Стабильные МТС - страница 19
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
За свои слова отвечаете? Тогда начинайте упорядочивать очередь согласно списку!
Предлагаю Вашему вниманию результат тестирования торгового алгоритма на реальной тиковой истории за 1.5 года (постоянным лотом без реинвестирования):
Всё как заказывали, как говорится "То шо доктор прописал". Будет желание углубиться в детальный анализ сделок, могу полный отчёт выложить на ЯндексДиске (файл приличных размеров).
P.S. Если что, можете считать коммерческим предложением 20% комиссионных от прибыли с привличённых Вами инвесторов.
C 1999 года, лот фиксированный 0.1 без реинвеста.
с 1999 года, лот 0.01 на 1000, реинвест по Вильямсу.
C 1999 года, лот фиксированный 0.1 без реинвеста.
с 1999 года, лот 0.01 на 1000, реинвест по Вильямсу.
День добрый. Я не вчитывался во всю ветку, но то, что я вижу мне кажется не совсем корректным вопросом. Правильнее спросить какую максимальную просадку имеет советник при лоте 0,1 и какую прибыль он имеет по году (максимум, минимум). Тогда по отношению прибыли за год к максимальной просадке можно оценить советника. Мой советник дает от 60 до 150 процентов в год по такому критерию. Если мы говорим про просадку в 10%, тогда банк надо брать в 10 раз больше максимальной просадки. Имеем 6-15% в год.
Мой советник работал на инвест программе FxPro на пяти валютных парах. На остальных он не сливал, но рисунок рынка держал его около нуля. Советники надо тестировать с 2001 года по 2016. В 2005-2006 перелом рисунка рынков с флетовых на трендовые, а так как хороший сов должен держать оба рисунка, то тест только так. Мой уверенно держит. Сейчас для русских участие в инвест программах прикрыли, так что не участвую больше, могу только за свои торговать )
https://1drv.ms/f/s!Am3679CGgAPPhaUMyGNtVdoH7sr-YA
Для Россиян программу закрыли. Ссылка на данную программу из России у меня больше не открывалась, из Голландии открывалась
Я в Испании, у меня откроется.
файл открывается везде))) ссылка рабочая. Я про доступ к сайту FxPro. Доя русских открывается совсем другой сайт ....
Я правильно понял, что максимальный ДД по балансу 44%, как так получается, что капитал не проседает, а баланс проседает?
Мои слова в силе, если алгоритм действительно работает (в онлайн, а не только в тестере) по тем параметрам, что я сказал.
Не согласен. Если закрывать сдпелку через равные промежутки времени, и пренебречь спредом, то в случае случайного входа действительно будет 50% выигрышных и 50% убыточных сделок. Если ввести спред, то убыточные тут же перевесят. Если же позволить управляющему или советнику ждать и закрывать сделку на его усмотрение, убыточных может оказаться намного больше (видел плюс, не закрыл, получил SL). Более того, если управляющему разрешить пересиживать любые убытки, то убыточных сделок станет значительно меньше прибыльных (на этом работают все мартингеловые стратегии), но там другая проблема, вероятность катастрофического убытка (так называемый tail risk).
Поэтому вы поспешили гарантировать результат. Я лично пробовал. Гарантии никакой нет. Если сделка уходит в ноль и не возращается - как ни крути, она будет убыточной. Если сделка ушла в плюс, я не закрыл, а она вернулась и ушла в минус, то мое умение ждать работает против меня. Статистика может быть любой.
При чем тут пересиживание? У нас есть четкий стоп. Убыток в убыточной сделке жестко лимитирован.
Равные промежутки времени здесь тоже абсолютно ни при чем. Вход случаен. Выход по стопу или нелимитированной прибыли. Никто не неволит закрывать сделку через Т минут-часов. Закрытие прибыльных - простейший и не самый лучший пример: трейлинг стоп.
Спреды, да, мешают, но если ставить стоп >(3-5) спрэда, то спред компенсируется прибылью.
Вы неправильно пробовали.)) В работе даже со случ процессами нужно учитывать их стат характеристики.
Тут вся игра идет на правильном сопровождении сделки. Я уже писал, что моделировал это на ФОРТС для отработки алгоритмов сопровождения сделки, и ТС была в стабильной прибыли - где-то 16 % за 3 мес от сделки. Разумеется, это не для реала.
Однако вернемся к истокам этого поста: Если у ТС соотношение прибыльных/убыточных сделок ~50/50, то такой советник выезжает в прибыль только за счет сопровождения сделки.
Товарищ показал в своем посте вероятностный советник (аж 3-4 картинки в разных режимах), соотношение прибыльных/убыточных - стабильно 70/30. Это уже заслуживает внимания.
При чем тут пересиживание? У нас есть четкий стоп. Убыток в убыточной сделке жестко лимитирован.
Равные промежутки времени здесь тоже абсолютно ни при чем. Вход случаен. Выход по стопу или нелимитированной прибыли. Никто не неволит закрывать сделку через Т минут-часов. Закрытие прибыльных - простейший и не самый лучший пример: трейлинг стоп.
Спреды, да, мешают, но если ставить стоп >(3-5) спрэда, то спред компенсируется прибылью.
Вы неправильно пробовали.)) В работе даже со случ процессами нужно учитывать их стат характеристики.
Тут вся игра идет на правильном сопровождении сделки. Я уже писал, что моделировал это на ФОРТС для отработки алгоритмов сопровождения сделки, и ТС была в стабильной прибыли - где-то 16 % за 3 мес от сделки. Разумеется, это не для реала.