >(3-5) спрэда, то спред компенсируется прибылью.
Вы неправильно пробовали.)) В работе даже со случ процессами нужно учитывать их стат характеристики.
Тут вся игра идет на правильном сопровождении сделки. Я уже писал, что моделировал это на ФОРТС для отработки алгоритмов сопровождения сделки, и ТС была в стабильной прибыли - где-то 16 % за 3 мес от сделки. Разумеется, это не для реала.
в болтанке Вы можете легко словить более 20 стопов (при стопе в 3 спреда), это никакой рывок не отыграет, даже с тралом. Если будете наращивать лот, то нежданный откат убьет депозит.
Уточните Ваш алгоритм, то как я его понял, по моему опыту, не работает
не совсем так. Если берете вероятность 50%, что не так, то теряете вы 50% - спред, а зарабатываете 50%- спред. Итого суммируя имеем 0 заработка - 2 спреда
Убытки по спреду (комиссии брокера) с лихвой покрываются прибыльными сделками. Скажем комиссия брокера за сделку на акциях купить-продать =0.1% от стоимости сделки. Это больше чем спрэд на форекс.
Если делать такую стратегию на акциях, то из заработанных 16%, мы ~8% (половину) отдадим брокеру в качестве комиссии.
Убытки по спреду (комиссии брокера) с лихвой покрываются прибыльными сделками. Скажем комиссия брокера за сделку на акциях купить-продать =0.1% от стоимости сделки. Это больше чем спрэд на форекс.
Если делать такую стратегию на акциях, то из заработанных 16%, мы ~8% (половину) отдадим брокеру в качестве комиссии.
не уточните алгоритм? Я видимо что-то не так понял
Не секрет.)
Первое, что нужно знать - стат. свойства инструмента. Иначе можно регулярно залетать по стопам, на этой основе его и выбирают, чтобы случайные колебания котировок не выбили из сделки. Зависит от инструмента. Можно подобрать в тестере, но не камильфо.
1. Смотрим корреляционную функцию инструмента и определяем интервал корреляции. Время между сделками д.б. случайным, но не менее интервала корреляции. Лонг-шорт определяем случайно.
2 При открытии сделки ставим стоп на выбраном уровне. В простейшем случае сразу включаем трейлинг. Трейлинг д.б. сделан по максимуму инструмента. Т.е. при любом движении вверх стоп сразу начинает смещаться. Т.к. стоп стоит ниже уровня шума, то случайные пробои маловероятны.
Если усложнить трейлинг, то получите мои результаты, но и так какая-то прибыль будет. Собственно, повторюсь - стратегия делалась именно и только для отработки сопровождения сделки.
ЗЫ Заметьте, что при каждом прогоне сделки будут разные, т.к. время и направление выбираются случайно.
Есть некоторые особенности (если использовать модный с 90-х жаргон, когда все дружно разучились пользоваться родной речью, "ноу-хау") в работе алгоритма... Баланс в принципе может кратковременно "гулять" и в больших пределах, но Вы правильно сакцентировали внимание, что капитал при этом не проседает. Из специфики алгооритма ещё то, что прогоняется большой торговый объём, на счетах с ребейтами это может дать неплохой дополнительный бонус порядка нескольких процентов. При большом количестве сделок алгоритм показывает стабильность работы - в любых временных промежутках прибыль (хоть и незначительно) превышает убыток:
Алгоритм совсем свежий, ещё не успел поработать в реале (опцию "реальные тики" недавно начали внедрять, а он заточен как раз на реальные тики). Ещё немножко его "обработаю напильником", добавлю для удобства пользования немного "рюшечек и фенечек" и тогда запущу в реал. Заодно, возможно, выложу в маркете. Но тогда уже ИНВЕСТОРЫ как класс меня не будут интересовать (логично же, исходя из значения слова инвестор?). Те, кто платит за уже готовый продукт - это ПОКУПАТЕЛИ, ощутите разницу...
Под инвесторами я понимаю не тех, кто оплачивает разработку, а тех, кто дает капитал на счет, управляемый роботом. Вы как разработчик остаетесь управляющим стратегией и имеете долю в доходах от управления.
Можете, не раскрывая сути, чуть подробнее описать алгоритм. Сразу скажу, меня не интересуют усреднятели, мартингейл и прочие разновидности пересиживания. Пересиживать я и без робота хорошо умею.
не совсем так. Если берете вероятность 50%, что не так, то теряете вы 50% - спред, а зарабатываете 50%- спред. Итого суммируя имеем 0 заработка - 2 спреда
Не секрет.)
Первое, что нужно знать - стат. свойства инструмента. Иначе можно регулярно залетать по стопам, на этой основе его и выбирают, чтобы случайные колебания котировок не выбили из сделки. Зависит от инструмента. Можно подобрать в тестере, но не камильфо.
1. Смотрим корреляционную функцию инструмента и определяем интервал корреляции. Время между сделками д.б. случайным, но не менее интервала корреляции. Лонг-шорт определяем случайно.
2 При открытии сделки ставим стоп на выбраном уровне. В простейшем случае сразу включаем трейлинг. Трейлинг д.б. сделан по максимуму инструмента. Т.е. при любом движении вверх стоп сразу начинает смещаться. Т.к. стоп стоит ниже уровня шума, то случайные пробои маловероятны.
Если усложнить трейлинг, то получите мои результаты, но и так какая-то прибыль будет. Собственно, повторюсь - стратегия делалась именно и только для отработки сопровождения сделки.
Вы имели в виду автокорреляцию?
...Можете, не раскрывая сути, чуть подробнее описать алгоритм...
....Сразу скажу, меня не интересуют усреднятели, мартингейл и прочие разновидности пересиживания.....
Вот с этим как раз попроще, рассказать о том, чего нет в моём алгоритме, могу без опасений - всего перечисленного там нет. Вы должны себе представлять, как выглядят графики работы советников с пересиживаниями и усреднениями - в представленном мною графике тестирования подобных участков нет. (Хотя чисто гипотетически, как проявление нестандартной ситуации, я допускаю некоторую вероятность, что могут происходить кратковременные "пересиживания", но они не должны иметь системного характера. Скажу больше - гипотетически я даже допускаю наличие непредвиденных факторов в поведении рынка, могущих весьма существенно отразиться на результатах работы алгоритма). О мартингейле - я уже писал, что тестирование проводилось в режиме без реинвестирования, постоянным лотом, поэтому при желании можно легко убедиться в его отсутствии (мартингейла) по отчёту тестера.
Вы хотите знать больше, чем я могу рассказать. Рассказанный секрет перестаёт быть секретом и теряет свою коммерческую ценность. Если кратко и без лишнего "тумана", то суть работы алгоритма в "правильном" открытии позиций.
Вот с этим как раз попроще, рассказать о том, чего нет в моём алгоритме, могу без опасений - всего перечисленного там нет. Вы должны себе представлять, как выглядят графики работы советников с пересиживаниями и усреднениями - в представленном мною графике тестирования подобных участков нет. (Хотя чисто гипотетически, как проявление нестандартной ситуации, я допускаю некоторую вероятность, что могут происходить кратковременные "пересиживания", но они не должны иметь системного характера. Скажу больше - гипотетически я даже допускаю наличие непредвиденных факторов в поведении рынка, могущих весьма существенно отразиться на результатах работы алгоритма). О мартингейле - я уже писал, что тестирование проводилось в режиме без реинвестирования, постоянным лотом, поэтому при желании можно легко убедиться в его отсутствии (мартингейла) по отчёту тестера.
Тем не менее. Мне нужно в общих чертах понимать, как алгоритм делает деньги. Мне не нужно ваше ноу-хау. Но, основные принципы работы - обязательно, я не стану агитировать инвесторов за черный ящик. И еще... Я, все-таки, хочу понять почему так гуляет баланс, но не гуляет капитал. Мне это кажется очень странным. То есть, рыночная стоимость активов остается постоянной, а вот финансовый результат от закрытых сделок может сильно колебаться. Для меня это явный признак того, что алгоритм искусственно выравнивает линию капитала, закрывая либо сильно прибыльные, либо сильно убыточные позиции. Зачем это делается, мне не понятно, а раз не понятно, значит я не могу использовать этот алгоритм.
Думаю, правильнее будет переместить общение в личку.